计量经济学考试

1名词解释：计量经济学：它是经济学的一个分支学科，以揭示经济活动中客观存在的数量关系为内容的分支学科。时间序列数据：是一批按照时间先后顺序排列的统计数据。截面数据：是一批发生在同一时间截面上的数据。相关分析：主要研究随机变量间的相关形式及相关程度。回归分析：研究一个变量关于另一个变量的依赖关系的计算方法和理论。异方差：对于不同的样本点，随机干扰项的方差不再是常数，而是互不相同，则为是序列相关性：如果模型的随机干扰项违背了相互独立的基本假设，则为是。多重共线性：如果两个或多个解释变量之间出现了相关性，则为是。随机解释变量问题：如果一个或多个随机变量作为解释变量，则为是。虚拟变量：根据一些无法量度的影响经济变量的因素的属性类型构造只取 0 或 1 的人工变量，则为是。内生变量：它是具有某种概率分布的随机变量，他的参数是联立方程系统估计的元素，它由模型系统决定，同时又对系统产生影响，一般皆为经济变量。外生变量：一般为确定性变量，或是具有临界概率分布的随机变量，他影响系统，但不受系统的影响，一般为政策变量，虚变量。结构式模型：根据经济理论和行为规律建立的描述经济变量之间直接关系的计量经济学方程系统为是。简化式模型：将联立方程计量经济学模型的每个内生变量表示成所有先决变量和随机干扰性的函数所形成的模型，则为是。结构分析：是指对经济现象中变量之间关系的研究。伪回归：如果两列时间序列数据表现出一致的变化趋势。及时他们之间没有任何经济关系，若进行回归亦可表现出较高的可决系数，则为是。随机误差项：观察值围绕它的期望值的离差，则为是。工具变量：是在模型估计过程中被作为工具使用，以替代模型中与随机误差项相关的随机解释变量的变量无偏性：是指参数估计量的均值（期望）等于模型的参数值。恰好识别：是指对联立方程模型，我们能够唯一地估计出模型的参数。过度识别：是指模型方程中有一个或几个参数有若干个估计值。残差项：是指对每个样本点，样本观测值与模型估计值之间的差值。简答题：回归分析和相关分析的联系与区别？答：联系：1 皆为研究非确定性变量间的统计依赖关系，并能度量线性依赖程度大小。区别： 1 相关分析仅从统计数据上度量变量间的相关程度，而无需考察两者间是否有因果关系，且变量地位是对称的都是随机变量；只关注变量间的联系程度，而不关注具体的依赖关系。2 回归分析则更关注变量间的因果关系。变量地位是不对称的，有解释与被解释之分，而且解释变量通常为非随机变量；更加关注变量间的具体依赖关系。一元线性回归模型的基本假设?答：1 回归模型是正确设定的。2 解释变量是确定性变量，在重复抽样中取固定值。3 解释变量在所抽取的样本中具有变异性，且随着样本容量的无限增加，解释变量的样本方差趋于一个非零有限常数。答：4 随机误差项的零均值，同方差及不序列相关性。5 随机误差项与解释变量之间不相关。6 随机误差项服从零均值，同方差的正态分布。影响随机误差项的主要因素：答：未知的影响因素；残缺因素；众多细小影响因素；数据观测误差；模型设定误差；内在随机性；异方差产生的原因及后果？答：对于采用截面数据作为样本的计量经济学问题。由于不同的样本点上解释变量以外的其他的因素差异较大，故此。参数估计非有效；变量的显著性检验失去意义；模型的预测失效。序列相关产生的原因？答：经济变量固有的惯性；模型设定偏误；数据的编造；即采用时间序列数据作为样本的计量经济学问题，由于不同样本点上解释变量以外的其他因素在时间上的连续性，带来它们对被解释变量的影响的连续性，故此。2多重共线性产生的原因及后果？答：经济变量相关的共同趋势；滞后变量的引入；样本资料的限制；完全共线性下参数估计量不存在；近似共线性下普通最小二乘参数估计量方差变大；参数估计量经济意义不合理；变量的显著性检验和模型的预测功能失去意义；随机解释变量产生的后果？答：1 若相互独立，则参数估计量仍然无偏一致。2 若同期相关，异期不相关，得到的参数估计有偏，但却是一致的3 若同期相关，则估计量有偏且非一致。工具变量需要满足的条件？答：1 与所替代的随机解释变量高度相关2 与随机干扰项不相关3 与模型中的其他解释变量不相关，以避免出现多重共线性。计量经济学方法？答：就是定量分析经济现象中各因素之间的因果关系。