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银行管理论文-商业银行固定利率住房抵押贷款风险管理.doc

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银行管理论文-商业银行固定利率住房抵押贷款风险管理.doc

银行管理论文商业银行固定利率住房抵押贷款风险管理【论文论文关键词】利率风险信用风险管理【论文论文摘要】固定利率住房抵押贷款正在我国迅速发展,对于银行而言,该贷款品种的风险包括借短贷长风险、提前还贷风险、信用风险。本文分析了这几种风险的度量和控制。近年来,央行为了控制过热的经济,不断提高利率,加重了住房抵押贷款人的负担。为了丰富贷款品种、增加竞争力,2005年光大银行适时率先推出固定利率住房抵押贷款品种,随后招商银行、农业银行等也推出该品种贷款,销售量不断上升,体现出了固定利率住房抵押贷款在升息时期的优势。固定利率贷款在国外是很成熟的产品,在荷兰、法国选择固定利率贷款产品的消费者占80,但由于在我国该产品刚起步,研究其风险控制就具有很重要的意义。一、风险识别所谓固定利率住房抵押贷款,是指在整个贷款偿还期间,贷款人按事先和银行商定好的固定利率偿还贷款,利率不随市场利率的变化而变化。固定利率住房抵押贷款主要的风险包括利率风险和信用风险。1利率风险利率风险是指在一定时期内由于利率的变化和资产负债期限的不匹配给商业银行经营收益和净资产价值带来的潜在影响。固定利率贷款的利率风险主要包括延展风险(借短贷长的风险)和提前偿付风险。当市场利率上升时,会提高资金来源的成本,当贷款利率固定时,借短贷长的风险出现。当市场利率下降时,贷款人倾向于低成本融资,提前还款,银行面临提前收回款的再投资收益下降的风险。利率风险是导致20世纪80年代美国儲贷危机的主要原因之一。2信用风险信用风险是指交易对手违约或信用等级下降造成损失的可能性。信用风险是一种系统风险,存在于银行作为交易方的所有业务中。信用风险是导致本次美国次贷危机的主要原因之一。起源于美国贷款机构之间的恶性竞争,盲目降低贷款信用门槛,将款贷给本来借不到贷款或借不到那么多的“边缘贷款者”,当房价下跌,美联储提高利率后,“边缘贷款者”不能偿还本金和利率,房贷市场违约不断。危机再通过资产证券化转移到整个金融市场,形成今天愈演愈烈的次贷危机。二、风险度量1利率风险的度量敏感性缺口法是度量利率风险的一个传统方法,可以衡量出利率变化对银行净利息收入的影响。利率敏感性缺口利率敏感性资产利率敏感性负债,即IRSGISRAISRL。若利率变化为△R,净利息收入变化△NII,则△NII△RIRSG。在利率敏感性缺口为正时,利率的上升会引起银行净利息收入的增加

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