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银行管理论文-浅析新巴塞尔协议与我国商业银行的风险管理.doc

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银行管理论文-浅析新巴塞尔协议与我国商业银行的风险管理.doc

银行管理论文-浅析新巴塞尔协议与我国商业银行的风险管理论文关键词:新巴塞尔协议最低资本要求风险管理论文摘要:新巴塞尔协议区别于旧协议的核心之处在于:最低资本要求,资本充足性的监管约束与市场约束;付商业银行风险管理的资本充足率、计量方法、信息披霉提出了新要求。鉴于我国银行业的现状,我国商业银行风险管理应该通过综合改革提高资本充足率,应从信用风险管理逐步转向全面风险管理。2004年6月26日,十国集团的央行行长和银行监管当局负责人一致同意公布《资本计量和资本标准的国际协议:修订框架》(Internationalconvergenceofcapitalmeasurementandstandards:Arevisedframework),即通常所说的新巴塞尔协议(BaselII)。一、新协议更新的主要内容与1999年6月框架文件一样,新协议强调了“三个支柱”在现代监管体制中的作用。支柱一:最低资本要求((minimumcapitalrequirement)。最低资本要求的方案建立在1988年协议内容的基础上,新协议保留了现有的资本定义以及8%的资本与风险权重资产比率的最低要求。新协议改善了风险度量方法,即资本充足率公式分母中的信用风险度量更趋精密,新协议提供了两种信用风险度量方法,第一种是标准法,第二种是基于内部评级的方法(简称IR$法)。支柱二:资本充足性的监管约束((supervisoryreviewofcapitaladequacy),此部分是第一次被纳人协议框架。新协议认为,为了促使银行的资本状况与总体风险相匹配,监管当局可以采用现场和非现场稽核等方法审核银行的资本充足状况。监管当局应该考虑银行的风险化解情况、风险管理情况、所在的市场性质、收益的可靠性与有效性等因素,全面判断银行的资本充足率是否达到要求,在其资本水平较低时,监管当局要及时对银行进行必要的干预。支柱三;市场约束伽(arketdiscipline)。市场约束机制是第一次被正式引入,它体现了现代公司治理结构研究的重大进展,其作用在于进一步强化资本监管和促进银行体系运作中的安全与稳健。新协议规定:①银行必须披露关于资本结构的扼要信息;②对每一风险领域提供定性和定量信息;③银行应披露按协议要求的方法计算的资本率,以及关于其评价资本状况的内部程序的定性信息;④每年至少披露一次,必要时还应增加。二、新协议对商业银

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