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第五章 有效资本市场.ppt

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第五章 有效资本市场.ppt

第五章有效资本市场有效资本市场证券的价格是否充分反映信息?三种形态–弱有效–半强有效–强有效有效资本市场和证券投资分析弱有效---技术分析不能获得超额回报率半强有效---基本面分析不能获得超额回报率强有效—所有人不能获得超额回报率弱有效的检验股票市场应该是“公平游戏),这意味着价格的变化是随机的。Pt=Pt-1+t检验股票之间的自相关系数检验交易策略能够持续获得超额回报率1()0ttEPP随机游走自相关系数的检验如果价格的变化是随机的,自相关系数为零TttTTtTktTtrTrkkrrrrTk111)0(ˆ)(ˆ)(ˆ))((1)(ˆTestsofserialcorrelations

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