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银行管理论文-论银行货币错配风险预警体系的构建.doc

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银行管理论文-论银行货币错配风险预警体系的构建.doc

银行管理论文-论银行货币错配风险预警体系的构建摘要]布雷顿森林体系崩溃以后,货币错配成为广大发展中国家以及转轨经济国家普遍存在的现象。货币错配除了增大金融危机的可能性和提高化解金融危机的成本以外,它还影响一国货币政策的有效性和汇率制度的选择。货币错配风险预警体系作为金融危机预警体系的一个子系统,为监管当局提供金融危机预警。银行总体货币错配风险预警系统至少应包括银行货币错配测算指标、风险预警信号和对策反应三个模块。银行货币错配的测算指标体系不仅应包括银行自身的货币错配状况,还应涵盖贷款企业的货币错配状况,指标的选取应坚持相关性、数据可得性与互补性的原则。[关键词]货币错配,汇率风险,金融危机一、建立银行货币错配风险预警体系的必要性货币错配是指经济主体拥有的资产和承担的债务用不同的货币计值,或者其业务经营活动中收入与支付用不同的货币计价,并且没有采取任何工具或手段规避汇率风险的现象。布雷顿森林体系崩溃以后,货币错配成为广大发展中国家以及转轨经济国家普遍存在的现象。分析20世纪80年代拉美的债务危机、20世纪90年代亚洲金融危机以及21世纪初巴西及俄罗斯的金融动荡均可以发现,这些国家不同程度地出现了汇率急剧波动甚至货币危机,而货币错配是汇率风险产生的前提,国内出现严重的货币错配既是导致这些国家出现汇率不稳定的重要根源,也是这些国家在危机之后经济不能很快恢复起来的重要原因。在所有发生过危机的国家中,银行部门的外汇风险敞口(近似货币错配)都有显著上升,见表1。阿尔巴(1998)等人的研究表明,亚洲金融危机期间,不仅银行部门的货币错配程度在上升,在韩国、印尼和泰国,它们的非银行金融机构外币负债也快速上升。伯恩塞德、艾克鲍姆和雷贝罗(1999)的研究结果也显示,印度尼西亚、韩国、马来西亚、菲律宾和泰国等国在危机前夕,存款货币银行、其他金融机构以及非金融企业存在大规模的货币错配(以占GDP的比重来衡量)叫。货币错配对经济的影响是多方面的,除了增大金融危机的可能性和提高化解金融危机的成本以外,它还影响一国货币政策的有效性和汇率制度的选择,它使许多发展中国家在汇率制度选择上出现“浮动恐惧”,并最终被迫走上美元化道路的重要原因。从我国来看,改革开放初期,我国货币错配程度相当轻微,再加上相对固定的汇率制度,货币错配对经济的影响可以忽略不计。但自从2000年之后,随着对外贸易的扩大以及FDI

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