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证券其它相关论文-信贷资产证券化对商业银行风险管理的影响.doc

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证券其它相关论文-信贷资产证券化对商业银行风险管理的影响.doc

证券其它相关论文-信贷资产证券化对商业银行风险管理的影响摘要:银行信贷资产证券化是近年来银行业务创新的重要课题,由于它具有改善银行资产负债比率、提高金融资产的流动性、分散和转移信贷风险等多方面的优势,因此,近年来在许多国家获得迅猛发展。2007年是中国金融业对外开放的元年,面对外资银行的挑战和全球性的风险,如何控制风险、增加收益已成为国内银行的当务之急,而资产证券化是一种已经被国外资本市场证明了的行之有效的风险控制手段,相信资产证券化在我国也将具有广阔的发展空间。关键词:信贷资产证券化;资产池;SPV;银行风险管理一、信贷资产证券化的背景银行风险控制是一个古老而年轻的话题,随着时代的变迁,利用金融创新来进行风险控制已经是一个全球性的共识。信贷资产证券化是近年来国际金融市场上最为重大的金融创新之一。由于它具有改善银行资产负债比率、提高金融资产的流动性、分散和转移信贷风险等多方面的优势,因此近年来在许多国家获得迅猛发展。信贷资产证券化在我国虽然才刚刚起步,但其作用已受到各界的广泛关注。2005年4月21日,中国人民银行、中国银行业监督管理委员会发布了《信贷资产证券化试点管理办法》,国家开发银行和中国建设银行正式获准进行信贷资产和住房抵押贷款证券化试点工作。2005年12月15日,建行、国开行同日发行了首只信贷资产支持证券(ABS)和抵押贷款支持证券(MBS)。其中,建行发行总额约30亿元,国开行发行总额为41亿余元。因此,加强对贷款证券化相关问题的研究具有十分重要的理论和现实意义。二、信贷资产证券化的含义信贷资产证券化(LBS:Loan-backedSecuritization),是将缺乏流动性但其未来现金流可预测的银行信贷资产进行重组建立资产池(AssetSpool),以资产池内资产所产生的现金流作为偿付基础,通过风险隔离、资产重组和信用增级,在资本市场上发行信贷资产支持证券的结构性融资行为。其核心在于对贷款中风险与收益要素的分离与重组,使其定价和重新配置更为有效,从而使参与各方均受益。对于单个贷款,其现金流是不确定的,但对于一组贷款而言,尽管整个组合在很大程度上依赖于组合中每一贷款现金流的特性,但由于大数定律的作用,整个组合的现金流会呈现出一定的规律性。三、信贷资产证券化的特征美国是资产证券化的起源地。20世纪70年代末80年代初,当时受国际石油危机、拉美债务危机、

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