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银行管理论文-实施经济资本管理对我国商业银行及监管当局的影响分析.doc

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银行管理论文-实施经济资本管理对我国商业银行及监管当局的影响分析.doc

银行管理论文-实施经济资本管理对我国商业银行及监管当局的影响分析内容摘要:经济资本管理基于资本的稀缺性和高成本性,具有效益约束和风险约束的双效应,不仅可以提高商业银行的资本管理水平,而且通过发挥经济资本在商业银行经营管理中的预算管理、资源配置和绩效考核作用,推动我国商业银行向现代商业银行转变。从长远看,推行经济资本管理将对商业银行和银行监管当局产生重大的深远影响。关键词:经济资本资本充足率风险计量资本分配绩效考核一、经济资本管理体系及其在我国商业银行的应用经济资本管理基于资本的两个特征而建立:资本是稀缺的,因此必须将有限的资本有效地配置到最能增加银行价值的环节;资本是有成本的,因此必须强调对资本的回报,也即对股东实现价值创造,并充分考虑资本所承担的风险,实现收益与风险和成本的统一。经济资本管理体系主要由三个部分构成:一是经济资本的计量,二是经济资本的预算分配制度,三是以经济增加值(EVA)和经风险因素调整的经济资本回报率(RAROC)为核心的绩效考核制度。1.经济资本的计量从计量经济学的角度衡量,非预期损失是指银行实际损失超过平均损失以上的损失,是对预期损失的偏离-标准偏离。经济资本从数量上等同于非预期损失,应覆盖商业银行的全部风险。普华永道对全球银行业的调查表明,信用风险占到商业银行风险总量的65%,除此之外,市场风险和操作风险也是商业银行面临和关注的主要风险,《新资本协议》关于银行资本必须覆盖上述三类风险的规定即印证了这一观点,因此,虽然经济资本应覆盖商业银行面临的主要风险,但在实践中主要是对此三类风险的计量。(1)信用风险的计量。计量信用风险时,主要考虑违约概率(PD)、违约损失率(LGD)、风险敞口(EAD)和期限(M)等风险因子。此外,还应考虑信用资产的相关性以及风险集中度。目前流行的信用风险计量模型主要有CreditMetrics信贷组合模型、穆迪KMVEDFs信贷组合模型、CSFPCreditRisk+模型、麦肯锡CPV信贷组合模型,以及《新资本协议》规定的IRB(内部评级法)模型等。信用风险经济资本=EADσ2PD其中,σ2LGD为LGD的方差,σ2PD为PD的方差银监会对国有商业银行经济资本体系建设情况的调查表明,我国商业银行大多是在参照《办法》规定的基础上,以资本充足率8%为基准,根据各类业务的历史风险状况和本行的经营发展战略,采取内部系数法计量

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