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银行管理论文-商业银行信用风险度量模型简介及思考.doc

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银行管理论文-商业银行信用风险度量模型简介及思考.doc

银行管理论文-商业银行信用风险度量模型简介及思考2004年6月,巴塞尔银行监管委员会正式出台了《新资本协议》,并将于2006年底付诸实施。《新资本协议》对于信用风险资本的要求更侧重于银行评级体系,并有向银行内部信用风险度量模型方向发展的趋势。因此,在当今经济、金融全球化的新形势下,我国商业银行借鉴国际上先进的信用风险管理经验,强化信用风险管理,加强商业银行的内部评级体系和风险度量模型的研究,缩小与国外银行业的差距,适应《巴塞尔协议》新框架的需要,已成为当前刻不容缓的工作。一、商业银行信用风险度量方法与模型(一)传统信用风险度量方法1.“6C”信用评分法。“6C”信用评分法是商业银行传统的信用风险度量方法。它是指由有关专家根据借款人的品德(character)(借款人的作风、观念以及责任心等,借款人过去的还款记录是银行判断借款人品德的主要依据);能力(capacity)(指借款者归还贷款的能力,包括借款企业的经营状况、投资项目的前景)、资本(capital)、抵押品(collateral)(提供一定的、合适的抵押品)、经营环境(condition)(所在行业在整个经济中的经营环境及趋势)、事业的连续性(continuity)(借款企业持续经营前景)等六个因素评定其信用程度和综合还款能力,以决定是否最终发放贷款。2.z-score违约预测模型。z-score违约预测模型是由美国阿尔特曼教授(Altman)于1968年提出来的,他采用多变量分析法对66家美国制造企业的经营状况进行了判别研究,并建立了由5个参数(财务指标)组成的z值模型,并对美国制造企业的破产进行了判别分析。Z分数模型的判别函数如下:X1=(期末流动资产-期末流动负债)/期末总资产X2=期末留存收益/期末总资产X3=息税前利润/期末总资产X4=期末股东权益的市场价值/期末总负债X5=本期销售收入/总资产Altman教授通过对Z分数模型的长期研究提出了判断企业破产的临界值(z-score)。研究发现,Z值越低,该企业遭受财务失败的可能性就越大;Z值越高,该企业遭受财务失败的可能性就越小。Altman曾经对66家企业进行分析测算,其准确程度达95%左右。Z分数模型的具体判断标准为如下所示:(二)现代信用风险度量模型目前国际流行的现代信用风险管理模型主要有CreditMetrics模型、麦肯锡模型、KMV模型、C

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