银行从业资格公共基础试题

1.自1984年1月1日起,中国人民银行开始专门行使中央银行的职能,所承担的工商信贷和储蓄业务职能转交至:( C )A 中国银行 B 交通银行 C 工商银行 D 建设银行 2.下面哪些是属于中国人民银行的职责范围:( ABCDE )A.发布与履行其职责相关的命令和规章B.发行人民币,管理人民币流通C.监督管理黄金市场D.负责金融业的统计、调查、分析和预测E.从事有关的国际金融活动 3.下列属于银监会的监管理念的是:( ABDE )A.管风险 B.提高透明度 C.管机构 D.管法人E、管内控 4.银监会的监管目标是监管者追求的基本目标(B )A(对) B(错) 银监会的监管目标是监管者追求的最终效果或最终状态：1、审慎有效监管，保护存款人和消费者利益；2、增进市场信心；3、通过宣传教育工作和相关信息批露，增进公众对现代金融了解；4、努力减少金融犯罪 5.下列属于市场准入的有:( ABD )A.机构准入 B.业务准入 C.法人准入 D.高级管理人员准入 E.技术准入 6.下列属于中国银行业协会的会员单位的有:( ABCEF )A.政策性银行B.商业银行C.中国邮政储蓄银行D.农村资金互助社E.中央国债登记结算有限责任公司F.资产管理公司G、农村商业银行、农村合作银行、农村信用联合社（不包括村镇银行与农村资金互助社）；准单位包括各省银行业协会 7.中国银行业协会的执行机构是会员大会(B )A(对) B(错) 中国银行业协会的最高权力机构为会员大会，会员大会的执行机构是理事会，对会员大会负责 8、下列属于银行金融机构的是：（ABEF）非银行金融机构包括：金融资产管理公司、信托公司、企业集团财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司 A、中国进出口银行B、村镇银行C、资产管理公司D、汽车金融公司E、交通银行F、农村信用联合社H、金融租赁公司 9、国家开发银行所承担的任务是：（B） A、农业政策性贷款B、国家重点建设项目融资C、支持进出口贸易D、支持国家开发项目融资 10、中国农业发展银行可以办理保险代理等中间业务（A）A（对） B（错） 11、按照“一行一策”原则，推进政策性银行改革，首先应该先推进（A）改革。A、国家开发银行 B、中国进出口银行 C、中国农业发展银行 D、中国银行 12、下面哪家大型商业银行还未在交易所上市(B)A、工商银行 B、农业银行 C、中国银行 D、建设银行 E、交通银行 13、下面哪家大型商业银行既在上海交易所上市，又在香港联合交易所上市 A、工商银行 B、农业银行 C、中国银行 D、建设银行(只在香港联合交易所上市) E、交通银行 14、新中国第一家全国性的股份制银行是：（A）A、交通银行 B、招商银行 C、恒丰银行 D、中信银行 15、城市商业银行是在原城市信用社的基础上组建并发展的（A）A（对） B（错） 16、1979年，我国第一家城市信用社在（D）成立。A、广东广州B、江苏淮安C、山东青岛D、河南驻马店 17、城市商业银行呈现出的新的发展趋势是：（ABD）A、引进战略投资者 B、跨区域经营 C、体制创新 D、联合重组 E、扩大业务规模 18、村镇银行和农村资金互助社是（D）年批准设立的A、2004 B、2005 C、2006 D、2007 （一）单选题 在以下各小题所给出的4个选项中，只有1个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内。 1（）是中国的中央银行，负责制定和执行货币政策。 A中国银行B中国人民银行C国家开发银行D中国银行业监督管理委员会 2银监会对金融机构高级管理人员的任职资格进行审查核准属于监管措施中的（）。 A市场准人B非现场监管C监管谈话D信息披露监管 3银行业监督管理法中对于银行业监督管理的目标的叙述中不包括（）。 A促进银行业的合法、稳健运行B维护公众对银行业的信心C维护银行业合法权益D提高银行业竞争能力 4银监会的全称是（）。 A中国银行监督管理委员会B中国银行业监督管理委员会C中国银监会D银行监督管理委员会 5CBA的中文名称是（）。 A中国银行业协会B中国银行协会C中国银行业公会D注册银行分析师 6（）是中国银行业协会的最高权力机构。 A会员大会B秘书处C理事会D五个专业委员会 7下列银行中不是政策性银行的是（）。 