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银行管理论文-银行风险管理的演进趋势及其对我国商业银行风险管理的启示.doc

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银行管理论文-银行风险管理的演进趋势及其对我国商业银行风险管理的启示.doc

银行管理论文银行风险管理的演进趋势及其对我国商业银行风险管理的启示摘要本文循着银行风险管理理论发展的历史轨迹,结合当今银行风险管理理论研究的新动向,在综合分析现有银行风险管理理论特点和银行经营目标后,认为以价值创造为导向的全面风险管理是银行风险管理的未来方向。最后,本文研究了银行风险管理理论未来发展趋势对我国商业银行进行有效风险管理的启示。关键词银行风险管理价值创造未来趋势目前,美国金融危机仍在进一步发展,在这次危机中许多著名金融机构先后陷入危机,促使学界和金融界开始对目前流行的金融机构风险管理理论和实践进行深刻反思,为什么大型金融机构会先后陷入危机金融机构风险管理未来又将走向何方本文拟透过金融风险管理理论发展的历史,研究风险管理与商业银行价值创造的关系,分析银行风险管理的未来发展趋势,试图对上文提出的第二个问题做出回答。一、金融风险管理理论发展历史1990年,哈里马科威茨HARRYMMARKOWITZ、威廉夏普WILLLAMFSHARPE和默顿米勒MERTONHM1LLER三位经济学家因在金融特别是证券投资领域的杰出贡献而获得了当年的诺贝尔经济学奖。这三位获奖者创立的理论奠定了现代意义上的金融风险管理理论的基础,以此为起点,金融风险管理理论研究不断深入,并在金融全球化的过程中不断得到应用和检验。一般认为,风险管理理论始于20世纪30年代,其后随着1987年美国“黑色星期一”股灾、1997年东南亚金融危机、1998年长期资本管理公司倒闭、2D07年美国次贷危机等一系列金融风险事件的发生,风险管理理论受到了越来越多的重视。下面对金融风险管理理论的发展进行简单的回顾。一利率期限结构理论早期的风险管理思想起源于债券利率期限结构的研究。纯粹预期假设理论认为,长期债券的预期平均年收益是预期短期利率的几何平均。在考虑了流动性因素后,因为长期债券的流动性比短期债券的流动性差,为了吸引人们购买长期债券,长期债券必须提供流动性升水以补偿债券持有人流动性降低的风险。在此基础上,马克勒FREDERICKMACAULAY1938提出了债券久期的概念。债券久期分析可以认为是最早的金融风险管理工具。二资产组合理论1954年,马克维茨教授在美国的金融上发表了一篇题为资产组合选择的文章,马克维茨引入资产收益率的期望来度量预期收益,引入资产收益率的标准差来度量资产风险,并将某种资产的风险区分为系统性

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