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银行管理论文-基于VaR的商业银行风险管理研究述评.doc

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银行管理论文-基于VaR的商业银行风险管理研究述评.doc

银行管理论文-基于VaR的商业银行风险管理研究述评【摘要】与传统的风险衡量方法相比,VaR提供了一种考虑杠杆、相关性和当前头寸的组合风险的整体观点,被称为是一种具有前瞻性的风险衡量方法,已发展成为现代金融风险管理的国际标准和理论基础。基于VaR的商业银行风险管理研究文献,目前,主要体现在商业银行监管、商业银行资本管理和商业银行信用风险与操作风险管理三个方面,旨在尽可能地寻求利用市场工具和市场激励的方法,通过银行的政策、行为和技术提高银行的风险管理水平。【关键词】VaR;银行风险管理;文献述评VaR的真正发展得益于世界各著名金融机构对市场风险管理的重视。许多著名金融机构,如JP.Morgan,BankersTrust,ChemicalBank,ChaseMan-hattan等,都投入了大量经费开发新的市场风险管理工具,旨在准确辨识和测量市场风险的基础上,开发出一种既能处理非线性的期权,又可提供总体风险的市场风险测量方法,VaR就是基于这一背景开发出来的。它在20世纪80年代首次被一些金融公司用于测量交易性证券的市场风险,获得了广泛应用。根据Jorion(2001)的概念:VaR(ValueatRisk,常译为在险价值或风险价值)是指在正常的市场环境下,在一定的置信水平和持有期内,衡量某个特定的头寸或组合所面临的最大可能损失。与传统的风险衡量方法相比,VaR提供了一种考虑杠杆、相关性和当前头寸的组合风险的整体观点,被称为是一种具有前瞻性的风险衡量方法。风险的数量化量度发展从灵敏度到波动性,再到下侧量度,经历了从简单逐步走向准确的过程。VaR属于下侧量度,已经证明风险的下侧量度是对灵敏度与具有不确定性不利结局的波动性的整合。VaR作为一个很好的风险管理工具正式在2004年的新巴塞尔协议中获得应用推广,已成为现代金融风险管理的国际标准和理论基础。一、VaR与商业银行监管研究新巴塞尔协议所提倡的内部模型法(VaR模型法)反映了监管当局提倡在尽可能的地方寻求利用市场工具和市场激励的方法,通过银行的政策、行为和技术提高银行的监管水平。几次世界性的金融危机以来,关于银行风险行为的问题一直是一个焦点。如何通过不同的监管资本要求影响银行的风险承担行为,帮助银行获得更精确的风险测量和合适的风险激励,一直是监管当局和银行业共同努力的方向。巴塞尔协议集中反映了金融监管的各种理论与实践成果。除

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