上海商学院金融投资实验报告2015版.doc

实验一 证券模拟交易 实验报告实验时间：2015年9月24日系别：市场营销专业班级：市销132 班学号名：周伟成绩：分实验一 股票交易【实验目的】通过实验使学生认识证券投资常用软件，熟悉“钱龙高校金融教学系统”学生端界面、“钱龙高校金融教学系统”行情动态分析系统、“钱龙高校金融教学系统”证券模拟下单系统、“大智慧证券交易系统”界面，达到独立完成操作股票交易。【知识准备】熟悉股票的基本常识。【实验环境】微机：每人1台；软件：钱龙高校金融教学系统、大智慧证券交易系统。【实验要求】要求能独立操作行情软件和委托交易软件进行沪深两市交易所上市股票的交易买卖。【实验内容】认识”钱龙高校金融教学系统”软件，运用该软件掌握股票买入、卖出的程序和方法。【实验方案与进度】本次实验3学时，递交实验报告。1. 熟悉”钱龙高校金融教学系统”学生端界面，掌握“钱龙高校金融教学系统”证券模拟下单系统操作，根据指导教师划拨的股票帐户模拟资金和个人投资风险偏好测试卷结果，针对性地模拟交易10只股票，掌握股票买卖委托、撤单方法，成交查询及委托查询方法；2. 熟悉“钱龙高校金融教学系统”行情动态分析系统软件界面、窗口信息，解读股票行情信息； 3. 了解其它股票交易系统，如“大智慧证券交易系统”界面；4. 在“钱龙高校金融教学系统”行情动态分析系统软件上查看在交易所交易的证券品种和证券价格指数；5. 翻看多只证券的历史价格走势图，观察其基本特征；6. 观察换手率、量比、委比、外盘、内盘等指标的变化与证券价格走势的关系。【实验过程】1. 您的投资者风险偏好测试卷总得分： 38 ，您属于 平衡型投资者 投资者。请您根据自己投资者风险偏好测试卷结果，针对性模拟投资10只股票，并记录模拟交易过程。交易初值：63.8623 万元 终值：101.9223万元投资期收益率：58.5 交易顺序股票名称（代码）买入价卖出价成交数量16000383772044.4180026000552037.4304000360003715.24023.5301000400207313.05015.8102000500051914.84018.570100063000243255069.17700730035429.98030.7502500860083420.69018.990120096000298.668.68040001060061116.510300016.4702. 记录至少5个交易时间某一股票的买价1、卖价1、现价、涨跌率、现手、总手。时间准确。股票简称（代码）：600295记录时间买价1卖价1现价涨跌率现手总手2015年10月21日11:228.188.198.18-0.61%02931613:408.068.078.07-1.70%1035591314:057.897.917.90-3.65%227204514：307.907.91-3.89%88888024114:547.787.797.78-5.57%23974663. 选择某两个行业内的各五家上市股票，并根据同交易时间的市盈率向上排序。股票行业名称1： 股票行业名称2：序号股票简称（代码）市盈率（倍）序号股票简称（代码）市盈率（倍）160180018.24130007959.4526016691872230038681843002230163.02430028462.564002316201.25560254284.285300384241.974. 记录某一交易时间分别为涨幅、跌幅、成交金额、成交量、委比最大、量比最大的5个证券。序号股票简称（代码）涨幅(%)序号股票简称（代码）跌幅(%)16019881004200097210.08200226510.0230008331004300015110.02460100310.03400206610.02500241310.02560026210.01序号股票简称（代码）成交金额序号股票简称（代码）成交量100202434.68亿1601377232552260086821.99亿2600030176579360013913.55亿3600016164830400223012.89亿4600837142619560139012.32亿5600000140679序号股票简称（代码）委比序号股票简称（代码）量比1600022100160029528.8426009171002603688581360100310036039883.99460101510046010153.4656010161005601233230分实验二 债券交易【实验目的】通过实验使学生进一步熟悉熟悉“钱龙高校金融教学系统”学生端界面、“钱龙高校金融教学系统”行情动态分析系统、“钱龙高校金融教学系统”证券模拟下单系统、“大智慧证券交易系统”界面，要求能独立操作债券交易。