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银行管理论文-试论建立商业银行风险预警体系的构想.doc

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银行管理论文-试论建立商业银行风险预警体系的构想.doc

银行管理论文-试论建立商业银行风险预警体系的构想论文摘要:所谓风险预警是指对金融运行过程中可能发生的资产损失及金融体系遭破坏的可能性进行分析、预报,为金融安全运行提供对策和建议。从我国金融体制来看,国家金融体系正处在大调整阶段,不确定因素增加。未来几年,一方面金融机构资产质量差、公司治理结构不健全、监管能力不强等问题短期内无法完全解决;另一方面,我国已加入WTO,未来几年将面临国外金融机构的强有力竞争,并可能直接面对国外金融游资的攻击,因此,迫切需要建立有效的风险预警系统,该系统的建立不仅能有效防范金融危机,还可以对我国经济和金融体系日益失衡的状况起到缓解作用。一、国外银行业风险预蕾体系的主要模式(一)美国金融风险预警体系美国金融风险预警体系十分发达,包括五个自成体系又相互关联的预警系统,即联邦存款保险公司的预警系统、联邦储备体系的预警系统、联邦住宅贷款理事会的预警体系、国民信用合作社管理局的预警系统和美国财政部金融司的预警系统。这五个预警系统的运作机理基本相似,均以获取金融机构财务报表和相关资料为基础,借助于财务比率指标来对金融风险进行测定和预警。各预警子系统中最常用的两个预警工具是——CAMEL评级系统和CAEL排序系统。CAEL排序系统适用于考察银行分支机构,它以资本充足性、资产品质、获利能力及流动能力四个方面作为考察重点,采用统计学中位置数量的百分位排序思路,选择相应的指标并赋以权数,摘取申报资料,计算各指标观测值的标准得分,并以权数求得综合得分,依综合分值在同类型金融机构内的排序先后,确认有问题的金融机构。CAMEL评级系统通常适用于评价独立法人机构,其考核范围不仅包括CAEL的四个项目,还包括管理能力。它利用统计方法先评出指标并赋以权数,在检查报告资料中,计算出指标得分及综合得分,依综合评分高低,确定金融机构等级,对评级较低或单项指标得分异常的金融机构提出警示。(二)英国金融风险预警体系英国的风险预警体系比较单一,对所有金融机构均以资本充足性、外汇持有风险及资产流动性作为其风险预警的主体指标。首先,英格兰银行用资本比率来测定金融机构的资本是否充足,而资本比率是由杠杆比率和风险性资产比率组成的,其算法与新资本协议的要求基本一致。第二,英格兰银行将外汇持有风险分为结构性风险和交易性风险,结构性风险是指长期业务所衍生的风险,如固定长期资产及负债因市场状况改变而

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