A中国农业发展银行B国家开发银行C中国进出口银行D中国邮政储蓄银行 8.2007年1月在北京召开的全国金融工作会议决定：“按照分类指导、一行一策的原则，推进政策性银行改革。首先推进（）改革，全面推行商业化运作，主要从事中长期业务。对政策性业务要实行（）。” A国家开发银行，责任明确的审批制B国家开发银行，公开透明的招标制 C中国进出口银行，责任明确的审批制D中国进出口银行，公开透明的招标制 9目前，我们所称的“五大行”是指（）。 A中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行 B中国人民银行、中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行 C中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、中国进出口银行 D中国工商银行、中国建设银行、交通银行、中国邮政储蓄银行、国家开发银行 10下列银行名称中有一家是不存在的，它是（）。 A北京银行B北京中关村发展银行C上海银行D上海浦东发展银行 11我国第一家批准设立境内代表处的外资银行是（）。 A花旗银行B渣打银行C东亚银行D日本输出人银行 12新中国第一家信托公司是（）。 A中国国际信托投资公司B北京国际信托投资公司 C上海国际信托投资公司D中国信达资产管理公司 13CDP是指（）。 A国民生产总值B国内生产总值C国民收入D国民生产净值 14从支出的角度来看，私人购买住房的支出，包含在（）之中。 A私人消费B投资的固定资本形成C投资的存货增加D政府消费 15金融市场最主要、最基本的功能是（）。 A优化资源配置功能B经济调节功能C货币资金融通功能D定价功能 16下列金融市场中不属于场内交易市场的是（）。 A上海证券交易所B大连商品交易所 C全国银行间债券市场D中国金融期货交易所 17发行市场和流通市场的主要区别是（）。 A金融工具交割日期不同B融资方式不同C交易的阶段不同D交易工具类型不同 18以下关于金融工具的说法中，错误的是（）。 A按投资人所拥有的权利划分，证券投资基金是混合工具 B按金融工具的职能划分，股票是用于保值、投机等目的的工具 C按期限长短划分，回购协议属于短期金融工具 D按融资方式划分，企业债券属于直接融资工具 19.2003年中国人民银行开始面向商业银行发行中央银行票据，这种货币政策工具属于（），发行票据会（）。 A利率政策，减少货币供应量B公开市场业务，减少货币供应量 C公开市场业务，增加货币供应量D利率政策，增加货币供应量 20下列关于货币政策的说法，正确的是（）。 A货币政策是国家调节和控制宏观经济的唯一手段 B公开市场业务、存款准备金政策、利率政策被称为货币政策的“三大法宝” C货币供应量是货币政策的操作目标 D.2004年，我国进一步改革存款准备金制度，实行差别存款准备金率制度 21商业银行最主要的资金来源是（）。 A存款B贷款C利息收入D手续费收入 22个人存款可以分为（）。 A活期存款、整存整取、定活两便存款、个人通知存款、教育储蓄存款 B活期存款、定期存款、定活两便存款、个人通知存款、教育储蓄存款 C活期存款、定期存款、定活两便存款、个人协定存款、教育储蓄存款 D活期存款、整存整取、理财专户存款、个人通知存款、教育储蓄存款 23活期存款中，银行使用年利率除以360天折算出的日利率，比年利率除以365天（实际计息天数）折算出的日利率（）。 A高B低C一样D不一定 24定期存款中存款方式不属于整笔存入的是（）。 A整存整取B整存零取C存本取息D零存整取 25某客户2006年12月28日存人10000元，定期整存整取半年，假定利率为2.70%，到期日为2007年6月28日，支取日为2007年7月18日。假定2007年7月18日，活期储蓄存款利率为0.72%，利息税率是20%，则该客户拿到的利息是（）元。 A.135B.108C.139D.111.2 26（）是单位存款人的主办账户。 A一般存款账户B专用存款贝长户C临时存款账户D基本存款账户 27个人外汇账户按账户性质区分为（）。 A个人外汇账户、外汇结算账户、资本项目账户 B外汇结算账户、资本项目账户、外汇储蓄账户 C境内个人外汇账户、境外个人外汇账户 D外汇储蓄账户、资本项目账户、个人外汇账户 28金融机构贷款基准利率是由（）制定的。 