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银行管理论文-国际银行业资本配置方法的新发展及对我国的启示.doc

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银行管理论文-国际银行业资本配置方法的新发展及对我国的启示.doc

银行管理论文-国际银行业资本配置方法的新发展及对我国的启示摘要:根据国际银行业资本配置的最新发展,我国银行业实行经济资本管理时,要从实际出发,设计符合自身发展的管理思路。具体而言,要注意加强资本配置理论研究,针对国内银行业经济资本管理的信息化差异,细化经济资本计量的产品分类,形成与银行业务流程相结合的全面经济资本管理体系。关键词:经济资本;资本配置;商业银行;金融风险度量20世纪90年代至今,欧美银行业开始从自身视角探讨资本内部管理问题。对银行而言,资本不仅是吸收损失的缓冲装置,更是赚钱的工具,这种资本是有市场成本的,因此是一种经济资本,而不仅是监管者[中的监管资本。不仅要确定整体资本需要量,也要考虑资本在各部门、业务之间的合理配置,并以之衡量银行业绩。适应该趋势,巴塞尔委员会(2003)指出“资本……应在所有业务敞口上得到合理配置”,正式确认了资本配置在银行管理中的重要地位。Theiler(2004)将这一重要性归纳为三点:决定资产组合及业务单元的风险结构;资本预算的基础;风险调整绩效度量方法(RAPM)的基础。一、国际银行业资本配置原理银行现有的监管资本模型和内部风险模型,都是通过由下至上的方法,先将银行风险大致分为信用风险、市场风险和操作风险,再运用统计模型确定每个风险敞口的可能损失额,然后加总得到资本总额。经济资本配置从全新的角度来进行资本配置:通过观察收益波动的历史情况,用风险收益衡量银行经济价值的波动,充分了解风险概率分布状况、各种风险敞口的额度以及敞口相关性,再根据银行的风险承担度(riskcontribution)来自上而下分配经济资本,又称为由上而下法(top-down)或收益波动法。其中经济资本在金额上等于在给定置信水平(如99.9%)下,给定时期内资产的非预期损失,是由管理层对表内外的风险评估后,配置给某项业务用以减缓风险冲击的资本。它根据业务部门自身波动性来确定其所需资本,并将资本和所有风险挂钩,克服了监管资本作为资本配置工具在交易层面上存在的缺陷。经济资本通过这种方法配置到单个业务或单个部门中后,再对单个业务考察导致风险的原因,对资本及时调整,保证资本被分配到最能发挥其作用的领域,使股东收益达到最大。二、国际银行业资本配置理论的最新发展配置问题源于金融风险度量中的组合效应(diversificationeffect),即各种业务、交易、产品

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