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银行管理论文-谈现代商业银行资本管理与风险管理的关系.doc

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银行管理论文-谈现代商业银行资本管理与风险管理的关系.doc

银行管理论文谈现代商业银行资本管理与风险管理的关系一、现代商业银行的经营以资本管理为核心,以风险管理为手段资本作为商业银行防范风险的最后一道防线,决定了商业银行在经营过程中与其他企业一样,必须要有资本。要视资本的多寡决定商业银行规模的大小,明确地讲就是要视资本抵御风险的能力决定商业银行经营产品的种类、范围和总量。过去我国的银行业缺乏资本约束资产发展的概念,这与当时的体制和经营理念有关。在我国银行业中间业务和服务性业务还未能成为商业银行主要利润增长点的情况下,特别是在我国仍实行利率管制的情况下,商业银行在很长一段时间内仍然依靠信贷资产规模的扩张来增加利润。在这种形势下,商业银行只强调贷存比,有存款就可以放贷款,根本没有考虑发放贷款所产生的风险对资本意味着什么。这就必然增加了银行业经营风险,加大了对银行资本的压力。资本约束资产的发展是商业银行正常经营所必须的,是商业银行风险管理的重要内容之一。根据风险具有的损失和收益的两面性特征,这句话又可以理解为“以资本的多寡确定资产规模的大小;以资本的价值取向决定资产结构的组合”。因此,资本管理是现代商业银行经营的核心,而风险管理是实现资本管理的手段。换句话说,风险管理的核心内容是资本经营,风险管理与资本管理是不同层面的管理。二、风险管理满足资本管理要求的两项主要内容(一)测量风险,提出资本需求从资本管理的角度看,风险管理的意义在于自下而上的测量风险,确定各类银行业务所需要占用的资本。1988年版的巴塞尔资本协议已经为我们提供了一个测量资本的简易方法,即标准法资本=∑(资产权重)8%。在这个方法中“权重”是委员会制订的,对所有银行都是这个标准;“8%”是委员会规定的资本充足比率的最低要求,监管当局有权根据商业银行的风险情况要求银行提高这一比率。这一方法简单、明了,对商业银行数据要求不高;它为国际银行业提供了一个统一衡量风险的标准。并将测量结果所需要的资本从“法律”的角度定义为“监管资本”。2004年6月颁布的新协议在继续沿用了这一方法的同时,为了弥补其敏感性不足、对风险测量过于审慎而加大商业银行资本压力的缺陷,提出了IRB法。允许国际活跃银行利用内部数据建立模型测量风险。这一方法简单地讲,就是通过观察一段时间内不同组合客户违约的波动性对可预期损失(EL)的影响计算VAR值。由于VAR值已经超出了用拨备弥补的平均损失,即可预期损失;这

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