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银行管理论文-中国银行业实施Basel Ⅱ的路径.doc

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银行管理论文-中国银行业实施Basel Ⅱ的路径.doc

银行管理论文-中国银行业实施BaselⅡ的路径一、从现实环境看巴塞尔新资本协议的本质巴塞尔新资本协议(BaselⅡ)对于规范和提高各国、各地区银行业的风险管理水平无疑具有十分重要的意义。但是,由于各国、各地区间的市场环境、监管水平、企业文化、风险理念、技术能力的差异,特别是发展中国家银行在IT技术和数据方面的缺失,使这些银行在实施BaselⅡ,特别是开展内部评级法方面与国际活跃银行存在着巨大的差距。下面以我国银行业的实际情况为例进行分析。(一)风险管理认识和理念方面的差距目前,我国大多数商业银行的风险管理还处于信贷管理阶段,对于以BaselⅡ为代表的自20世纪90年代以来发展起来的现代商业银行风险管理理念的理解程度不一致;将风险损失和风险收益联系起来以及将业务发展和资本水平相联系的现代风险管理理念的要求未能普及,未能认识到平衡两方面之间的关系是全面衡量和保证银行盈利能力和抵御风险能力的根本保证;全面风险管理的理念未能普及到各项业务的各个环节,相当部分的人还认为风险管理应主要由风险管理人员来做。(二)风险管理方法和技术方面的差距长期以来,我国商业银行在风险管理方面比较重视定性分析。以信用风险管理为例,以行业政策导向代替行业投向指导,单笔贷款的审批主要以定性分析为基础,在风险识别和度量方面很不精确。但是BaselⅡ要求银行对自身的风险状况以及资本充足率水平有较为精确的定量分析,以保证风险管理的质量和抵御风险的能力。对这一方面,BaselⅡ明确提出使用国际先进银行通行的较为成熟的量化分析技术(例如利用违约概率模型和授信条件模型)对逐笔贷款的预期损失进行量化,利用VAR值对市场风险的损失进行量化和控制。这些风险量化技术将是我国商业银行实施BaselⅡ高级阶段的重点。但即使参照BaselⅡ中较为初级的信用风险标准法的要求,我国商业银行也存在风险缓释量化计算等技术难点。(三)风险管理体系和流程方面的差距健全、独立的体系是确保风险管理具有超前和客观分析能力的关键,是在风险管理各环节中实现和利用先进风险管理技术的保障。BaselⅡ对体系和流程的要求体现为建立一套完整的程序,不仅能保证银行正确评估自身风险水平以及相应的总体资本水平,还包括根据资产水平测算的结果和对资产充足率的要求调整自身资产水平的机制和策略。BaselⅡ通过对监管和信息披露的要求来对体系和流程进行监督。我国商业银行在

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