A中国人民银行B财政部C国家外汇管理局D国务院 29贷款业务最主要的风险是（）。 A信用风险B战略风险C市场风险D操作风险 30根据贷款“五级分类法”的划分，不良贷款是指（）。 A关注类贷款、次级类贷款、可疑类贷款B关注类贷款、可疑类贷款、损失类贷款 C次级类贷款、可疑类贷款、损失类贷款D正常类贷款、可疑类贷款、损失类贷款 31贷后管理的期限是（）。 A从贷款问题出现之日到贷款本息收回之时为止 B从贷款无法足额收回之日到贷款本息收回之时为止 C从贷款间题出现之日到不良贷款重组完成之时为止 D从贷款发放之日到贷款本息收回之时为止 32王先生2007年2月8日购买了一套商品房，总价40万元，首付20万元，其余20万元通过按揭方式支付，贷款期限10年，假设贷款利率为5.814%，如果采用等额本息还款法，则王先生每月需要偿还的本息总额为（）。 A.2201.78元B.1666.67元C.969.00元D.1232.78元 33银团贷款中，受邀参加银团，并按照协商确定的份额提供贷款的普通角色的银行是（）。 A牵头行B代理行C参加行D安排行 34下面有关保理业务说法不正确的是（）。 A分为单保理和双保理B保理业务的全称是保付代理业务 C是一项集贸易融资、商业资信调查、应收账款管理及信用风险担保于一体的综合性金融服务 D单、双保理业务中进出口银行都与进出口商签订保付代理协议 35我国的短期融资券是企业发行的短期债券，类似于美国的商业票据。短期融资券发行和交易的市场是（）。 A银行间市场B交易所市场C票据市场D场内市场 36在直接标价法下，银行报出的买入价、卖出价和中间价中最高的为（）。 A买入价B卖出价C中间价D一样高 37关于银行远期外汇交易的下列说法中错误的是（）。 A需要事前约定交易的币种、金额和汇率等 B远期外汇升水表示在直接标价法下，远期汇率数值小于即期汇率数值 C远期外汇交易具有能够对冲汇率风险的优点 D可按固定交割日交割，也可由交易的某一方选择在一定期限内的任何一天交割 38下列融资方式中，（）不适于商业银行在遇到短期资金紧张时获得资金。 A卖出持有的央行票据B同业拆人资金C上市发行股票D将商业汇票转贴现 39银行交易金融衍生品的主要目的应为（）。 A获得较高收益B赚取价差C为客户炒作D风险管理 40在（）业务中，交易双方都是金融机构。 A票据发行便利B票据贴现C票据转贴现D票据承兑 答案详解 （一）单选题 1答案B 1995年中国人民银行法通过后，中国人民银行作为中央银行以法律形式被确定下来。（第3页）中国银行是我国大型商业银行之一，故A选项错误。（第13页）国家开发银行是我国三家政策性银行之一，故C选项错误。（第10页）中国银行业监督管理委员会是我国的银行业监督管理机构，故D选项错误。（第4页） 2答案A 银监会对银行业的监管措施包括市场准入、非现场监管、监管谈话、现场检查和信息披露监管，其中市场准入包括机构准入、业务准入、高级管理人员准入，银监会对金融机构高级管理人员的任职资格进行审查核准属于市场准入。（第8页）3答案C 银行业监督管理法规定：银行业监督管理的目标是促进银行业的合法、稳健运行，维护公众对银行业的信心，银行业监督管理应当保护银行业公平竞争，提高银行业竞争能力。（第7页）C选项属于中国银行业协会的宗旨。（第9页） 4答案B 银监会的全称是中国银行业监督管理委员会，而不是中国银行监督管理委员会。（第4页） 5答案A CBA是ChinaBankingAssociation的缩写，中文名称是中国银行业协会。（第9页）6答案A 会员大会是中国银行业协会的最高权力机构，理事会是会员大会的执行机构，秘书处为日常办事机构。（第9页） 7答案D 政策性银行包括国家开发银行、中国进出口银行和中国农业发展银行。（第10页） 8答案B 根据2007年1月召开的全国金融工作会议决定，“按照分类指导、一行一策的原则，推进政策性银行改革。首先推进国家开发银行改革，全面推行商业化运作，主要从事中长期业务。对政策性业务要实行公开透明的招标制”。（第12页） 9答案A “五大行”是指中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行。中国人民银行是中央银行，故B选项错误。中国进出口银行是政策性银行之一，故C选项错误。国家开发银行是政策性银行，故D选项错误。