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银行管理论文-我国商业银行资产负债管理效率研究.doc

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银行管理论文-我国商业银行资产负债管理效率研究.doc

银行管理论文-我国商业银行资产负债管理效率研究内容提要:本文试图以NIM为核心,同时辅助参考ROA指标,来考察商业银行利用资产负债管理实现经营目标的效果。结果显示,2005年以来,我国商业银行资产负债管理效率实现了快速提升。2008年下半年以来,货币政策不断放松,造成利差持续缩小,对银行业资产负债管理提出了新的挑战。总体上看,大型银行的资产负债管理水平较高,国内银行业在资产负债管理效能方面开始接近于国际水平。本文对国内银行业未来NIM走势进行了预测,并对如何提高商业银行资产负债管理水平提出了相关政策建议。关键词:商业银行管理NIM资产负债管理政策建议一、商业银行资产负债管理效率的度量指标选择资产负债管理(ALM)是国外商业银行20世纪70年代中期开始使用的一种经营管理方法,具体指在给定的风险承受能力和约束下,为企业财务目标而制定,实施,监督和修正企业资产和负债的有关决策。资产负债管理是一种全方位的管理方法,它代表了当今国际上商业银行经营管理的先进水平,在商业银行经营管理中占据着重要的地位。资产负债管理的效率,主要是指通过资产负债管理,商业银行实现其经营目标——利润最大化的程度和效率。通常以两种方法来衡量:生产/成本边界法(Production/CostFrontler,P/C-F)和净息差法(NIM)。P/C-F方法以效率最高的银行作为效率前沿,其他银行以此为标准进行比较、衡量银行的效率水平。在NIM法中,将银行的净息差(净利息收入的收益率,即净利息收入与平均生息资产规模的比值)作为效率分析的核心。根据产业组织的观点来看,净利息收入是银行经营管理的基础。一般来说,随着商业银行资产负债管理技术的提高,商业银行能够有效地对资金来源和运用,资金期限、资金的利率结构等进行合理的搭配,从而降低资金成本,提高资产收益,使利差收入增加,从而增加银行的经营收入。Berger(1995)以及DemirguKuntandHuizInga(1999)指出,净息差法(NIM)的优点不仅仅是简单方便,也包含着商业银行效率的许多重要信息。银行收入结构从整体上可分为三部分利息收入、非利息收入和非营业收入。在早期,银行收入绝大部分来自于传统存、贷业务的利差收入。随着金融行业的不断发展,银行业的收入结构和业务范围也在不断变化,利息收入所占比重不断缩小,非利息收八的比重不断扩大。即便如此,商业银行的利

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