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银行管理论文-巴塞尔新资本协议的风险计量对我国的影响.doc

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银行管理论文-巴塞尔新资本协议的风险计量对我国的影响.doc

银行管理论文-巴塞尔新资本协议的风险计量对我国的影响摘要:2003年4月29日巴塞尔新资本协议对风险资产的定义和计量方法做了重大改进,对此要认真研究,努力提高国内商业银行的经营管理水平。2001年1月16日,巴塞尔银行监管委员会(以下简称巴塞尔委员会)发布了巴塞尔新资本协议的征求意见稿(以下简称新资本协议),计划在2003年第4季度公布正式稿,2006年彻底取代现行的1988年协议。经过多次测试和技术参数修正,巴塞尔委员会2003年4月底颁布了新资本协议征求意见第三稿,该稿已接近于最终稿,主要规定了资本的界定、资本充足率的计算、加权风险的计量等内容。对此国内商业银行应高度关注。一、新资本协议中资本充足率的计算和风险加权资产的计量解析新资本协议资本的定义与1988年巴塞尔协议的规定相同,包括核心资本和附属资本两部分,资本充足率仍要求不低于8%,核心资本不低于4%。对风险的定义,除保留了1988年协议中信用风险的规定外,还把操作风险、市场风险纳入风险资产计量范畴,并分别规定了以内部评级为主的不同的计量方法。新资本协议的关键是,通过资本优惠,鼓励商业银行采取先进的风险管理方法,以达到提高风险管理水平的目的。资本充足率的公式为:资本充足率=资本/风险加权资产=(核心资本+附属资本)/[信用风险加权资产+(市场风险所需资本+操作风险所需资本)12.5]对资本充足率的分子部分,即资本的计量非常简单,只要弄清楚资本的定义即可。而分母的计量相当复杂,需要分别计算各种风险资产,并采取不同的风险计量方法。(一)信用风险计量新资本协议将银行资产分为公司贷款、国家(又译称主权)贷款、银行同业、零售贷款、专项贷款、股权投资等6类。对商业银行影响最大的公司贷款、国家贷款、银行同业等,新资本协议规定了标准法、内部评级(IRB)初级法和内部评级(IRB)高级法等由低到高3种不同的风险计量方法,允许符合条件的银行自主选择不同的计量方法,但采取高一级方法的商业银行比采取低一级方法的商业银行能够获得更大的自主权和更多的资本优惠。而对零售贷款,则只允许采取内部评级高级法,商业银行不必计算单笔的风险敞口,但需要计算一揽子同类风险敞口的估计值。一是标准法。标准法的特点是采用外部评级机构确定资产风险权重,适用于复杂程度不高的银行。标准法下信用风险加权资产等于信用风险敞口(EAD)与外部评级机构确定的客户风险权重

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