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银行管理论文-商业银行操作风险计量的损失分布法研究.doc

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银行管理论文-商业银行操作风险计量的损失分布法研究.doc

银行管理论文-商业银行操作风险计量的损失分布法研究[摘要]操作风险可以说是商业银行面临的最古老的风险,但目前商业银行对市场风险和信用风险的重视程度远远超过了操作风险,事实上操作风险管理可能是治理结构不善的银行最应关注和最有可能取得成效的领域。而操作风险的计量则是操作风险管理的基础,只有准确地对操作风险进行计量才有可能实施有效的风险管理。[关键词]商业银行;操作风险;风险计量一、操作风险的定义及基本内容操作风险的定义有广义和狭义之分,广义上的操作风险是指市场风险和信用风险以外的所有风险;而狭义上的操作风险则指与金融机构中运营部门相关的风险。1998年9月,巴塞尔银行监督委员会首次发布了《操作风险管理》文件,并将操作风险正式纳入新巴塞尔协议的三大风险之中。新协议沿用英国银行家协会(BBA)对操作风险的定义,把操作风险定义为:“操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险。”这个定义包括法律风险,但不包括策略风险和信誉风险。事实上,银行操作风险不仅仅与银行的操作相关,与银行操作之外的其他领域也相关,如欺诈交易、报告和会计体系出现问题等。根据新巴塞尔协议的定义,操作风险包含的内容很广,但由于对它的重要性才刚刚认识到,目前还没有一个对它统一标准的内容界定。对于商业银行操作风险包含的内容,目前有三个划分;第一,是普遍认同的内容,几乎所有的机构都认为这些内容应当属于操作风险。包括银行清算损失、交易记录失误、火灾和洪灾等意外灾害。第二,是部分认同的内容,只有部分金融机构认为这些内容应当属于操作风险。包括内部舞弊、外部舞弊、虚假交易、不适当的销售技术和战略决策错误等。第三,是少数认同的观点,大多数金融机构不认为这些内容属于操作风险。包括市场逆转导致的损失和交易对手违约等。本文沿用大多数金融机构的意见,认为操作风险主要包括第一和第二部分的内容,对操作风险的计量主要针对这些风险类型。二、操作风险计量的基本框架操作风险的计量是操作风险防范和监督的前提与基础,是确定资本充足水平的重要依据。目前对操作风险的计量方法远远不如对市场风险和信贷风险的计量方法完善。根据新巴塞尔协议的建议,对操作风险的计量主要有三种方法:基本指标法、标准法和高级计量法。其中高级计量法又可以分为内部衡量法、损失分布法和计分卡法,本文探讨的操作风险计量方法就是损失分布法的一种。操作风险的特殊

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