（第1013页） 10答案B 北京银行和上海银行是在原北京市商业银行和上海市商业银行的基础上组建而成的，上海浦东发展银行是我国12家股份制商业银行之一，只有北京中关村发展银行不存在。 11答案D 1979年，日本输出入银行在北京设立代表处，是我国批准设立的第一家外资银行代表处。（第19页） 12答案A 1979年，新中国第一家信托投资公司中国国际信托投资公司成立。（第21页） 13答案B GDP是指国内生产总值，国民生产总值是GNP，故A选项错误。国民收入是NI，故C选项错误。国民生产净值是NNP，故D选项错误。（第24页） 14答案B 投资也称资本形成，包括固定资本形成和存货增加两部分，私人购买住房支出属于房地 产投资，包含在固定资本形成之中，不包含在私人消费之中。（第27页） 15答案C 融通货币资金是金融市场最主要、最基本的功能。（第29页） 16答案C 场内交易市场又称为有形市场，是指有固定场所、有组织、有制度的金融交易市场，如股票交易所等。场外市场又称为柜台市场或无形市场，指没有固定交易场所的市场。交易所属于场内交易市场，全国银行间债券市场属于场外市场。（第31页） 17答案C 金融市场按交易阶段划分为发行市场和流通市场，所以发行市场和流通市场的主要区别是交易的阶段不同。按金融工具交割日期不同区分的是现货市场和期货市场，故A选项错误。按交易工具类型不同区分的市场是债券市场、股票市场、外汇市场、票据市场、黄金市场、保险市场等，故D选项错误。（第30页） 18答案B 按金融工具的职能划分，股票是用于投资和筹资的工具。（第36页） 19答案B 公开市场业务是指中央银行在金融市场上买进或卖出有价证券，吞吐基础货币，以改变商业银行等存款类金融机构的可用资金，进而影响货币供应量和利率，实现货币政策目标的一种政策措施。因此中国人民银行向商业银行发行中央银行票据属于公开市场业务，发行央票可以回收基础货币，进而减少货币供应量。（第39页） 20答案D 2004年我国进一步改革存款准备金制度，实行差别存款准备金率制度。（第40页）货币政策是国家调节和控制宏观经济的主要手段之一，故A选项错误。（第36页）公开市场业务、存款准备金政策、再贴现政策被称为货币政策的“三大法宝”，故B选项错误。（第37页）我国货币政策的操作目标是基础货币，中介目标是货币供应量，故C选项错误。（第38页） 2008年银行从业资格考试试题资料笔记大全 全国银行业从业人员资格认证考试资料网的宗旨为全国参加从业资格认证考试的人员提供最好的资料参考平台，其中包括试题在线、习题笔记在线、试题下载、课件下载、相关软件下载等资料，希望各位参加考试的朋友们都能通过认证考试拿到证书！由于从业认证考试官方论坛需要注册会员积分达到100分才能上传附件，而有很多朋友没有达到这个条件却自身拥有很好的考试资源，所以本站特别提供免费下载，如果那位同仁有考试资源请向本站提供，让全国同仁能共享你的资源，本站的接收邮箱为：94 本站有几个下载源，接受提供下载的资源大小不限，并且提供的各种资料免费下载，希望各位朋友支持将你认为好的考试资源向本站提供，如果是原创软件等资源可以注明版权作者，本站只是一个中介提供不会占有大家的版权。凡是大家提供的资源在本站下载页都会注明提供者（各位要提供你的资料），如有不便可不列明提供者。你的帮助将惠及全国参加从业认证考试的同仁。在此先感谢无私提供资源的各位朋友们，全国同仁都会感谢你们，愿你们考试通过。 2008年风险管理在线模拟考题（含答案） 风险管理在线模拟考题（一） 本模拟题是按照大纲并结合教材针对真题的模拟考题！模拟题部分共四套，每套有90个单选，40个多选题，15个判断题，其中有很多会和考试题相近或相同，敬请把握机会，顺利通过。 一、单选题 商业银行的核心竞争力是： 吸存放贷 支付中介 货币创造 风险管理 风险是指： 损失的大小 损失的分布 未来结果的不确定性 收益的分布 风险与收益是相互影响、相互作用的，一般遵循（B）的基本规律。 A高风险低收益、低风险高收益 B高风险高收益、低风险低收益 C高风险高收益 D低风险低收益 4风险分散化的理论基础是：A A投资组合理论 B期权定价理论 C利率平价理论 D无风险套利理论 5与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有（B）。 