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银行管理论文-巴塞尔新资本协议对我国银行风险管理的挑战及对策 .doc

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银行管理论文-巴塞尔新资本协议对我国银行风险管理的挑战及对策 .doc

银行管理论文-巴塞尔新资本协议对我国银行风险管理的挑战及对策巴塞尔委员会2004年6月26日公布的新资本协议,确立了改进资本充足率计量标准、发展监管评价程序和强化市场约束的基本框架的三个支柱。对照我国的监管现况,可以看出与当代世界银行业监管发展趋势的明显差距。我们应当高度重视,认真加以研究。一、巴塞尔资本协议及其演变巴塞尔委员会1988年发布的《关于统一国际银行资本衡量和资本标准的报告》中关于银行的资本与加权风险资产余额的比例不得低于8%的资本充足率要求,是衡量单个银行乃至整个银行体系稳健性之最重要的指标。作为银行监管历史上一个重要的里程碑,它为各国银行监管当局提供了统一的资本监管框架,对国际金融业产生了巨大的影响,使全球资本监管总体上趋于一致。有一百多个国家以不同的立法形式实施了巴塞尔资本协议。随着金融环境的变化和金融创新的发展,以8%的资本充足率为主要内容的1988年巴塞尔协议已明显满足不了金融监管的需要,它主要反映银行信用风险的资本要求,且对风险的分类较粗。如统一规定公司贷款的风险权重为100%,对于贷款对象是AAA级的企业或BB级的企业,银行所需的监管资本都是贷款金额的8%。这就是说,监管资本与银行根据内部信用风险模型测算的经济资本(银行相信他们需要的资本)之间,存在很大的差距。很多银行还利用1988年巴塞尔协议在表外业务风险监管方面的不足,进行了大量的表外业务创新,以减少监管资本要求。实践中暴露出来的问题使各国监管当局逐渐认识到,监管的目标主要是帮助银行进行风险管理,这样,巴塞尔委员会在1996年对资本协议进行了修改,将市场风险纳入到资本监管中,2004年6月又公布了将于2006年底实施的新资本协议。新资本协议引入了改进资本充足率计量标准、发展监管评价程序和强化市场约束的三个支柱。新协议对资本充足率进行了两项重大创新:一是在第一支柱资本充足率的计算公式中全面反映了信用风险、市场风险、操作风险的资本要求。二是引入了计量信用风险的内部评级法。内部评级法在信贷政策体系中的作用十分显著,能够对全部信用风险进行多维度计量分析,再应用线性最优化模型,制定出完整的信贷政策组合,确定一段时期内重点支持和退出的业务领域。银行既可以采用外部评级公司的评级结果确定风险权重,也可以用各种内部风险计量模型计算资本要求。由43个国家的365家银行参加的新协议第三次定量影响测算结果显示

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