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银行管理论文-商业银行资产负债管理模型的应用研究.doc

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银行管理论文-商业银行资产负债管理模型的应用研究.doc

银行管理论文-商业银行资产负债管理模型的应用研究摘要:在简单补偿的多期随机线性规划模型的基础上,结合我国银行业的风险承受能力和资本监管的客观约束条件,提出了一个适合我国国情的资产负债管理模型。针对我国金融体制改革过程缺乏对整个银行业的资产负债状况必要的分析和了解这一现状,利用此模型从银行业整个行业的角度进行实证研究,通过比较我国银行业的实际数据与优化值的差别,发现我国银行业在资产负债管理方面存在的若干问题,并从金融监管和商业银行自身经营管理两方面给出相关政策建议。关键词:资产负债管理;随机规划;商业银行1引言20世纪80年代以来,国外一些学者将随机规划模型应用到资产负债管理方面,即在全面风险管理的框架下,根据测算出来的风险值来管理资产和负债,在风险和收益之间分配经济资本。Mulvey和Valdimirou(1989,1992)在金融计划问题中开发了网络结构模型。但是,由于他们的模型规模过小,这种方法和模型很难用来处理实际规模的金融问题。Kusy和Ziemba(1986)提出了简单补偿的多期随机线性规划模型。他们的模型被视为商业银行资产负债管理模型的里程碑。该模型应用于温哥华城市储蓄信贷协会的5年资金计划期内,并在资产负债管理过程中取得了显著的效果。在这种模型中,提出模型的基本原理、构思模型的结构是该方法的难点,并且该类型模型同时也面临着大量计算的问题。然而,随着计算机的迅猛发展,当今大量随机线性模型被提出,并且可以通过更加有效的计算方法进行求解。Oguzsoy和Guven(1997)的资产负债管理模型是多期随机线性规划模型成功运用的一个典范,该模型被应用于土耳其的某商业银行,但模型的目标函数、约束条件不适合我国目前金融市场的实际状况,更不适合对整个银行业的资产负债管理研究。截至目前为止,资产负债管理只是对单个银行或局部地区的研究,并没有从一个行业的角度进行分析,而我国在金融体制改革过程中非常缺乏对整个银行业的资产负债状况的分析和了解,缺乏制定相关金融体制改革的政策依据。本文针对以上问题,利用多期随机线性规划模型,结合我国银行业的风险承受能力和资本监管约束,提出适合我国国情的资产负债管理模型,通过实际数据和优化结果的比较,发现我国银行业在资产负债管理方面的问题,并给出相关政策建议。2商业银行的资产负债管理模型商业银行的资产负债管理,是商业银行实现投资目标的同时,能偿还

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