股票交易员leve—2的世界

【股票交易员】LEVE2 的世界【核心提示】LEVE2 指的是 2006 年 7 月 20 日上海证券交易所新推出在上海证券交易所交易的证券产品的实时交易数据，包含十档行情、买卖队列、逐笔成交、委托总量和加权价格等。这一数据信息目前在一部分专业投资机构及部分职业投资者运用比较多。一、传统分析方法与 LEVE2 的关系二、传统的分析方法主要有基本面分析和技术分析。对中小投资者而言，想通过基本面分析实现资金精准投放从而取得期望收益是比较困难的。因为，一方面有效信息获取成本太高，大多数通过媒体接受的信息已经在市场得到体现；另一方面，即便获取有效信息，受专业知识限制，难以做到去粗存精、去伪存真的信息加工。所以，大多时候我们只能通过学习一些基本面长期影响因素来把握投资的方向和比例。比如，08 年底宣布的政府宏观调控财政刺激计划，我们可以寻找相关行业的龙头个股参与，如水泥等。由于基本面分析的门槛太高，大多数中小投资者更多采用技术分析方法来参与投资。技术分析方法是由不完全统计得出的规律，再将相关规律指导投资。这存在很大的不确定性，往往出现技术上相似的个股，后期时走势却有天壤之别。即便我们从技术上选出个股，也难以确定主力资金的进出情况。对于缺乏投资经验的投资者而言，一旦买进或持有某一个股，心理的煎熬也就同步开始。在基本面分析和技术分析的基础上，结合 LEVE2 数据中的实时交易数据，经过统计加工后，投资者能有效把握个股的资金精准投放，降低投资的不确定性。三、LEVE2 时代四、LEVE-2 的应用相比传统分析方法优势非常明显，通过分析应用及动态盘中应用可以了解一二。1 分析应用2(1)DDE 决策体系：包含 DDX、DDY、DDZ 三个主要用于判断机构资金流入比例。欲使用股票行情软件盛世赢家,可百度免费下载乐股网网址:/图 1 中国国旅（601888）2010 年 1 月 19 日9 月 9 日 DDE 日线图DDX：委托单的大小，反映不同资金能力的投资者的交易方向。软件中的红绿柱特指大单动向指标，当日值是当日大单买入净量占流通盘的比率，值越大表示大单买入越多，主力越强。当日排序代表就是当日大资金买入比例的排序，排行靠前的股票往往具有短线爆发力； DDY：涨跌动因，是每日卖出单数和买入单数累计值，它反映了交易参与者的众寡。软件中 DDY 红绿柱线是每日买入单数减卖出单数的差占持仓人数的比例，红绿柱线为红色表示当日单数差为正，大单买入较多，反之红绿柱线为绿色表示当日单数差为负，大单卖出较多，DDY 应用要以一段时间红绿柱整体情况而定，绿柱多，表明筹码集中，后期持续上涨的概率大；反之红柱多，表明筹码分散，股价上涨的持续性很低。DDZ：大单差分，是对大单质量的评价，反映大资金的实力。DDZ 的作用在于衡量买卖双方大单的力度，对于大盘股和机构分歧较大的股票比较有效。红绿柱中，红柱越高表示做多资金实力越强。综合而言：欲使用股票行情软件盛世赢家,可百度免费下载乐股网网址:/当日 DDE: 主要判断当天的机构资金进出比例；中线 DDE: 主要判断 60 天的机构资金进出比例；10 日内飘红:主要判断最近 10 天内机构资金流入的天数；连续飘红 :主要判断最近机构资金连续流入的天数。以上指标均可点击排序。(2)赢家分析赢家分析包括资金趋势、赢家主力持仓、赢家 BBD 资金流三种指标图 2 中国国旅（601888）2010 年 1 月 19 日9 月 9 日赢家分析日线图资金趋势：是资金评测数的增减变动曲线，通过资金的上升与下降的趋势，来反映资金进出活动。软件中当资金趋势值大于 0 轴时，表示资金流入，个股后市上涨的概率较大；反之，个股后市下跌的概率大。赢家主力持仓：是描述主力资金进出状况的一个重要指标，主力进入时指标线上升，主力出逃时指标线下降。 通过观察赢家主力持仓线的运行方向来判定机构资金的进驻情况，这点要与资金趋势指标区别开。欲使用股票行情软件盛世赢家,可百度免费下载乐股网网址:/赢家 BBD 资金流：它 反 映 了 大 资 金 的 成 交 方 向 和 力 度 ， 显示当天主力资金进出绝对数的一个指标。红色代表资金流进，绿色代表资金流出，我 们 可 以 通 过 大 资 金 是 在 买 还 是在 卖 ， 来 掌 握 未 来 趋 势 。 3 动态盘中应用4（1）主力超赢分类持仓及变动分析（2）根据不同资金性质及时间周期的不同，得出主力超赢分类持仓及变动分析指标。通过超大户、大户、中户、散户四个专门针对主力持仓分析的变量，可以科学合理的对主力资金流向做出推理性的判断。股价涨跌也很容易从中找到答案。根据周期不同，又得出当日、5 日、20 日超大、大户、中户、散户持仓及变动数据。根据中小投资者与机构博弈的关系，有一组数据应该引起投资者注意，那就是，中短期超大、大户、中户持仓不断增加、而散户持仓不断减少。表现出这以数据类型的个股，一旦上涨，其持续性较好，可在当天机构持仓增加状态时，跟进买入。2010 年 9 月 10 日超赢分类持仓及变动分析图欲使用股票行情软件盛世赢家,可百度免费下载乐股网网址:/（2）十档行情（3）买卖最佳价位。10 档行情是 Level-2 行情突出的特色。传统的行情只能看到买卖盘的5 档挂单，Level-2 的 10 档挂单能让投资者看到 10 档挂单。买卖队列：揭密操盘意图。买卖队列是当前个股在买一和卖一价格处的挂单按照下单的先后次序的每单笔挂单的明细。 逐笔成交：还原真实数据。Level-2行情的逐笔成交过滤了行情数据中的虚假成份，逐笔成交显示出盘面上的每一笔买卖成交，让投资者看到最为真实的成交情况。以上三个功能对于短线投资者分析盘口有很大帮助。工欲善其事，必先利其器，LEVE-2数据的应用是在技术分析和基本面分析的基础上，重要的验证和分析工具。数据的客观和及时性能提升投资者捕捉交易机会、提高投资的精准度。早日进入和熟悉 LEVE-2的世界，成为