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银行管理论文-商业银行经济资本度量的模型选择.doc

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银行管理论文-商业银行经济资本度量的模型选择.doc

银行管理论文-商业银行经济资本度量的模型选择发端于上世纪70年代北美的经济资本管理通过风险资本化,实现了从经济角度对全风险的量化,真正将风险与收益指标有机地结合起来,受到国外银行业的高度重视,并已成为国际上全面风险管理普遍接受的模式。本文将围绕如何科学计量经济资本这一关键问题,在分析国际先进模型的基础上,结合我国银行发展现状,对我国商业银行经济资本计量模型选择提出建议。一、经济资本的度量目前,对三大风险进行量化可采用的数理模型主要有两类,一类由巴塞尔新资本协议提供,与监管资本相联系,我们可以称之为监管类,另一类是国际先进银行在统计分析的基础之上自主研发,主要用以满足风险管理的市场要求的,我们称之为市场类。下面,我们按照风险类型,对不同种类的计量方法进行介绍。1、市场风险度量市场风险是指因汇率、利率、资产价格水平等市场因素变化而导致的商业银行价值的波动性。目前,计量市场风险监管类的方法有搭积木法(BuildingBlockApproach),市场类的方法有风险价值法(ValueatRisk)。搭积木法。搭积木法的具体操作思路是:先分别计算利率风险、股价风险、汇率风险等每…个风险因子对应的特定风险和一般市场风险,然后通过简单加总计算整体风险。具体计算方法见表1。表1.搭积木法主要市场风险计算方法特定风险一般市场风险利率风险按照资本协议规定的风险权重,将不同种类、到期日的债券的市值与风险权重的乘积作为该类证券特定利丰风险。银行风险为各类证券风险的累计。原始到期日法:按照金融工具剩余到期日和息率水平在新资本协议提供的“原始到期日阶梯表MalurityLadder)”中找到对应的风险权重,通过敞口的加权风险轧差,计算出不同时间区间的风险额,最后通过垂直附加和水平附加调整,得出总风险额。股票价格风险银行持有的所有股票(多头与多头之和)×4%银行持有股票净头寸(多头与多头轧差)×8%外汇风险所有货币中净多头头寸和净空头头寸中较大者×8%黄金风险黄金净敞口头寸绝对值×8%风险价值法(VAR法)。风险价值(ValueAtRisk)是指在一定置信水平下预期的最大损失。风险价值法最早由J.P.摩根公司提出。由于它较为真实地反映了市场因素连续、动态变化的特征,估算结果准确、敏感,因此受到监管部门和金融机构的欢迎和肯定,成为度量市场风险中普遍使用的模型。目前,计算风险价值可以通过方差、协方差

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