【知识准备】熟悉债券的基本常识。【实验环境】微机：每人1台；软件：钱龙高校金融教学系统、大智慧证券交易系统。【实验要求】要求能独立操作行情软件和委托交易软件进行沪深两市交易所上市的国债和企业债券的交易买卖。【实验内容】债券交易功能嵌在“钱龙高校金融教学系统”证券模拟下单系统软件界面里，要求运用该软件掌握债券买入、卖出的程序和方法。【实验方案与进度】本次实验3学时，递交实验报告。1. 熟悉“钱龙高校金融教学系统”行情动态分析系统界面、窗口信息，解读债券行情信息，各找出1只国债、1只企业债券和1只可转换公司债券的发行公告，说明各自的主要内容；2. 熟悉”钱龙高校金融教学系统”证券模拟下单系统软件界面，根据划拨的股票帐户模拟资金和投资者风险偏好测试卷结果，模拟交易5只国债或企业债，观察、分析操作结果及成绩；3. 了解其它证券交易系统，如“大智慧证券交易系统”中的债券界面。【实验过程】1. 查找1只上市交易的国债品种，填写完成下表相关内容。债券名称2001年记账式(七期)国债债券简称21国债（7）债券代码010107起息日2001-07-31到期日2021-07-31债券类型普通型国债利率类型（计息方式）单利票面利率（ %）4.26付息方式按半年付息发行价格100.0002. 查找1只上市交易的公司债券品种，填写完成下表相关内容。债券名称华泰证券股份有限公司2015年公司债券(第一期)债券简称15华泰G1债券代码122388起息日2015-06-29到期日2018-06-28债券品种/形式普通金融利率类型（计息方式）固定利率票面利率（%）4.2付息方式周期性付息发行价格1003. 查找1只上市交易的可转换公司债券品种，填写完成下表相关内容。债券名称债券名称淄博齐翔腾达化工股份有限公司可转换公司债券债券简称齐翔转债债券代码128005起息日2014-04-18到期日2019-04-18行业类别石油化工债券品种可转换企业债票面利率（%）1.30计息方式 递进利率发行价格100对应股票简称002408齐翔腾达信用等级AA发行方式首发有无特殊条款有4. 请根据您的投资风险偏好测试卷结果，选择模拟交易5只国债或企业债，并记录模拟交易过程。交易初值：107.7593 万元 终值：107.0788万元投资期收益率：-6.31 交易顺序债券简称（代码买入价卖出价成交数量112213395.83092.0001002122523100.65105.98001003010512103.3510103.58030004122298107.7320107.760005122388101.5102.351000分实验三 基金交易【实验目的】通过实验使学生进一步熟悉进一步熟悉熟悉“钱龙高校金融教学系统”学生端界面、“钱龙高校金融教学系统”行情动态分析系统、“钱龙高校金融教学系统”证券模拟下单系统、“大智慧证券交易系统”界面，要求能独立操作基金交易。【知识准备】熟悉基金的基本常识。【实验环境】微机：每人1台；软件：钱龙高校金融教学系统，大智慧证券交易系统。【实验要求】要求能独立操作行情软件和委托交易软件进行沪深两市交易所上市的基金的交易买卖。【实验内容】基金交易功能嵌在”钱龙高校金融教学系统”证券模拟下单系统软件界面里，要求运用该软件掌握基金买入、卖出的程序和方法。【实验方案与进度】本次实验3学时，递交实验报告。1. 各找出1只封闭式基金、1只上市型开放式基金和1只交易型开放式指数基金的发行公告，说明各自的主要内容；2. 熟悉“钱龙高校金融教学系统”证券模拟下单系统软件界面，根据划拨的股票帐户模拟资金和投资者风险偏好测试卷结果，模拟交易10只基金，观察、分析操作结果及成绩； 3. 了解其它证券交易系统，如“大智慧证券交易系统”中的基金界面。【实验过程】1. 查找并翻阅截至实验日为止上市交易的封闭式基金品种，选择1只你感兴趣的封闭式基金仔细研读，完成下表。