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银行管理论文-商业银行利率风险及其防范.doc

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银行管理论文-商业银行利率风险及其防范.doc

银行管理论文-商业银行利率风险及其防范内容摘要:经过几年的努力,我国的利率市场化改革取得了明显的成效,与此同时,商业银行面临的利率风险也在不断显现。本文分析了商业银行在利率市场化进程中面临的风险,并提出了防范风险的几点建议。关键词:商业银行利率风险随着我国逐步放开利率,实行利率市场化,利率风险将成为商业银行经营的一种主要风险。因此,对利率风险进行分析研究、加强利率风险防范就成为商业银行经营管理中亟待解决的课题。商业银行在利率市场化进程中可能面临的风险利率市场化赋予了商业银行资金定价的自主权,这为其带来了前所未有的发展机遇。但在推进利率市场化的进程中,利率的频繁波动更加大了商业银行的风险。这种利率风险主要体现在以下几个方面:资产和负债期限结构不一致可能导致收益变动风险商业银行的净利差收入取决于资产和负债的数额、期限和结构,我国商业银行的利率敏感性缺口风险较大,其形成原因在于:一是在总量结构上,商业银行资产与负债之间没有保持合理的比例关系;二是在期限结构上,普遍存在着以短期负债支持长期资产的情况。长短期利率水平的差异可给银行带来期望利差的收入,但当长短期利差缩小甚至出现倒挂时,银行原有的资产负债期望利差收入就会大幅度降低甚至变为负数;三是利率结构上,同期限的存贷款之间没有保持合理利差,利率市场化的直接后果就是存款成本的上升和优质信贷资产利率的下降,如此造成存贷利差的下降。由于我国商业银行的利率敏感性资产与利率敏感性负债的不匹配,在利率市场化进程中,利率频繁波动极易影响商业银行的资产和负债。而当其资产与负债的期限结构不一致,或者资产与负债的利差波动不同步时,银行收益变动的风险更大。银行间的利率竞争加大了贷款风险利率市场化在扩大了银行自主经营的同时,也使商业银行间的竞争更趋激烈,这种竞争可由各金融机构或金融工具间利率水平差距缩小来体现。利率市场化进程中,在相互竞争的推动和影响下,利率成为银行竞争优质客户、争夺优良项目和扩大资金来源的重要工具,可以预见,存款利率将呈现走高的趋势。为追求短期收益,在存款利率大幅度上升即银行成本大幅度提高的同时,商业银行势必相应地提高贷款利率,其结果必然是刺激风险贷款需求增加,偿还能力较强的低风险企业可能因利率过高而退出信贷市场,而那些偿还能力较弱、具有高风险的企业则充斥着信贷市场。特别是利率超高时,一般生产性投资项目不可能产生足够多利润来支付高

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