因此，首先根据经济理论分析所研究的经济现象，找出经济现象间因果关系及相互间的联系。把问题作为被解释变量，影响问题的主要因素作为解释变量，非主要因素归入随机项。其次，按照它们之间的行为关系，选择适当的数学形式描述这些变量之间的关系，一般用一组数学上彼此独立、互不矛盾、完整有解的方程组表示。虚拟变量的作用？答：表现定性因素对被解释变量的影响；提高模型的说明能力与水平；季节变动分析；方程差异性检验。1、是计量经济学？ 答：计量经济学是经济学的一个分支学科，是以揭示经济活动中客观存在的数量关系为内容的分支学科，是由经济学、统计学和数学三者结合而成的交叉学科。2、述当代计量经济学发展的动向。答：计量经济学自 20 年代末、30 年代初形成以来，无论在技术方法还是在应用方面发展都十分迅速，尤其是经过 50 年代的发展阶段和 60 年代的扩张阶段，使其在经济学科占据重要的地位，主要表现在：在西方大多数大学和学院中，计量经济学的讲授已成为经济学课程表中有权威的一部分；从 19692003 年诺贝尔经济学奖的 XX 位获奖者中有 XX 位是与研究和应用计量经济学有关；著名经济学家、诺贝尔经济学奖获得者萨缪尔森甚至说：“第二次世界大战后的经济学是计量经济学的时代” 。计量经济学方法与其他经济数学方法结合应用得到发展；计量经济学方法从主要用于经济预测转向经济理论假设和政策假设的检验；计量经济学模型的应用从传统的领域转向新的领域，如货币、工资、就业、福利、国际贸易等；计量经济学模型的规模不再是水平高低的衡量标准，人们更喜欢建立一些简单的模型，从总量上、趋势上说明经济现象。3、量经济学方法与一般经济数学方法有什么区别？答：计量经济学方法揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用随机性的数学方程加以描述；一般经济数学方法揭示经济活动中各个因素之间的理论关系，用确定性的数学方程加以描述。4、什么说计量经济学是一门经济学科？它在经济学科体系中的作用和地位是什么？答：从计量经济学的定义看，它是定量化的经济学；其次，从计量经济学在西方国家经济学科中居于最重要的地位看，也是如此，尤其是从诺贝尔经济学奖设立之日起，已有多人因直接或间接对计量经济学的创立和发展作出贡献而获得诺贝尔经济学奖；计量经济学与数理统计学有严格的区别，它仅限于经济领域；从建立与应用计量经济学模型的全过程看，不论是理论模型的设定还是样本数据的收集，都必须以对经济理论、对所研究的经济现象有透彻的认识为基础。综上所述，计量经济学确实是一门经济学科。5、经济学的研究的对象和内容是什么？计量经济学模型研究的经济关系有哪两个基本特征？答：计量经济学的研究对象是经济现象，是研究经济现象中的具体数量规律（或者说，计量经济学是利用数学方法，根据统计测定的经济数据，对反映经济现象本质的经济数量关系进行研究） 。计量经济学的内容大致包括两个方面：一是方法论，即计量经济学方法或理论计量经济学；二是应用，即应用计量经济学；无论是理论计量经济学还是应用计量经济学，都包括理论、方法和数据三种要素。计量经济学模型研究的经济关系有两个基本特征：一是随机关系；二是因果关系。36、计量经济学模型的基本思想是什么？答：经济学方法，就是定量分析经济现象中各因素之间的因果关系。所以，第一步，要根据经济理论分析所研究的经济现象，找出经济现象之间的因果关系及相互间的联系，把问题作为被解释变量，把影响问题的主要因素作为解释变量，把非主要因素归入随机项；第二步，要按照它们之间的行为关系选择适当的数学形式描述这些变量之间的关系，一般是用一组数学上彼此独立、互不矛盾、完整有解的方程组表示。在建立理论模型的时，要求理论模型在参数估计、模型检验的过程中不断得到修正，以便得到一个较好的、能够解释过去的、反映客观经济规律的数学模型。此外，还可以通过散电图或模拟的方法，选择一个拟合效果较好的数学模型。7、经济学模型主要有哪些应用领域？各自的原理是什么？答：经济学模型主要有以下几个方面的用途：结构分析，即研究一个或几个经济变量发生变化及结构参数的变动对其他变量以至整个经济系统产生何种的影响；其原理是弹性分析、乘数分析与比较静力分析。