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银行管理论文-二级分行利率风险预警问题的调查研究 .doc

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银行管理论文-二级分行利率风险预警问题的调查研究 .doc

银行管理论文-二级分行利率风险预警问题的调查研究随着我国社会主义市场经济的不断发展和加入WTO,利率体制已经越来越不适应经济市场化、一体化和国际化的客观要求。只有逐步推行利率市场化,才能进一步推进我国银行业的商业化改革,提高我国银行业的效率,促进银行业与国民经济的良性互动发展。如今看来,急需致力抓紧研究的重大问题之一,是商业银行如何构筑运作灵敏的利率风险预警系统,高效地进行利率风险控制。基于这一认识,本文就二级分行如何构建运作灵敏而高效的利率风险预警系统问题作些探讨。一、商业银行二级分行利率风险的运动轨迹考察利率市场化是中央银行放松利率管制,利率由金融机构根据金融市场上的资金供求情况,以及自身的头寸状况、盈利、风险等因素自行决定、自行调控的趋势。利率风险是客观存在的一种经济金融现象。它是指商业银行在从事资产业务和负债业务活动中,因市场利率发生变化而蒙受资产负债净收益水平下降等经济损失的可能性。利率风险贯穿于资产负债业务经营活动的全过程,深受各种各样因素影响,具有其独特的运动轨迹与特点。在现实金融生活中,考察商业银行利率风险的运动轨迹与特点,对于研究从根本上防范与化解利率风险的方法和措施,提高利率风险管理的实践效果,具有非常重要的现实意义。在利率市场化条件下,商业银行二级分行利率风险的运动轨迹主要表现在以下几个方面:1、在利率敏感性资产与敏感性负债不等价变动中产生利率风险。这种风险亦称资产负债匹配风险。它主要源于商业银行自身的资产负债期限结构的不匹配。当利率敏感性资产大于利率敏感性负债,即商业银行经营处于“正缺口”状态时,随着利率下调,银行收益将减少;反之,利率敏感性资产小于利率敏感性负债,即银行经营存在“负缺口”状态时,随着利率上浮,银行收益将减少。这就意味着利率波动使得利率风险具有现实可能性。2、在客户提前归还贷款本息和提前支取存款的潜在选择中产生利率风险。这种风险亦称客户选择权风险。它是指随着利率的波动,银行将由于客户行使存款或贷款期限的选择权而将承受的利率风险。由于名义利率的变动往往使得人们产生一种利率幻觉,而当利率上升时,存款客户会提前支取定期存款,然后再以较高的利率存入新的定期存款;当利率趋于下降时,贷款客户将以该期低利率获得的新贷款提前偿还该期以前高利率获得的贷款,而定期存款的计息规则是按存入时的利率计息。所以,利率上升或下降的结果往往会降低银行的净利息

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