基金名称通乾证券投资基金基金简称基金通乾基金代码500038每单位面值1元每单位发行价格1.01元基金类型封闭-权益基金管理公司融通基金管理有限公司发行年限15年投资目的本基金属于价值成长型基金，主要投资于具有一定竞争优势、业绩能够持续增长或具有增长潜力的成长型上市公司股票，同时兼顾价值型公司股票。通过组合投资，在有效分散和控制风险的前提下，谋求基金资产的稳定增长。投资范围仅限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行、上市的股票和债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，其股票投资部分将主要投资于成长型股票和价值型股票。基金单位净值1.6078元基金规模51.7亿元单位收益0.6664市场交易价格1.4530元2. 查找并翻阅截至实验日为止上市交易的开放式基金品种，选择1只你感兴趣的开放式基金仔细研读，完成下表。代销机构（列举1个）兴业全球基金管理有限公司基金代码340009基金简称兴全磐稳增利债券每单位面值1元每单位发行价格1.01元基金类别开放式基金债券型基金管理公司兴业全球基金基金发起人毛水荣托管银行交通银行投资风格稳健债券型、增值型基金规模15.45亿元上期单位净值1.307本期单位净值1.308净值增长率0.077%3. 查找并翻阅截至实验日为止交易型开放式指数基金（ETF）品种，选择1只你感兴趣的ETF仔细研读，完成下表。代销机构（列举1个）上证180高贝塔交易型开放式指数证券投资基金基金代码510450基金简称上投上证180高贝塔ETF投资目标分类本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%,以实现对上证180高贝塔指数的有效跟踪。基金类型ETF-场内/契约开放型基金投资范围本基金投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股。 此外,本基金可少量投资于部分非成份股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产和股指期货。基金管理公司上投摩根基金基金分配原则托管银行中国银行基金运作特性开放式基金规模0.14亿元4. 请根据您的投资风险偏好测试卷结果，有针对性地模拟交易10只基金，并记录模拟交易过程。交易初值：64.7325 万元 终值：137.1352万元投资期收益率：101 交易顺序基金名称（代码）买入价卖出价成交数量15104501.7451.6386000200041028.070264000300006317.92019.64040004519156134.700135.26500500066316.95019.6404000600073323.40024.4101000070009126.2707.182500080006826.6406.530600091631102.2232.2405000101500371.4401.4393000分实验四 证券交易费用核算【实验目的】通过实验使学生了解各证券品种交易时发生的费用，为控制交易成本，实现投资收益奠定基础。观察交易后实际成本的变化，理解证券交易的基本费用。【知识准备】熟悉股票交易费率。【实验环境】微机：每人1台；软件：钱龙高校金融教学系统，大智慧证券交易系统【实验要求】要求能独立核算不同证券品种在委托交易时发生的各项交易费用，对交易委托费、交易印花税、交易佣金、证券交易过户费的费率及金额逐项核算。【实验内容】计算证券交易时发生的佣金、印花税、过户费。【实验方案与进度】本次实验3学时，递交实验报告。1. 分别买卖1只沪市的A股、B股，计算各自买进和卖出时发生的佣金、印花税、过户费、委托费；2. 分别买卖1只深市的A股、B股，计算各自买进和卖出时发生的佣金、印花税；3. 分别买卖1笔国债、企业债和可转换债券，计算各自买进和卖出时发生的佣金；4. 买卖1个封闭基金，计算买进和卖出时发生的佣金；5. 观察股票、债券、基金、权证等交易品种交易费用的差异。【实验过程】1. 分别买卖1只沪市的A股、B股，计算各自买进和卖出时发生的佣金、印花税、过户费、委托费。佣金为3、2、1时，任选沪市的1只A股和1只B股，计算所选2只个股各自买进和卖出时发生的佣金、印花税、过户费、委托费。