A特殊性、非盈利性和可转化性 B普遍性、非盈利性和可转化性 C特殊性、盈利性和不可转化性 D普遍性、盈利性和不可转化性 6商业银行的信贷业务不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款者，应是多方面开展，这里基于（B）的风险管理策略。 A风险对冲 B风险分散 C风险转移 D风险补偿 7商业银行经济资本配置的作用主要体现在（C）两个方面。 A资本金管理和负债管理 B资产管理和负债管理 C风险管理和绩效考核 D流动性管理和绩效考核 8如果一个资产期初投资100元，期末收入150元，那么该资产的对数收益率为：D A0.1 B0.2 C0.3 D0.4 9风险管理文化的精神核心和最重要和最高层次的因素是： 风险管理知识 风险管理制度 风险管理理念 风险管理技能 风险识别方法中常用的情景分析法是指：C A将可能面临的风险逐一列出，并根据不同的标准进行分类 B通过图解来识别和分析风险损失发生前存在的各种不恰当行为，由此判断和总结哪些失误最可能导致风险损失 C通过有关数据、曲线、图表等模拟商业银行未来发展的可能状态，识别潜在的风险因素、预测风险的范围及结果，并选择最佳的风险管理方案 D风险管理人员通过实际调查研究以及对商业银行的资产负债表、损益表、财产目录等财务资料进行分析从而发现潜在风险 风险因素与风险管理复杂程度的关系是：B A风险因素考虑得越充分，风险管理就越容易 B风险因素越多，风险管理就越复杂，难度就越大 C风险因素的多少同风险管理的复杂性的相关程度并不大 D风险管理流程越复杂，则会有效减少风险因素 以下哪一个模型是针对市场风险的计量模型？ CreditMetrics BKMV模型 VaR模型 高级计量法 13CreditMetrics模型认为债务人的信用风险状况用债务人的什么表示？ 信用等级 资产规模 盈利水平 还款意愿 14压力测试是为了衡量：B A正常风险 B小概率事件的风险 C风险价值 D以上都不是 15外部评级主要依靠：A A 专家定性分析 B 定量分析 C 定性分析和定量分析结合 D 以上都不对 16预期损失率的计算公式是： 预期损失率预期损失资产风险敞口 预期损失率预期损失贷款资产总额 预期损失率预期损失风险资产总额 预期损失率预期损失资产总额 17中国银监会商业银行不良资产检测和考核暂行办法规定不良贷款分析报告主要包括哪些方面？ 不良贷款清收转化情况 新发放贷款质量情况 新发生不良贷款的内外部原因及典型案例 以上都是 18信用风险经济资本是指： 商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失而应该持有的资本金 商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的预期损失而应该持有的资本金 商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失和预期损失而应该持有的资本金 以上都不对 19贷款组合的信用风险包括： 系统性风险 非系统性风险 既可能有系统性风险，又可能有非系统风险 以上的都不对 20已知某商业银行的风险信贷资产总额为300亿，如果所有借款人的违约概率都是5%，违约回收率平均为20%，那么该商业银行的风险信贷资产的预期损失是：B A15亿 B 12亿 C 20亿 D 30亿 21以下关于相关系数的论述，正确的是： 相关系数具有线性不变性 相关系数用来衡量的是线性相关关系 相关系数仅能用来计量线性相关 以上都正确 22信用转移矩阵所针对的对象是： 客户评级 债项评级 既有客户评级，又有债项评级 以上都不对 23情景分析用于：B 测试单个风险因素或一小组密切相关的风险因素的假定运动对组合价值的影响 一组风险因素的多种情景对组合价值的影响 着重分析特定风险因素对组合或业务单元的影响 A和C 24资产证券化的作用在于：D A 提高商业银行资产的流动性 B 增强商业银行关于资产和负债管理的自主性 C 是一种风险转移的风险管理方法 D 以上都正确 25在贷款定价中，RAROC是根据哪个公式计算出来的？ RAROC贷款年收入监管或经济资本 RAROC（贷款年收入预期损失）监管或经济资本 RAROC（贷款年收入各项费用预期损失）监管或经济资本 以上都不对 26以下属于客户评级的专家判断法的是： Cs系统 Ps系统 CAMELs系统 以上都是 27贷款定价中的风险成本是用来： 抵销贷款预期损失 抵销贷款非预期损失 抵销贷款的预期和非预期损失 以上都不对 该条件是第28-29题的条件 已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类，从正常类贷款到损失类贷款，对应的非预期损失分别为2亿，4亿，5亿，3亿，1亿，如果各类贷款对应的边际非预期损失是0.02，0.03，0.05，0.1，0.1，如果商业银行的总体经济资本为30亿 28根据非预期损失占比，商业银行分配给正常类贷款的经济资本为：A A 4亿 B 8亿 C 10亿 D 6亿 29 根据边际非预期损失占比，商业银行分配给关注类贷款的经济资本为：B A 2亿 B 3亿 C 5亿 D 10亿 30如果商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是2亿，专项准备是3亿，特种准备是4亿，那么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是：C A0.25 B0.14 C0.22 D0.3 31如果一个贷款组合中违约贷款的个数服从泊松分布，如果该贷款组合的违约概率是，那么该贷款组合中有笔贷款违约的概率是：C 0.01 B 0.012 C 0.018 D 0.03 32以下属于客户评级的专家判断法的是： Cs系统 Ps系统 CAMELs系统 以上都是 33绝对信用价差是指： A 不同债券或贷款的收益率之间的差额 B 债券或贷款的收益率同无风险债券的收益率的差额C固定收益证券同权益证券的收益率的差额 D以上都不对 34在贷款定价中，RAROC是根据哪个公式计算出来的？ RAROC贷款年收入监管或经济资本 RAROC（贷款年收入预期损失）监管或经济资本 RAROC（贷款年收入各项费用预期损失）监管或经济资本 以上都不对 35我国商业银行的风险预警体系中，红色预警法是一种：C A定性分析法 B定量分析法 C定性和定量相结合的分析法 D以上都不对 36如果一家国内商业的贷款资产情况为：正常类贷款50亿，关注类贷款30亿，次级类贷款10亿，可疑类贷款7亿，损失类贷款3亿，那么该商业银行的不良贷款率等于：C A3% B10% C20% D50% 37金融资产的市场价值是指：B A金融资产根据历史成本所反映的账面价值 B在评估基准日，自愿买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值 C交易双方在公平交易中可接受的资产或债券价值 D对交易账户头寸按照当前市场行情重估获得的市场价值 38久期是用来衡量金融工具的价格对什么因素的敏感性指标？A A利率 B汇率 C股票指数 D商品价格指数 39市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是：C A收益率曲线风险 B期权性风险 C重新定价风险 D基准风险 40以下业务中包含了期权性风险的是： 活期存款业务 房地产按揭贷款业务 附有提前偿还选择权条款的长期贷款 结算业务 该条件为4143题的条件 如果A企业与B企业的筹资渠道及利率如下图所示 固定利率融资成本浮动利率融资成本 A企业10%LIBOR+2% B企业8%LIBOR+1% 41如果A企业需要固定利率融资，B企业需要浮动利率融资，那么如果双方为了实现一个双赢的利率互换，则各自应该如何融资C A企业进行固定利率融资，企业进行浮动利率融资 A企业进行固定利率融资，B企业进行固定利率融资 CA企业进行浮动利率融资，企业进行固定利率融资 A企业进行浮动利率融资，B企业进行浮动利率融资 42双方进行利率互换后，总共节约多少融资成本？ 43如果互换双方对获得的融资成本的节约进行平均分配，那么各自的融资成本分别为：A 企业的融资成本为9.5%,企业的融资成本为LIBOR+0.5% B企业的融资成本为9.5%,企业的融资成本为LIBOR+% 企业的融资成本为%,企业的融资成本为LIBOR+0.5% 企业的融资成本为%,企业的融资成本为LIBOR+% 44货币互换交易与利率互换交易的不同点是： 货币互换需要在起初交换本金，但不需在期末交换本金 货币互换需要在期末交换本金，但不需要再起初交换本金 货币互换需要在期初和期末交换本金 以上都不对 45以下关于期权的论述错误的是： 期权价值由时间价值和内在价值组成 在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时间价值 对于一个买方期权而言，标的资产的即期市场价格低于执行价格时，该期权的内在价值为零 对于一个买方期权而言，标的资产的即期市场价格低于执行价格时，该期权的总价值为零 46根据巴塞尔新资本协议和国际会计准则第号，按照监管标准所定义的交易账户与以下哪一类资产有较多的重合？ 