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银行管理论文-试论巴塞尔新资本协议下我国商业银行风险数据管理.doc

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银行管理论文-试论巴塞尔新资本协议下我国商业银行风险数据管理.doc

银行管理论文-试论巴塞尔新资本协议下我国商业银行风险数据管理论文关健词:巴塞尔新资本协议风险数据数据管理论文摘要:巴塞尔新资本协议对银行风险评估数据的要求,对我国及亚洲各国实行新资本协议面临最棘手的问题,即风数据的收集和处理进行了论述。在借鉴国外数据库管理和建设经验的基袖上,提出了我国商业银行风险数据管理的基本框架,指出了国内商业银行及早引入数据仓序技术,加强信色化管理的策略。巴塞尔新资本协议将于2006年12月底在十国集团正式实施。与1988年的老协议相比,新协议在防范金融风险方面,对风险的认识更加全面,在风险管理方面,提出了不仅要控制信用风险,而且要控制市场风险和操作风险的要求,在风险评佑和测量方面.对数据的收集和处理提出了更具体、明确、严格的规定。新资本协议颁布后.世界各国都已开始不同程度地将重点从原来的协议条款的修订转向具体的实施。在新协议本土化过程中,我国及亚洲各银行面临的最棘手的问题是风险数据的收集和处理,这也是长时间内制约我们能否运用新资本协议中高级方法,从而提升风险管理水平的最关键因素之一。因此,加强我国商业银行信息系统及数据库的建设和管理,尽快达到新巴塞尔协议要求,对当前国有商业银行提升风险管理水平,提高国际竞争力具有重要意义。断巴密尔资本协议对风险管理数据的要求数据是银行进行风险评沽和测里过程中最重要的环节。新协议十分重视计t方法的采用和数据的收集,不仅对信用风险,而且对市场风险和操作风险监管中数据的来源、收集、整理以及数据库的建立提出了具体的要求,这些要求大体可概括如下:1.1信用风险管理方面根据新资本协议规定,内部评级所用的数据既要有足够的样本容最,又必须达到一定的质盘标准。对于使用初级IRB的银行,《巴塞尔新资本协议》要求:无论银行采用内部数据来源、外部数据来源、汇集数据来源,取是三者的结合.至少一数据源的历史观察期必须至少要有5年。如果一数据来源观察期的时间更长,而且这些数据是有慈义,必须采用这个更长的时间。对于使用高级IRB的银行,则必须有7年以上的历史数据来沽计违约损失率。并且,银行评级的历史数据必须保留,作为系统完善和检验的基础与依据。此外,在预测违约率PD值时,新协议要求:a.统计数须与银行贷款额相适应,统计环境与当前及未来相吻合;b.数据来自内部并反映了保险的标准,若数据不足,必须有足够的保守性;c.使用外部调查数据时必须脸证两

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