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银行管理论文-我国商业银行利率风险分析.doc

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银行管理论文-我国商业银行利率风险分析.doc

银行管理论文-我国商业银行利率风险分析【摘要】本文分析了我国商业银行利率风险形成的外部原因。并根据巴塞尔协定对利率风险的定义,讨论了我国商业银行利率风险中存在的重新定价风险、基差风险、收益率曲线风险和选择权风险。并根据我国金融改革的现状,提出了商业银行控制利率风险的措施。【Abstract】ThispaperanalysesexternalreasonsofproductionofinterestrateriskwithinbankingsysteminChina。AccordingtothedefinitionofinterestrateriskintheBaselAccord,itdiscussesre-pricingrisk,spreadbasisrisk,yieldcurveriskandoptionriskincommercialbanks。ItalsosuggestssomemeasurementsoncontrollinginterestrateriskbasedonpresentprogressofChina’sfinancialreformation。【Keywords】关键词利率风险interestraterisk巴塞尔协定theBaselAccord重新定价风险re-pricingrisk基差风险spreadbasisrisk收益率曲线风险yieldcurverisk选择权风险optionrisk一、我国商业银行利率风险的成因从目前我国商业银行所面临的利率风险看,政策性风险远大于其他风险。主要原因有三:一是政策性因素对商业银行利率风险影响权重较大。由于目前我国利率管理权限集中在国务院,人民银行只是授权代管机关。因此,国务院往往从宏观角度考虑利率的升降,这种政策导向在1996年以来的8次降息中体现较为充分。由此产生了一些负面影响,如目前贷款利率仍处于较低点,而1994-1996年储蓄存款高速增长存入的定期存款从2000年后进入兑付高峰,高付息率造成商业银行盈利能力大幅下降。而这种利率风险往往是政策性的,商业银行只能是被动接受。二是受社会信用环境及国家诚信制度不完善的影响,部分具有垄断性质的国有企业成为众多商业银行竞争的焦点,这些企业常以下浮10%的优惠利率作为融资的附加条件,给银行收益带来较大负面影响。三是存贷款业务占商业银行总资产权重较大。由于

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