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银行管理论文-利率市场化与我国商业银行利率风险测度.doc

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银行管理论文-利率市场化与我国商业银行利率风险测度.doc

银行管理论文-利率市场化与我国商业银行利率风险测度[摘要]随着我国社会主义市场经济的不断发展和经济全球化以及金融市场国际化,作为金融自由化最关键、最核心的利率市场化改革已是刻不容缓。商业银行面对利率市场化,有着利率风险的挑战,对商业银行利率风险管理将是银行经营管理中紧迫的重要任务之一。采用缺口分析法以我国的9家商业银行为例,测试了它们的利率风险,最终为商业银行防范和化解利率风险,采取有效的策略进行利率风险控制与管理提供一套较为完整的思路。[关键词]利率市场化;利率风险;风险管理以下选取九家国内商业银行作为考察对象,运用利率敏感性缺口分析方法,测试它们在应对利率波动较大的近几年是否采取了足够有效的防范措施,以及这些银行基本的资金缺口发展态势。考虑到兼顾财务数据的全面性和连贯性,选取了两家国有独资商业银行和七家股份制银行。根据西方缺口管理的原理和方法,以资金缺口和利率敏感性比率这两个指标来分析九家商业银行的利率风险管理。其中,三家上市银行的财务数据来源于中国证监会的年报。由于信息有限,在统计利率敏感性资产和利率敏感性负债时,考虑到短期金融工具基本上是与利率完全相关的,因此,以短期生息资产和短期有息负债分别代表浮动利率资产与浮动利率负债,用来计算未来一年内资金缺口。即?押资金缺口=短期生息资产-短期有息负债,利率敏感性比率=短期生息资产/短期有息负债。其中,短期生息资产选取商业银行资产负债表内的以下项目:存放中央银行款项、存放同业款项、存放联行款项、拆放同业、拆放金融性公司、短期贷款和短期投资。如表2,这是根据搜集的数据计算出来的报表。我们了解到,1998年以来的连续降息,使存贷款利率都有所下降。而从表2可以看出九家银行中,只有招商银行、民生银行、光大银行和交通银行的资金缺口为负值,利率敏感性比率小于1,而其余五家银行包括规模较大的中国农业银行和中国工商银行的资金缺口为正值。这说明,始于1996年以来的降息并没有使得大多数银行立即采取相应的措施来防范利率风险。但是,随着利率继续下跌,中国农业银行在1999年的资金缺口开始为负值,并且负缺口有继续扩大的趋势,而中国工商银行在2001年将缺口调整为负缺口,华夏银行以及上海浦东发展银行最终也于2002年调整为负缺口,显然,他们对于利率持续走低的态势做出的反应是较为缓慢的。总的来看,从1998年至2003年这六年间,大多数的商业银

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