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银行管理论文-我国商业银行净利差决定因素的实证研究.doc

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银行管理论文-我国商业银行净利差决定因素的实证研究.doc

银行管理论文-我国商业银行净利差决定因素的实证研究摘要:本文探讨了决定中国商业银行净利差的主要因素,并对中国国有商业银行和股份制商业银行的净利差模式进行了比较分析。结果说明:从全国来看,年前净利差、违约风险、风险厌恶程度、银行规模和GDP增长率是影响银行净利差的主要因素。国有商业银行和股份制商业银行的净利差模式有所不同,突出表现在:违约风险和GDP增长率对国有商业银行不显著,但对股份制商业银行显著。银行规模、机会成本和管理质量对股份制商业银行不显著,但对国有商业银行显著。关键词:商业银行;净利差影响因素;面板数据模型一、商业银行净利差决定因素的文献回顾作为金融市场中介的银行扮演着资金供需的桥梁,吸收存款转为放贷,存贷款利差的变动对银行利润有最直接的影响。探讨银行边际利差的相关文献很多,其中以S.Olson和FSollenberger的最早。他们采用会计学上的差异分析法,提出:“边际利息差异分析模式”,认为影响银行边际利差的因素是由生利资产与负债的利率敏感性、数量及其组合方式所组成,并将边际利差的变动拆解为数量差异、利率差异与组合差异。之后,Ho和Saunders1981dealermodel,以美国53家商业银行作为实证对象,发现净利差水平依赖于银行的交易规模、市场结构以及利率波动。HoandSaunders1981运用Stoll1978的观念,融入了银行经营行为避险假说和期望效用理论,发展避险与期望效用的综合模型来讨论利差。此外,McShaneandSharpe1985据澳大利亚的实际情况对HoandSaunders的模型假设加以修正,改用存款及放款利率来推导模式。他们认为:银行在存款及放款市场中的市场力量愈高,银行的利差也就愈大;银行的利差与绝对风险规避程度、市场利率变动的不确定性以及平均交易量有正相关存在。Allen1988heterogeneity,如此更可显示出银行多种存款、放款形态的组合效果。Allen1988利差模型主要的结论为:产品的异质化会导致利差缩小,不同放款项目兼有需求交叉弹性时,会导致利差的降低。Angbazo1997依据HoandSaunders1981、McShaneandSharpe1985及Allen1988的模型结果,对美国286家银行进行实证研究,发现商业银行的净利差取决于违约风险和利率风险因素。FW.Wong1997在不确定性的

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