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银行管理论文-关于压力测试在商业银行风险管理中的应用探讨.doc

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银行管理论文-关于压力测试在商业银行风险管理中的应用探讨.doc

银行管理论文-关于压力测试在商业银行风险管理中的应用探讨论文摘要:压力测试是金融机构用以衡量由一些例外但有可能发生的事件所导致的潜在损失的一种重要方法,它是衡量正常情况下金融资产市场风险的VaR法的辅助工具,是银行实施《巴塞尔新资本协议》所提出的内部评级法的基础。本文以压力测试的功能和意义为出发点,着重探讨了压力测试的分析方法,对我国商业银行开展压力测试提出了粗浅的政策建议。论文关键词:压力测试;商业银行;风险管理商业银行是经营货币资金的特殊企业,其经营过程是对各类风险进行准确识别和计量、适时监测预警和有效控制的过程。从全球范围来看,经济金融环境的剧烈变化迅速改变了银行的经营环境,加大了银行的经营风险,同时也推动了全球范围内银行监管和风险管理框架的整合与统一。在全面风险管理体系下,银行不仅要准确量化并监测其经营过程中所面临的信用风险、市场风险、操作风险和流动性风险,而且还必须使风险监控始终对金融市场的风险变动保持高度的敏感性。因此,《巴塞尔新资本协议》要求银行除建立各种评级模型(如衡量信用风险的IRB法和衡量市场风险的VaR法)外,还应运用压力测试(stresstesting)来评估资产组合价值的变化幅度。一、压力测试的功能和意义根据国际证券监管机构组织(InternationalOr-ganizationofSecuritiesCommissions,IOSCO)(1995)有关文件规定,压力测试是分析最不利市场情形(如利率突然急升或股市突然急挫)对资产组合的影响效果的一种分析方法;巴塞尔委员会的有关文件则将其定义为金融机构用以衡量由一些例外但有可能发生的事件所导致的潜在损失的方法。具体来讲,压力测试的本质思想是获取大的价格变动或者综合价格变动的信息,将其应用到资产组合中并量化潜在的收益和损失。压力测试主要是VaR(ValueatRisk,在险价值)的辅助工具,可以弥补VaR在应用方面的不足:一是在实务应用上,仅仅使用VaR来衡量市场风险是不恰当的。对于风险控制管理来说,除了考虑正常情况下的可能损失外,更重要的是必须确保在极端市坊隋况下,金融机构所持有的金融资产部分不会让该机构出现破产的风险。VaR并无法估计出此类风险,但是透过压力测试,则可以找出金融机构对于极端市场情况下的承受能力。二是所选择的概率水平,VaR是在某一概率水平上计算出来的估计值,例如在250天中

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