经济预测，即用其进行中短期经济的因果预测；其原理是模拟历史，从已经发生的经济活动中找出变化规律；政策评价，即利用计量经济模型定量分析政策变量变化对经济系统运行的影响，是对不同政策执行情况的“模拟仿真” 。检验与发展经济理论，即利用计量经济模型和实际统计资料实证分析某个理论假说的正确与否；其原理是如果按照某种经济理论建立的计量经济模型可以很好地拟合实际观察数据，则意味着该理论是符合客观事实的，否则则表明该理论不能说明客观事实。8、试分别举出五个时间序列数据和横截面数据，并说明时间序列数据和横截面数据有和异同？答：时间序列数据的例子如：改革开放以来 25 年中的 GDP、居民人均消费支出、人均可支配收入、零售物价指数、固定资产投资等；横截面数据的例子如：2003 年各省的 GDP、该年各工业部门的销售额、该年不同收入的城镇居民消费支出、该年不同城镇居民的可支配收入、该年各省的固定资产投资等。这两类数据都是反映经济规律的经济现象的数量信息，不同点：时间序列数据是含义、口径相同的同一指标按时间先后排列的统计数据列；而横截面数据是一批发生在同一时间截面上不同统计单元的相同统计指标组成的数据列。9、释单方程模型和联立方程模型的概念，并举例说明两者之间的联系与区别。答：如果模型系统只包含一个方程，即只研究单一的经济活动过程，揭示其因素之间的单向因果关系，则称该模型为单方程模型；如果模型系统涉及到多个经济关系而需要构造一个方程组，则称该模型为联立方程模型。二者之间有着密切联系，如：单方程模型是联立方程模型的组成元素，而联立方程模型又是由若干个单方程模型有机组合而成。二者又有区别，如：单方程模型都是随机方程，而联立方程模型中既有随机方程也又恒等方程。10、检验包括几个方面？其具体含义是什么？答：模型的检验主要包括：经济意义检验、统计检验、计量经济学检验、模型的预测检验。在经济意义检验中，需要检验模型是否符合经济意义，检验求得的参数估计值的符号与大小是否与根据人们的经验和经济理论所拟订的期望值相符合；在统计检验中，需要检验模型参数估计值的可靠性，即检验模型的统计学性质；在计量经济学检验中，需要检验模型的计量经济学性质，包括随机扰动项的序列相关检验、异方差性检验、解释变量的多重共线性检验等；模型的预测检验主要检验模型参数估计量的稳定性以及对样本容量变化时的灵敏度，以确定所建立的模型是否可以用于样本观测值以外的范围。11、样本数据有哪些？答：常用的样本数据包括：时间序列数据、横截面数据、虚变量数据和面板数据。12、济模型中为何要包括随机误差项？简述随机误差项形成的原因。答：由于客观经济现象的复杂性，以至于人们目前仍难以完全地透彻地了解它的全貌。对于某一种经济现象而言，往往受到很多因素的影响，而人们在认识这种经济现象的时候，只能从影响它的很多因素中选择一种或若干种来说明。这样就会有许多因素未被选上，这些未被选上的因素必然也会影响所研究的经济现象。因此，由被选因素构成的数学模型与由全部因素构成的数学模型去描述同一经济现象，必然会有出入。为使模型更加确切地说明客观经济现象，所以有必要引入随机误差项。随机误差项形成的原因：在解释变量中被忽略的因素；变量观测值的观测误差；模型的关系误差或设定误差；其他随机因素的影响。13、据在计量经济分析中的作用是什么？答：经济数据是通过对经济变量进行观测和统计得到的，它们反映经济活动相关方面的水平和情况。从计量经济学的角度看，经济数据是计量经济分析的材料，或者说发现经济规律的信息载体，对经济规律的实证研究起十分关键的作用。为此，要求经济数据须具备完整性、准确性、可比性和一致性。4简答题：1、选择工具变量的原则是什么？答：选择工具变量必须满足下列条件：（1）工具变量必须与所替代的随机解释变量高度相关；（2）工具变量与随机误差项不相关；（3）工具变量与其它解释变量不相关，以避免出现多重共线性。2、虚拟变量的作用是什么？设置的原则又是什么？答：作用：（1）表现定性因素对被解释变量的影响（2）提高模型的说明能力与水平。（3）季节变动分析。（4）方程差异性检验。设置原则是：如果有定性因素共有 个结果需要区别，那么至多引入 个虚拟变量。m1m3、建立计量经济学模型的基本思想是什么答：计量经济学方法，就是定量分析经济现象中各因素之间的因果关系。因此，首先根据经济理论分析所研究的经济现象，找出经济现象间因果关系及相互间的联系。