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银行管理论文-商业银行信用评级指标体系设计.doc

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银行管理论文-商业银行信用评级指标体系设计.doc

银行管理论文-商业银行信用评级指标体系设计内容摘要:本文借鉴标准普尔和穆迪的信用评级体系,分析我国商业银行信用评级指标体系的设计思路和方法,重点阐述适合我国特点的商业银行信用评级指标体系。关键词:信用评级指标体系财务评估2001年,巴塞尔银行监管委员会公布了新资本协议的征求意见稿,在保留银行资产外部评级方式的同时,鼓励大银行建立内部评级体系和开发风险度量模型。巴塞尔新资本协议对于信用风险提出了标准法、内部评级初级法和内部评级高级法三种方法来计算,三者一脉相承。显然,在金融业日益全球化的新形势下,加强我国商业银行的内部评级体系和风险度量模型的研究,缩小与国外同行的差距,已成为刻不容缓的工作。本文通过借鉴国外先进经验,探讨了适合中国特点的综合的商业银行信用评级指标体系的设计思路。标准普尔和穆迪的信用评级体系商业银行的信用评级过程当商业银行对借款人进行信用评级时,往往要考虑到是依据借款人当前的状态(“时点评级”)还是依据在贷款的整个信用周期中的预期信誉(“周期”评级)。评级机构的传统评级方法被认为最接近纯“周期”评级,而默顿模型是典型的“时点”评级,商业银行的内部评级方法可能介于二者之间。虽然商业银行传统上只评估1年期的违约概率,但根据新巴塞尔协议的要求,银行在评级时必须应用更长的时间范围。因此,每家银行的内部评级方法最终具体介于“周期”评级与“时点”评级之间的位置由银行根据各自的特点决定。信用指标设计的一个主要来源是国际著名评级机构,评级机构展开调查的基础在于:信用专业公司能够快速、真实、完整、连续、合法、公开地取得用于企业资信调查报告和消费者个人信用调查报告的数据;允许合法地传播或经营经过处理的数据。从这两个先决条件可以清楚地看到,开展信用指标评级的国家必须具备完善的法制环境。标准普尔和穆迪的信用评级特点面对巨大的投资者需求市场,穆迪从1909年起先后开始对铁路债券和一般企业债券进行信用评级,并开创性地运用简单的符号表示债券的信用等级。标准普尔是第一家对抵押担保债券、共同基金和资产支持债券进行评级的评级机构。目前标准普尔和穆迪是世界上最著名的两大信用评级机构,它们的评级原则、评级方法以及评级结果等逐渐为投资者所认同,其权威性已得到世界公认。标准普尔和穆迪的评级过程包括定量和定性分析。定量方面的分析主要是指财务分析,尤其是对公司财务报表的分析。定性方面的分析是关于管理质

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