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银行管理论文-巴塞尔新资本协议中内部评级法的理论框架及其演变.doc

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银行管理论文-巴塞尔新资本协议中内部评级法的理论框架及其演变.doc

银行管理论文-巴塞尔新资本协议中内部评级法的理论框架及其演变巴塞尔银行监管委员会(以下简称“委员会”)2001年初公布的巴塞尔新资本协议草案在经过一系列修订之后即将在2005年实施。因为这份重要的风险管理文件对于全球金融体系会带来重要影响,同时也会对现有的风险管理体系形成显著的冲击,因此引起全球金融业的广泛关注。在这份新协议中,影响最为显著的就是衡量信用风险的内部评级法(TheInternalRatings—BasedApproach,以下简称IRB方法)的推出。从理论角度把握IRB方法的演变及其形成,对于我们分析新资本协议的实施具有关键性的意义。巴塞尔委员会在监管原则中引入IRB方法的演变巴塞尔委员会此次提出在监管原则中引入IRB方法,是经过了相当长时间的酝酿和准备的。20世纪90年代以来,一些国际大银行发展出各种风险模型来衡量信贷风险,并且计算经济/风险资本〈economiccapital〉。这些银行意识到巴塞尔委员会1988年公布的旧版的巴塞尔资本协议并不能准确、敏感地体现真实的风险水平,因此,在衡量风险时更多地采用经济资本,而不是监管机构所规定的资本。另外,随着各种资产证券化产品(assetsecuritization)与衍生产品的出现与日益复杂,更加突显1988年的资本协议不能准确衡量实际风险的问题,1988年的协议面临重新修订的必要。委员会了解现行资本协议的不足,也致力研究改善的方法,其中一个里程碑是1996年的修订,将市场风险包括到资本协议中,并允许银行采用风险模型来衡量市场风险(VAR,valueatrisk)。当一些银行运用风险模型来衡量与管理信贷风险之后,委员会面对重新考虑有关信贷风险资本的规定。委员会在1999年6月公布的《新资本充足比率框架》(“Anewcapitaladequacyframework”)文件中,首次提出三大支柱的概念,并在第一支柱的信用风险中提出IRB方法。在提出与不断改善IRB方法的过程中,委员会做了大量的调查与研究工作,主要体现在以下几个方面:(一)研究了业界比较常见的两大类信贷风险模型:Defaultmodeparadigm(简称DM)与Mark-to-marketparadigm(简称MTM)。虽然从2001年初公布的新协议中,尤其是IRB的支持文件中可以明显看出这两类信贷风险模型对IRB方法的影响,但是委员会在新协

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