把问题作为被解释变量，影响问题的主要因素作为解释变量，非主要因素归入随机项。其次，按照它们之间的行为关系，选择适当的数学形式描述这些变量之间的关系，一般用一组数学上彼此独立、互不矛盾、完整有解的方程组表示。4、生产函数有哪些意义和类型？答：生产函数的意义在于它反映了生产过程中投入要素与产出量之间的技术关系。生产函数的类型有：线性生产函数模型、投入产出生产函数模型、CD 生产函数模型、不变替代弹性（CES）生产函数模型、变替代弹性（VES）生产函数模型、多要素生产函数模型、超越对数生产函数模型等。5、序列相关性产生的原因。答：（1）惯性；（2）模型设定误差；（3）蛛网现象；（4）数据加工。6、线性回归模型基本假设的内容答：线性回归模型基本假设包括：解释变量 ， ， 是确定性变量，不是随机变量；而且解释变量之间互不相关。1x2kx随机误差项具有 0 均值和同方差。即 E =0，Var = ，i=1,2,n。ii2随机误差项在不同的样本点间是独立的，不存在序列相关。即 Cov( ， )=0 ij i，j=1,2,nij随机误差项与解释变量之间不相关。即 Cov( ， )=0 i=1,2,n j=1,2,kjixi随机误差项服从 0 均值和同方差的正态分布。即 N(0， )，i=1,2,n。i27、生产函数在技术进步测定中的应用。 答：第一、测定技术进步的年速度；第二、测定中技术进步对增长的贡献率。 第三、比较不同行业、企业的技术进行水平比较。8、随机解释变量问题及其解决方法。答：第一、随机解释变量与误差项相互独立；第二、随机解释变量与误差项同期无关，而异期相关；第三、随机解释变量与误差项同期相关；第四、解决方法为工具变量法。9、实际经济问题中的多重共线性答：（1）经济变量的趋同性 （2）滞后变量的引入 （3）样本资料的限制 5名词解释：1、完全共线性：对于多元线性回归模型，其基本假设之一是解释变量 ， ， 是相互独立的，1x2kx如果存在 ，i=1，2，n，其中 c 不全为 0，即某一个解释变量可以021kiii xcxc用其他解释变量的线性组合表示，则称为完全共线性。2、先决变量：外生变量和内生变量的滞后变量。3、虚假序列相关：是指由于忽略了重要解释变量而导致模型出现的序列相关性。4、需求函数的零阶齐次性：消费者收入、商品价格和相关商品价格均增长 倍时，商品的需求量不变。即： )P,I(f)P,I(f n210n21 5、残差项：指对每个样本点，样本观测值与模型估计值之间的差值。6、多重共线性：在经典回归模型中总是假设解释变量之间是相互独立的。如果某两个或多个解释变量之间出现了相关性，则称为多重共线性。7、过度识别：指模型方程中有一个或几个参数有若干个估计值。8、要素替代弹性：两种要素的比例的变化率与边际替代率的变化率之比。9、无偏性：所谓无偏性是指参数估计量的均值（期望）等于模型的参数值。10、恰好识别：是指对联立方程模型，我们能够唯一地估计出模型的参数。 11、相对资本密集度：假设在生产活动中除了技术以外，只有资本与劳动两种劳动要素，定义两要素的产出弹性之比为相对资本密集度，用 w 表示。即 。KLE/12、行为方程：描述经济系统中变量之间行为关系的结构式方程。13、工具变量：是在模型估计过程中被作为工具使用，以替代模型中与随机误差项相关的随机解释变量的变量。14、结构分析：指对经济现象中变量之间关系的研究15、虚假回归：如果两列时间序列数据表现出一致的变化趋势（非平稳） ，即它们之间没有任何经济关系，但进行回归也会表现出较高的可决系数。16、异方差性：在线性回归模型中，经典假设要求随机误差项具有 0 均值和同方差。所谓异方差性是指这些随机误差项服从不同方差的正态分布。17、简化式模型：用所有先决变量作为每一个内生变量的解释变量，所形成的模型称为简化式模型。18、中性技术进步：技术进步前后，相对资本密集度不变，即劳动的产出弹性与资本的产出弹性同步增长。1、计量经济模型是：包含随机方程的经济学模型2、计量经济模型的基本应用领域有：结构分析、经济预测、政策评价3、用经济计量模型进行预测出现误差的原因：既有随机因素，又有系统因素4、拟合优度最高的是：R 的平方越接近于 15、检验异方差的方法中