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文档简介

C16071流动性风险管理的维度 课后测验 80分一、单项选择题 1. 根据提供的数据,计算30天内到期净现金流。 附:资产负债表 资产 金额(亿) 收益率 剩余期限(年) 负债和所有者权益 金额(亿) 负债利率 剩余期限(年) 1、理财产品 10 2% 0.05 1、债券回购 6 2% 0.01 2、股票质押 10 8% 1.2 2、报价回购 5 3% 0.06 3、融资融券 70 8% 0.32 3、两融收益权转让 60 5% 0.4 4、约定购回 1 8% 0.5 4、收益凭证 20 5% 0.5 5、债券投资 50 5% 3 5、公司债 30 4% 2.5 6、结构性投融资 10 9% 2 6、次级债 30 6% 3 7、固定资产 30 7、实收资本 30 8、无形资产 20 8、未分配利润 20 合计 201 合计 201 A. -6亿 B. -5亿 C. -1亿 D. 4亿 描述:第21页30天内净现金流计算 您的答案:C 题目分数:10 此题得分:10.0 批注: 2. 根据提供的数据,计算有息负债加权平均成本率。附件: 资产负债表 资产 金额(亿) 收益率 剩余期限(年) 负债和所有者权益 金额(亿) 负债利率 剩余期限(年) 1、理财产品 10 2% 0.05 1、债券回购 6 2% 0.01 2、股票质押 10 8% 1.2 2、报价回购 5 3% 0.06 3、融资融券 70 8% 0.32 3、两融收益权转让 60 5% 0.4 4、约定购回 1 8% 0.5 4、收益凭证 20 5% 0.5 5、债券投资 50 5% 3 5、公司债 30 4% 2.5 6、结构性投融资 10 9% 2 6、次级债 30 6% 3 7、固定资产 30 7、实收资本 30 8、无形资产 20 8、未分配利润 20 合计 201 合计 201 A. 7.27% B. 4.81% C. 6.00% D. 4.52% 描述:第33页有息负债加权平均成本率 您的答案:B 题目分数:10 此题得分:10.0 批注: 3. 核心负债比例最适用于以下( )进行流动性风险评估。 A. 银行业 B. 钢铁制造业 C. 贸易企业 D. 汽车制造企业 描述:第24页核心负债比例 您的答案:A 题目分数:10 此题得分:10.0 批注: 4. 本课程中提到的核心负债比例=( )/(总负债-代客负债) A. 剩余7天以上负债 B. 剩余90天以上负债 C. 剩余30天以上负债 D. 剩余180天以上负债 描述:第24页核心负债比例 您的答案:B 题目分数:10 此题得分:10.0 批注: 二、多项选择题 5. 常用的FTP定价方法有( )。 A. 期限定价法 B. 指定利率法 C. 现金流法 D. 基准利率法 描述:第29页内部资金转移定价 您的答案:B,C,A 题目分数:10 此题得分:10.0 批注: 6. 以下资产适合作为优质流动性储备资产的有( )。 A. 自营持有国债 B. 报价回购 C. 自营持有沪深交易所上市交易股票 D. 股票质押项目 描述:优质流动性资产 您的答案:C,A 题目分数:10 此题得分:10.0 批注: 7. 下列属于券商资本中介业务的是( )。 A. 融资融券业务 B. 股票质押业务 C. 约定购回业务 D. 报价回购业务 描述:第6页券商资本中介业务 您的答案:C,B,A,D 题目分数:10 此题得分:0.0 批注: 8. 流动性管理的目标:以( )匹配为管理目标。 A. 资产负债到期期限 B. 利率 C. 现金流 D. 缺口 描述:第13页流动性管理目标 您的答案:B,C,A 题目分数:10 此题得分:10.0 批注: 9. 下列属于券商负债融资工具的是( )。 A. 两融收益权转让 B. 短期融资券 C. 收益凭证 D. 股票质押业务 描述:第6页券商负债融资工具 您的答案:B,C 题目分数:10 此题得分:0.0 批注: 三、判断题 10. 内部资金转移定价是指:金融机构内部资金中心与业务经营单位按照一定规则全额有偿转

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