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银行管理论文-论我国银行业风险测算模型 .doc

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银行管理论文-论我国银行业风险测算模型 .doc

银行管理论文-论我国银行业风险测算模型摘要:我国始终存在发生银行业危机的可能性。从已有的国际经验来看,危机预警模型往往仅起到事后解释的作用,实际预测能力不足。防范银行业危机并不能简单地依靠国际上现有的预警模型。本文指出已有模型仅仅表明危机发生的可能性,由于没有区分外生性冲击等因素,模型难以预测到危机的真实程度。在我国,要增强预测的准确性,必须在区分危机的结构性因素和外生的冲击性因素的基础上构造新的模型,成功的危机防范在于将内生性风险的防范和外生性风险的防范有机地结合起来。关键词:银行业;危机预警;模型一、代表性模型的简要评价国内银行业危机预警模型较具代表性并有重要理论价值的是唐旭和张伟(2002)提出的模型。在该模型中,对我国银行业危机提出了16个衡量指标,即:(1)GDP实际增长率(9)通货膨胀率(2)消费增长率(10)实际利率(3)投资增长率(11)实际汇率(4)资本产出率(12)实际进口增长率(5)储蓄存款变动率(13)贸易条件(6)公共部门贷款总额(14)银行体系整体资本充足率(7)私人部门贷款总额(15)银行体系整体资产质量(8)外债总额(16)利率自由化程度这些指标构成了较为完整的体系,而且已经有较为成熟的具体的计算方法,在以前的研究上前进了一大步。然而,作者称选择这16个指标的依据主要是记数法和比较法,选定的是基本指标。但这样的指标选择方法,使指标体系存在一定的缺陷。一是依据在文献中出现的频率选择指标,在方法论上呈共线性,正确与错误的方面将雷同。二是文献大部分是针对西方国家以市场经济制度为基础的,出现的频率高不代表适用于我国这样特殊的转型经济,前文所述的制度差异因素未被考虑。三是没有考虑重要的外生性冲击,在指标的选取上过于倾向于宏观基本面,与货币危机指标的实质区分不够。宏观经济指标的变化仅仅是银行可能发生危机的一个原因。在构造模型方面要有所突破的话,不能照搬西方的模式。按照西方的模式,未区分外生冲击性因素,危机通常表现为在模型未关注的环节发生,因此似乎总有模型未考虑到的因素。Kaminsky不断增加KLA信号模型的指标,从一个侧面反映出了传统思路的局限性。我们认为,银行业危机传统的两种观点——太阳黑子理论(PostlewaiteandVives1987)和真实经济周期理论(Mitchell,1941)的分野恰恰在于对外生性冲击的考虑。考虑冲击性因素,就

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