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银行管理论文-论商业银行资产负债非对称风险分析.doc

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银行管理论文-论商业银行资产负债非对称风险分析.doc

银行管理论文-论商业银行资产负债非对称风险分析[论文关键词]非对称安排免疫资产负债管理[论文摘要]通过对资产负债非对称安排风险分析,构建非对称结构下商业银行潜在损失模型,从而指导商业银行提高非对称风险的免疫能力。一、引言从20世纪50年代至今,商业银行经历了资产管理、负债管理、资产负债综合管理理论(Asset-liabilitymanagement)[1]重大历变过程。资产负债管理理论发展到现在形成了多种管理模型,其中不仅有效率前沿模拟、久期匹配(或称免疫)、现金流量匹配等单一目标模型,还有动态财务分析模型、随机规划与随机控制、多重限制决策模型等多重目标模型。这些模型都从资产负债合理安排的角度对资产负债管理提出了指导建议,但很少涉及现有资产负债非对称安排的风险评价;如何对资产负债结构非对称风险进行评价、确定风险损失的数量和症结所在,对商业银行调整资产负债结构、达到合理经营目标会更有现实指导意义。二、商业银行资产负债面临非对称的风险资产负债管理重要目标是在股东、金融管制等条件约束下,使利差最大或利差波动幅度最小,从而保持利差高水平的稳定,以便更好的实现最大化收益目标。为实现这一目标,银行管理者一方面根据预测利率的变化积极调整银行的资产负债结构,即运用利率敏感性、期限结构、VAR分析等理论作为依据,适当调整资产负债结构,减少或避免损失;另一方面是运用金融市场上金融期货、期权、利率调换等保值工具,弥补资产负债不合理安排的损失。银行在对资产负债调整过程中,出现结构不对称是不可避免的,由此而产生的风险成为了困扰商业银行的难题,也是商业银行致力于解决的问题。从资产与负债的结构来看,可以将不对称划分为期限不对称和规模不对称两种形式,而且这两种情况还经常相伴而生。期限不对称产生的原因主要是资产与负债的寿命或距到期日(重新订价日)的实际时间不一致,规模不对称产生的主要原因是资产与负债比例安排不合理。无论是期限不对称还是规模不对称都会使得商业银行极大的风险之中,本文从期限不对称的角度分析商业银行的风险,从而对商业银行资产负债安排给出较为合理的指导意见。三、非对称风险分析模型建立1.模型中主要参数的确定及模型的适用范围(1)模型中主要参数的确定。期限:模型中期限的确定利用了“持续期”的基本概念,模型中用D来表示。依据主要有以下几个方面:①持续期是指一种有价证券的寿命或距到期日(重新订价日

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