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银行管理论文-银行风险管理的演进趋势及其对我国商业银行风险管理的启示.doc

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银行管理论文-银行风险管理的演进趋势及其对我国商业银行风险管理的启示.doc

银行管理论文-银行风险管理的演进趋势及其对我国商业银行风险管理的启示摘要:本文循着银行风险管理理论发展的历史轨迹,结合当今银行风险管理理论研究的新动向,在综合分析现有银行风险管理理论特点和银行经营目标后,认为以价值创造为导向的全面风险管理是银行风险管理的未来方向。最后,本文研究了银行风险管理理论未来发展趋势对我国商业银行进行有效风险管理的启示。关键词:银行风险管理价值创造未来趋势目前,美国金融危机仍在进一步发展,在这次危机中许多著名金融机构先后陷入危机,促使学界和金融界开始对目前流行的金融机构风险管理理论和实践进行深刻反思,为什么大型金融机构会先后陷入危机?金融机构风险管理未来又将走向何方?本文拟透过金融风险管理理论发展的历史,研究风险管理与商业银行价值创造的关系,分析银行风险管理的未来发展趋势,试图对上文提出的第二个问题做出回答。一、金融风险管理理论发展历史1990年,哈里布莱克在1973年提出了期权定价的布莱克一斯科尔斯模型。布莱克一斯科尔斯模型奠定了金融衍生品定价理论的方法基础,是评估和管理金融衍生品风险的重要理论和手段。(六)风险价值理论1995年,国际清算银行(BIS)银行风险衡量基准在信用风险的基础上,增加了市场风险衡量要求,风险价值(VaR)应运而生。VaR用来衡量在特定时间长度内,在给定的置信区间下某一资产(或资产组合)可能发生的最大损失。J,P,Morgan的RiskMetrics模型和CreditMetrics模型是VaR衡量金融风险的典型应用。由于VaR存在统计模型假设不合理、风险价值测量误差等缺陷,在VaR基础上,又发展出了极端损失(ML)理论和条件风险价值(cVaR)等新的风险测量理论。二、金融风险管理与商业银行价值创造(一)商业银行经营目标作为企业的一种,商业银行的经营目标应当是公司价值最大化,为股东创造价值。如果银行经营业绩差,那么银行股东会更换低效无能的管理层或者其他投资者会趁机并购该银行,取得对该银行的控制权。因此,商业银行的经营目标是公司价值最大化,即充分利用业务增长机会,增加目前和未来现金流量,并使银行的风险状况保持稳定。(二)新古典主义金融理论的风险管理观点风险就是偏离预期结果的未来不确定性。对于银行而言,风险来自于任何交易和商业决策所造成的对未来结果的不确定性。这些不确定性会导致银行收入和现金流的波动,进而影响银行的价值。新

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