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银行管理论文-商业银行贷款定价研究:西方经验及中国路径选择.doc

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银行管理论文-商业银行贷款定价研究:西方经验及中国路径选择.doc

银行管理论文-商业银行贷款定价研究:西方经验及中国路径选择1引言贷款是我国商业银行的核心业务之一,也是我国商业银行盈利的主要来源。在银行的贷款经营过程当中,既要保证贷款的安全性,又要实现贷款的效益性,达到贷款风险收益的最优组合。这其中,贷款定价是核心,也是银行贷款风险经营管理的重要环节。利率市场化之前,由于金融产品价格的官定机制,所有的商业银行都只能按央行规定的价格定价,其所能提供的金融服务也不相上下,价格刚性使得银行不能在价格上与其他银行竞争,因此只能在服务质量和成本控制上进行竞争。目前,经过几轮的利率政策改革,我国已经放开了贷款利率上限的管制,利率市场化的条件越来越成熟,商业银行实际上已经拥有了比较充分的贷款定价权限。利率市场化后,在金融市场的竞争中,价格因素变得越来越重要,商业银行将会按照自身的经营状况、客户的信用状况、价格弹性、风险水平等来制定和调整存贷款利率及相关服务的价格。为了应对利率市场化后激烈的市场竞争,商业银行应确立全新的贷款产品定价策略,具体包括定价内容、定价方法、定价方式等方面。2西方商业银行贷款定价模型的分析比较西方商业银行贷款定价的主要模型有:2.1成本加成贷款定价法贷款利率=筹集放贷资金的边际成本+非资金性银行经营成本+预计补偿违约风险的边际成本+银行预计利润水平=(成本总额+预期利润)/贷款本金2.2价格领导定价模型贷款利率=基准利率+加价:包括银行在所有经营成本和管理成本之上加收的预期利润+由非基准利率借款者支付的违约风险溢价+长期贷款客户支付期限风险溢价其中:基准利率由各银行设定的统一基准贷款费用,也可能是当时银行对最值得信赖的客户短期流动资金贷款征收的最低利率。20世纪70年代,基准利率作为商业贷款基准利率的统治地位受到伦敦同业银行拆借利率的挑战,从而演变为:以伦敦同业银行拆借利率为基准的贷款利率=伦敦同业银行拆借利率+违约风险溢价+利润2.3市场加价定价模型20世纪80年代对基准利率或伦敦同业银行拆借利率为基础的定价体系进行了进一步的修正,变化之一就是低于基准利率定价(below—primepricing)模型的出现,以银行货币市场的筹资成本加上一个很小比例来补偿风险头寸。即:贷款利率=货币市场借贷利率+风险和利润的加价2.4贷款利率上限模型这是对传统的价格先导模型的另一个修正,即不论将来市场利率如何变动,对贷款合同给定一个利率

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