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银行管理论文-经济资本配置管理体系在中国银行业的运用及影响分析.doc

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银行管理论文-经济资本配置管理体系在中国银行业的运用及影响分析.doc

银行管理论文-经济资本配置管理体系在中国银行业的运用及影响分析摘要:经济资本管理体系是当今国际银行业最为先进的风险控制体系,经济资本已经成为银行风险和价值管理的核心。本文系统剖析了经济资本的内涵,分析了银行经济资本管理体系的特点,并结合经济资本配置管理在我国商业银行的实践,分析了经济资本配置管理对银行业务发展的意义和影响。关键词:经济资本;经济资本配置;银行业务资本作为银行抵御风险的最终保证,应在所有业务敞口上得到合理配置,资本配置的基本原则是将资本要求与风险度量直接挂钩。这一原则确立了经济资本配置在银行经营管理中的重要地位。中国银监会明确鼓励商业银行逐步确立以经济资本为风险管理的核心,四大国有银行以及以招商银行为代表的股份制商业银行在积极研究内部评级法的同时,已经将经济资本作为一个重要管理工具进行研究和应用。经济资本管理是商业银行管理的前沿理论,经济资本已成为商业银行制定经营战略的决策依据,代表了未来银行业风险和价值管理的核心。一、经济资本与经济资本管理西方银行业在20世纪70年代引入了经济资本的概念。经济资本是一种虚拟资本,是一个经计算得出的数值,是一个量的概念,之所以称其为“经济”资本,是因为它在度量风险时的经济真实性超过账面资本与监管资本;而之所以称其为经济“资本”,是因为它代表了支撑银行风险所需要配置的资本(Perli,2004)。经济资本是银行自身根据其风险量化、风险管理能力认定的应该拥有的资本金,由商业银行内部评估而产生并配置给资产或某项业务用以减缓风险冲击(刘建德,2004)。经济资本并不等同于银行所持有的实收资本,也不等同于银行的监管资本,反映了银行自身的风险特征,对应于银行实际承担的风险。经济资本计算公式(武剑,2004)为:经济资本=信用风险的非预期损失+市场风险的非预期损失+操作风险的非预期损失-重叠计划的损失经济资本管理的建立是基于资本的两个重要特征:资本是稀缺的,因此必须将有限的资本有效地配置到最能增加银行价值的环节;资本又是有成本的,因此必须强调对资本的回报,即对股东实现价值创造,并充分考虑资本所承担的风险,实现收益与风险和成本的统一(毛奉君,2006)。经济资本管理体系主要由三个部分构成:一是经济资本的计量;二是经济资本的预算分配制度;三是以经济增加值和经济风险因素调整的经济资本回报率(RAROC)为核心的绩效考核制度。二、经济资本配

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