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银行管理论文-博弈思想在银行信贷中的应用.doc

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银行管理论文-博弈思想在银行信贷中的应用.doc

银行管理论文博弈思想在银行信贷中的应用摘要本文针对当前国内信贷市场中存在的问题运用博弈论的思想加以分析,提出了我国当前信贷市场的突出问题是信息不完全和政策约束。通过两个简明的静态博弈模型阐述了银行等大型信贷机构如何采取有效的措施加强信贷风险的防范和管理。关键词违约风险完全信息静态博弈信息不对称在我国,中小型企业是国民经济的重要组成部分,其中大多数自有资产比例较低,生产规模不大,产品营销渠道有限,管理和技术水平与国际平均水平相比差距明显,因此它们很难在直接融资市场上(股票债券等证券市场)取得资金,于是,这些企业只有凭借政府的优惠政策主要从银行等储蓄贷款的中介机构间接融资。而中小企业偿还贷款的能力取决于其自有资产、经营管理水平。于是,银行面临的问题就是如何从平均素质较差的中小型企业中筛选出信誉好优质企业以最大限度地降低贷款风险和提高盈利水平。假设有一家企业第一次到银行贷款,银行不知道这家公司的资产规模和财务状况,因而事先不能确定这家企业的信誉水平。但是银行根据多年的业务经验可以判断出该企业是高违约风险的概率是p,低违约风险的概率是1-p。银行的战略是依据它对该企业违约风险的判断选择是否发放对应的贷款额度,而企业的战略是选择是否隐瞒自己的风险水平。再假设高违约风险企业隐瞒自己风险水平的成本是10元,对应的银行贷款是100元,银行的利润是-100,该企业未隐瞒自己风险水平时成本为0(无成本支出),对应的银行贷款是80元,银行的利润是-80而低违约风险企业隐瞒自己风险水平的成本为20元,对应的贷款是150元,银行的利润是30元,该企业未隐瞒其风险水平的成本是0,对应的银行贷款是200元,银行的利润是50元。可以得到该贷款博弈的支付矩阵,如下表所示如果企业隐瞒了自己的风险水平,由于银行此时不能确定该企业的风险水平,该银行所面临的是不完全信息静态博弈,银行选择贷款的期望利润是-100p301-p银行选择不贷款的期望利润是0。所以只要-100p301-p0p20p1/213/13银行就会选择贷款。可见,由于银行采取了收取保证金的措施后,整个信贷市场上高风险借款者减少,于是银行修正了对信贷市场上高风险企业的预期。通过以上两个例子的分析我们可以得出以下结论1.信贷市场的信息一般是不完全的,即借款者出于种种动机和诱因总会隐瞒自己的私有信息,而银行等贷款机构初次与新客户打交道时总是会疏漏借款人的某些特征,或者由于某些政策规定未对借款人加以细致考察。2.由于信贷市场的信息不对称,借款人总是会占到便宜,银行等金融机构或多或少会遭受些许损失。在这种情况下,银行要减少损失就必须采取主动,又不能为了防范风险而过于分散注意力而忽视了自己的主要目标。3.银行采取的一切降低风险和成本的行动都必须以提高盈利水平和业务扩展能力为中心,这些行动以增大借款人的融资成本为原则。主要是加强银行内部的风险管理,制定严格的内部管理制度和科学合理的考核制度来规范和约束工作人员的行为,引进国内国际同行的先进管理模式从制度和技术上消除可能存在的隐患和失误,提高管理水平。4.现实生活中,人们可以通过加强第三方监管和立法惩罚措施来抑制各方的欺骗行为。参考文献1张维迎博弈论与信息经济学M.上海上海人民出版社,19962谢识予经济博弈论M.上海复旦大学出版社,20013陈红颜商业银行信贷集中的风险识别与防范J财会月刊,2008

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