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银行管理论文-新巴塞尔协议与我国银行业监管.doc

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银行管理论文-新巴塞尔协议与我国银行业监管.doc

银行管理论文-新巴塞尔协议与我国银行业监管一、新巴塞尔协议的银行风险监管框架受到世人广泛关注的新巴塞尔协议(以下简称“新协议”)几经修改,可望在今年第四季度定稿、并将于2006年年底前在全球范围内推广使用。与1988年的巴塞尔协议一样,新协议虽不是国际法或国际公约,对各国政府、银行监管当局及商业银行并不具有强制约束力或法律效力,但它经大多数国家和地区认可,代表着国际银行业监管的方向和趋势,并将成为指导各国银行业监管的新核心原则,同时也成为评价各国银行业资本充足水平和银行监管当局监管能力的国际性标准。新协议提出了银行监管的新框架体系,主要由“三大支柱”(最低资本要求、监管当局检查评估、市场约束)所构成,这在相当大的程度上进一步丰富了银行监管的内涵和指导思想,它不仅反映了当今银行业的迅速发展及深刻变化,而且体现了银行业先进的风险管理技术和强大的风险管理能力,同时也代表着最新的银行风险监管理念,为改进银行业的风险管理奠定了基础。在世界多变的金融体系中,银行业的安全与稳健是国家安全的核心,不仅对一个国家经济良好运行至关重要,而且对全球金融业的平稳发展有着不可忽视的影响。1988年的巴塞尔协议将银行资本充足率作为衡量银行业稳健与否的一把尺子,大大降低了银行偿付风险以及由此产生的潜在存款成本。但是,在过去的15年中,各国的银行体系、监管体系和金融市场(尤其是金融衍生产品市场)发生了巨大而深刻的变化,这在客观上要求银行监管制度作出相应的安排和调整,以适应金融市场的变化和监管目标的调整。在这个意义上,可以说,新协议生逢其时。与1988年巴塞尔协议相比,新协议不仅推动了银行监管理念的重大变革,而且还勾画出了一个新的银行风险监管框架。其一,商业银行要建立科学、有效的内部风险管理体系,以及时识别、评价、监测和控制各种风险。新协议要求银行的资本充足水平要更全面、更充分地反映银行经营所面临的信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、利率风险和法律风险等多种风险,特别是要更敏感、更准确地反映银行的实际风险水平。新协议鼓励商业银行不断改进风险管理方法、提高风险管理技术,在满足有关条件的前提下,积极采用内部评级法特别是高级内部评级法,用以科学计量借款人及债项的违约概率(PD)、在一定违约概率下的损失率(LGD)以及全部风险暴露值(EAD),并由此确定借款人及债项的信用等级、风险定价及资本准备要求。

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