60037买进1000股，买进价格15.24元，卖出价格23.530元买进时：佣金3时：1000*15.24*3=45.72佣金1时：1000*15.24*1=15.24佣金2时：=1000*5.260*2=30.48印花税=0 过户税=1000*0.0001=1 委托费=5卖出 佣金=1000*23.530*0.003=79.59 =1000*23.530*0.002=47.06 =1000*23.530*0.001=23.53 印花税=23.530*0001=0.002353 过户税=1000*0.0001=1 委托费=5*ST二纺B：买进 0.399，卖出0.359 数量1000 买进 佣金=1000*0.399*0.003=1.197 =1000*0.399*0.002=0.798 =1000*0.399*0.001=0.399 印花税=0 过户税=1000*0.0001=1 委托费=5 卖出 佣金=1000*0.359*0.003=1.077 =1000*0.359*0.002=0.718 =1000*0.359*0.001=0.359 印花税=0.359*0.0001=0.00359 过户税=1000*0.0001=1 委托费=52. 分别买卖1只深市的A股、B股，计算各自买进和卖出时发生的佣金、印花税。佣金为3、2、1时，任选深市的1只A股和1只B股，计算所选2只个股各自买进和卖出时发生的佣金、印花税。600757 买进10.95 卖出12.690 数量3000 买进 佣金=3000*10.95*0.003=98.55 =3000*10.95*0.002=65.7 =3000*10.95*0.001=32.85 印花税=0 过户税=3000*0.0001=3 委托费=5 卖出 佣金=3000*12.690*0.003=114.21 =3000*12.690*0.002=76.14 =3000*12.690*0.001=76.14 印花税=10.95*0.0001=0.001095 过户税=3000*0.0001=3 委托费=5200771 买进17.870，卖出19.020，数量1000 买进 佣金=1000*17.870*0.003=53.61 =1000*17.870*0.002=35.74 =1000*17.870*0.001=17.870 印花税=0 过户税=1000*0.0001=1 委托费=5 卖出 佣金=1000*19.020*0.003=57.06 =1000*19.020*0.002=38.04 =1000*19.020*0.00119.02 印花税=19.020*0.0001=0.001902 过户税=1000*0.0001=1 委托费=53. 分别买卖1笔国债、企业债和可转换债券，计算各自买进和卖出时发生的佣金。佣金为1时，任选沪深交易所交易的1只国债、1只企业债和1只可转换债券，计算所选3只债券各自买进和卖出时发生的佣金。010512买入103.3510 卖出103.0100 买进 佣金=3000*103.1510*0.001=309.453 卖出 佣金=3000*103.0100*0.001=309.03122523 买入100.6500 卖出105.9600 买进 佣金=100*100.6500 *0.001=10.065 卖出 佣金=100*105.9600 *0.001=10.596 128009 买入143.440卖出 144.324 买进 佣金=1000*143.440*0.001=143.44 卖出 佣金=1000*144.324*0.001=144.3244. 买卖1个封闭基金，计算买进和卖出时发生的佣金。佣金为3、2、1时，任选1只沪深交易所交易的封闭式基金，计算该基金买进和卖出时发生的佣金。基金金泰 买价0.909,卖价0.908 买进 佣金=1000*0.909*0.003=2.727 =1000*0.909*0.002=1.818 =1000*0.909*0.001=0.909 卖出 佣金=1000*0.908*0.003=2.724 =1000*0.908*0.002=1.816 =1000*0.908*0.001=0.9085. 观察股票、债券和基金交易品种交易费用的差异。股票和基金的交易费用是不同的：股票的费用有佣金，过户费和印花税。而基金的费用是申购费或认购费和托管