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银行管理论文-浅谈我国商业银行内部评级体系基础数据库的建立.doc

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银行管理论文-浅谈我国商业银行内部评级体系基础数据库的建立.doc

银行管理论文-浅谈我国商业银行内部评级体系基础数据库的建立2004年6月,巴塞尔银行监管委员会正式颁布了银行业风险管理和资本监管新的国际标准《巴塞尔新资本协议》,内部评级法作为《巴塞尔新资本协议》的核心技术,代表着未来10年银行业风险管理和资本监管的发展方向,其推广实施对全球银行业的发展格局产生了深远影响。从实施的效果看,全球运用内部评级系统的50家大银行,其综合竞争实力的平均增长率为6.7%;而未建立内部评级系统的银行,其综合实力的平均增长率为2.3%。《巴塞尔新资本协议》要求2006年底实施内部评级初级法,2007年底实施内部评级高级法。鉴于我国金融业对外开放和改革需要一个渐进的过程,中国银监会政策要求:对商业银行资本监管不搞“一刀切”,具备条件的大商业银行采取《巴塞尔新资本协议》进行资本监管,争取到2009年我国将有10家左右的大银行实施内部评级法进行资本监管。国内商业银行的目标:工行为2007年实施初级法;建行为2007年实施初级法;中行为2012年实施新协议。可见,国内银行内部评级体系建设也已逐步展开。从新资本协议的整个监管框架来看,对信用风险的衡量和管理,是建立在大量数据的基础上的,数据是内部评级体系的生命线。就内部评级初级法而言,要收集和保存客户至少5年的经营管理、财务数据和违约纪录,其中3年的数据作为建模基础,2年作为观察期;而对于高级法,则需要更长的时间要求。因此,内部评级基础数据库的建立是其成功运作的基础。本文就如何建立我国商业银行内部评级体系基础数据库,进行了初步的探讨。一、西方商业银行内部评级体系基础数据库的构建(一)西方商业银行计量信用风险要素的方法1.基于内部信用评级历史资料的计量方法。是指商业银行和评级机构运用率,并以历史违约概率的均值作为不同信用等级下借款人对应的违约概率,或者根据回收率历史数据进行加权平均算出某一类或组合资产的违约损失率历史平均值。2.基于期权定价理论的计量方法。如美国KMV公司创立的预期违约率模型,也称KMV模型。它通过计算违约距离来确定目标公司的违约概率。KMV波动性等计算出一定期限后公司的预期价值,依据公司负债状况计算出违约点价值,根据两者之差及公司价值的历史波动性得出违约距离。这是一种向前看的动态模型,主要适用于对上市公司的违约概率测定。3.基于保险精算的测定方法。是把保险精算的工具用于估计预期违约概率。如死

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