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银行管理论文-IRB法在防范商业银行未预期风险中的作用分析.doc

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银行管理论文-IRB法在防范商业银行未预期风险中的作用分析.doc

银行管理论文-IRB法在防范商业银行未预期风险中的作用分析一、引言巴塞尔银行监管委员会(BaselCommitteeonBankingSupervision,以下简称委员会)于2004年6月发布了《统一资本计量和资本标准的国际协议:修订框架》(InternationalConvergenceofCapitalmeasurementandCapitalStandardsARevisedFramework),即巴塞尔新资本协议(TheNewBaselCapitalAccord)。巴塞尔新资本协议由最低资本要求(minimumcapitalrequirement)﹑监管当局的监督检查(supervisoryreviewprocess)和市场纪律(marketdiscipline)三大支柱(ThreePillars)组成。最低资本要求是协议的主要内容,InternalRatings-BasedApproaches,简称IRB法)是巴塞尔新资本协议针对信用风险最低资本要求监管的新框架。它不但是监管部门监管经验和国际活跃银行信用风险管理成功实践的总结,也是巴塞尔新资本协议的核心内容。由于信用风险依然是商业银行面临的主要风险,剖析IBR法的未预期损失资本要求计量方法,无论是对监管部门提高信用风险监管水平还是对商业银行提高信用风险管理水平都具有现实意义。二、IRB法涉及的相关概念及基本内涵IBR法要求银行根据资产的不同潜在特征,把银行账户资产分成五类,包括公司、主权、银行、零售和股权。零售类别的资产又分为三个子类。公司类资产中的专业贷款被细分为五个子类,即:项目融资、物品融资、商品融资、产生收入的房地产和高波动性商用房地产。[1]这里的资产量值在文献中通常被称为敞口(exposure)。公司敞口是指对公司、合伙制企业、独资企业的贷款。主权敞口包括对主权国家(包括一国的中央银行)、明确作为主权处理的公共部门、满足条件的多变开放银行等的贷款。银行敞口是指对银行和满足规定条件的证券公司的贷款。零售敞口是指根据借款人特征或单笔贷款的低值特征,按照尽管部门的规定贷款底限,不能被计入公司敞口的贷款。股权敞口是指在企业或金融机构的资产和收益的无论是否有投票权的权益。对于每一类或者子类资产的风险敞口,巴塞尔新资本协议采取了通过风险因素和风险权重函数直接计算资本要求(K)的做法。这与2001年1月委

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