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银行管理论文-银行挤兑危机的博弈分析.doc

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银行管理论文-银行挤兑危机的博弈分析.doc

银行管理论文-银行挤兑危机的博弈分析一、引言2006年11月“人世”过渡期结束,中国将全方位对外开放。国内外的金融竞争将变得越来越“白热化”,国内银行就会随时面临挤兑危机。在20世纪90年代的各种经济热潮中,国内银行因违规放贷、盲目放贷,积累了大量不良贷款,其实际竞争能力已大大降低,但当时由于我国金融市场没有完全开放,金融市场处于国有银行垄断状态,占储户人数20%的大户所持有的占存款总量80%的存款,资金在国内“无处可逃”,[1]因此我国银行业并没有出现挤兑危机。随着2006年底的来临,我国必将全面开放金融市场,届时实力雄厚、有良好信誉与服务的外资银行就可以随时进入我国金融市场,这相当于为存款大户打通了一条出逃通道,一旦存款开始逃向外资银行,国内银行就会随时面临挤兑危机。因此,研究有关银行挤兑危机的问题有重要的现实意义。银行挤兑,又称挤提,是银行因信用度下降、有(或传闻)要破产等原因,面临存款人集中大量地提取存款的情况,这会使银行陷入流动性危机,进而破产倒闭,是一种突发性、集中性、危害性的危机。[2]对银行挤兑危机问题的研究可以采用现代经济学的一些主流方法,例如博弈论。博弈论是研究决策主体的行为发生直接相互作用时候的决策以及这种决策的均衡问题。[3]博弈论采用的是非价格制度的分析方法,这种分析方法更接近现实,因此成为近年来许多经济学科的理论和应用研究中普遍运用的工具。[4]本文试图从博弈论角度,对我国三类商业银行的挤兑危机的博弈模型进行分析,并在此基础上提出有效防范及化解银行挤兑危机的建议。二、我国三类商业银行的挤兑危机博弈模型本部分的思路是将银行挤兑危机分成几种情况,渐进地进行讨论:首先是讨论银行与存款人之间的简单博弈;然后是研究在多次重复博弈中形成声誉的银行与存款人之间的博弈;最后将国家隐形担保引入博弈中,分析有国家隐形担保的国有银行与存款人之间的博弈。根据这一思路,本文将我国国内现存的商业银行划分为三类;一般商业银行、形成声誉的商业银行、有国家隐形担保的国有商业银行,运用博弈分析讨论三类银行的挤兑危机问题。(一)假设前提(1)博弈双方信息不完全:银行和存款人在博弈中对其对手的特征、战略空间、支付函数不完全了解。[5](2)博弈双方信息不对称:银行机构各种信息的非公开性,决定了银行和存款人之间普遍存在的信息不对称。(3)博弈双方的行动有先后次序:后行动者可以通过

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