2008级财务管理计量经济学(B).doc

福建师范大学 经济 学院 2010 2011 学年第二学期考试 B卷考生信息栏学院系 专业 年级姓名 学号装 订 线 专 业： 财 务 管 理 年 级： 08级 课程名称: 计量经济学 任课教师： 张业圳 试卷类别：开卷（ ）闭卷（） 考试用时：120分钟考试时间: 年 月 日 午 点 分题号一二三四五总得分评卷人得分题号六七八九十得分一、选择题（每小题2分，共10小题，把正确答案写在答题纸上）1、若回归模型中的随机误差项存在异方差性，则估计模型参数应采用 B A、普通最小二乘法 B、加权最小二乘法 C、广义差分法 D、工具变量法2、若DW统计量的值接近2，回归模型残差的一阶自相关系数近似等于 A A、0 B、1 C、 1 D、0.53、设某地区消费函数中，消费支出不仅与收入有关，而且与消费者的年龄构成有关，若将年龄构成分为小孩、青年人、成年人和老年人4个层次。假设边际消费倾向不变，则考虑上述年龄构成因素的影响时，该消费函数引入虚拟变量的个数为 C A、1个 B、2个 C、3个 D、4个4、回归模型中具有序列相关性时，仍用OLS估计模型，则以下说法不正确的是（ D） A、参数估计值是无偏非有效的 B、参数估计量仍具有最小方差性 C、常用F检验失效 D、参数估计量是有偏的5、设为随机误差项，则一阶线性自相关是指（ B ） A、 B、 C、 D、6、多元线性回归分析中，调整后的可决系数与可决系数之间的关系是（ A ） A、 B、 C、 D、7、参数估计量是的线性函数称为参数估计量具有A 的性质。A、线性 B、无偏性 C、有效性 D、一致性8、在二元离散选择模型中，将表示某一件事情是否发生的0和1的变量作为（ C ） A、解释变量 B、被解释变量 C、虚拟变量 D、常变量9、设为货币需求量，为收入水平，为利率，流动性偏好函数为：，又设分别是的估计值，则根据经济理论，一般来说（ C ） A、应为正值，应为负值 B、应为正值，应为正值 C、应为负值，应为负值 D、应为负值，应为正值10、在线性回归模型中，若解释变量和的观测值成比例，即有，其中为非零常数，则表明模型中存在 B A、异方差性 B、多重共线性C、序列相关 D、随机解释变量问题二、填空题（共8小题，20分。请将正确答案写在答题纸上）1、常用的样本数据有三类，即 时间序列 数据、 截面 数据和虚变量数据。2、数理经济学模型揭示经济活动中各个因素之间 理论 关系，而计量经济学模型揭示了经济活动中各个因素之间 定量 关系，生产函数u是 计量经济学 模型。3、一般经验认为样本容量或者 n=3(k+1) ，才能说满足模型估计的基本要求。4、总离差平方和TSSESSRSS。考生信息栏学院系 专业 年级姓名 学号装 订 线5、计量经济学模型建立过程中一项重要工作是模型检验，这一工作主要包含经济意义检验、 统计 检验、 计量经济学 检验、 模型预测 检验。6、古典线性回归模型的普通最小二乘估计量具有： 线性 性， 无偏 性， 有效 性，称之为BLUE。7、在面板数据模型中，如果，称之为 相异回归 模型。8、请在下表横线处填上相应的数值。Included observations: 17VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb. GDP0.0510280.001352 0.05/0.00135 0.000CPI4.045398 4.045/4.379 4.3794150.0006C -0.47*181.97 181.9718-0.4715910.6445R-squared0.997749Mean dependent var5145.614AdjustedR-squared 1-(1-0.9977)*(17-1/(17-2-1) S.D. dependent var2833.746S.E. of regression143.7235Akaike info criterion12.93244Sum squared resid289190.3Schwarz criterion13.07948Log likelihood-106.9258Hannan-Quinn criter.12.94706F-statistic3102.971Durbin-Watson stat1.040475Prob(F-statistic)0.0000GDP的参数检验的P值为0.0000，说明GDP的参数是不为零的。三、（20分）多元线性回归模型的基本假设有哪些，如果模型不满足某一条基本假设会出现什么样的问题。四、（20分）如果用杜宾瓦森检验法检验模型的序列相关性问题，（1）请问杜宾瓦森检验法的适用性，它的前提假设是什么？（2）写出D.W.的公式及其判断方法。六、（20分）设某地区机电行业销售额（万元）和汽车产量（万辆）以及建筑业产值（千万元）。经Eviews软件对1981年1997年的数据分别建立线性模型和双对数模型进行最小二乘估计，结果如下：（1）写出电行业销售额对汽车产量和建筑业产值的双对数线性回归估计方程。（2）对双对数模型进行经济意义检验和统计意义检验。（3）比较表1和表2，你将选择哪个模型？为什么？（4）如果有两种可供选择的措施以提高机电行业销售额，措施a提高汽车产量，措施b增大建筑业产值，你认为哪个措施效果更明显？为什么？表1Dependent Variable: YVariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb. C-57.4549681.02202-0.7091280.4899X145.7055815.668852.9169710.0113X211.933391.5165537.8687610.0000R-squared0.903899 Mean dependent var545.5059Adjusted R-squared0.890170 S.D. dependent var193.3659S.E. of regression64.08261 Akaike info criterion11.31701Sum squared resid57492.12 Schwarz criterion11.46405Log likelihood-93.19457 F-statistic65.83991Durbin-Watson stat2.103984 Prob(F-statistic)0.000000表2Dependent Variable: Ln (Y)VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb. C3.7349020.21276517.554100.0000Ln(X1)0.3879290.1378422.8142990.0138Ln(X2)0.5684700.05567710.210060.0000R-squared0.934467 Mean dependent var6.243029Adjusted R-squared0.925105 S.D. dependent var0.356017S.E. of regression0.097431 Akaike info criterion-1.660563Sum