以公允价值计量且公允价值变动计入损益的金融资产 持有待售的投资 持有到期的投资 贷款和应收款 47如果某商业银行持有万美元资产，万美元负债，美元远期多头万，美元远期空头万，那么该商业银行的美元敞口头寸为：C A700万美元 B500万美元 C1000万美元 D300万美元 48以下关于久期的论述正确的是：A A久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高 B久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高 C久期缺口绝对值得大小与利率风险没有明显联系 D久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析 49以下不属于内部欺诈事件的是： 头寸故意计价错误 多户头支票欺诈 交易品种未经授权 银行内部发生的性别种族歧视事件 50我国商业银行操作风险管理的核心问题是：B A信息系统升级换代 B合规问题 C员工的知识/技能培养 D公司治理结构的完善 51我国银行业第一个关于操作风险管理的指引法规是： 商业银行市场风险管理指引 关于加大防范操作风险工作力度的通知 商业银行资本充足率管理办法 巴塞尔新资本协议 52商业银行有效防范和控制操作风险的前提是： 建立完善的公司治理结构 建立完善内部控制体制 加强外部监管体制建设 以上都不是 53对于已反映在商业银行信用风险数据中的操作风险损失，在计算监管资本时，应当将其视为：B 操作风险损失 B信用风险损失 C市场风险损失 D以上都不对 54从长期来看，商业银行资本分配于抵补操作风险的比例大约为：B A40% B30% C20% D10% 55商业银行在市场交易过程中的交易/定价错误属于：B A市场风险 B操作风险 C流动性风险 D声誉风险 56健全完善我国商业银行内部控制体系应当包括那些内容？ A强化内控意识，树立内控优先理念 B完善激励约束机制 C提高内控制度的执行力 D以上都是 57以下关于商业银行风险的论述，正确的是：C A商业银行的操作风险往往小于市场风险，因此商业银行应该更关注市场风险管理 B商业银行的操作风险也可能带来巨亏，因此应当比市场风险更加充分重视 C商业银行的各种类型的风险都可能带来巨大损失，都应当加以重视 D以上都不对 58关于商业银行的业务外包的论述，不正确的是：B A商业银行经营管理中的诸多操作或服务都可以外包 B通过业务外包，商业银行也把相应的风险承担者转移给了外包商，商业银行从此不必对外包业务负任何直接或间接的责任 C虽然业务可以外包，但是对于外包业务的可能的不良后果，商业仍然承担责任 D过多的外包业务可能产生额外的操作风险或其他隐患 59关于计量操作风险所需经济资本的标准法，将商业银行的所有业务划分为了几类产品线？D A5类 B6类 C7类 D8类 60商业银行过度依赖于掌握商业银行大量技术和关键信息的外汇交易员，由此则可能带来：D A市场风险 B流动性风险 C信用风险 D操作风险 61商业银行资产的流动性是指： 商业银行持有的资产可以随时得到偿付或者在不贬值的情况下出售 B商业银行能够以较低成本随时获得所需要的资金 C商业银行流动资产数量的多少 D商业银行流动资产减去流动负债的值的大小 62如果商业银行对市场利率的上升和下降都不那么敏感，那么商业银行倾向于持有什么样的资产负债期限结构？ 将短期借款与长期贷款匹配 将长期借款与长期贷款匹配 将短期借款与短期贷款匹配 资产和负债的期限结构比较平衡 63已知商业银行期初贷款余额为50亿，期末贷款余额为70亿，核心贷款期初余额25亿，期末余额35亿，流动性资产期初余额为30亿，期末余额为40亿，那么该银行借入资金的需求为：B A30亿 B60亿 C40亿 D50亿 该条件为为64-66题的条件 如果某商业银行资产为亿元，负债为亿元，资产久期为年，负债久期为年，如果年利率从上升到8.5%，那么按照久期分析方法描述商业银行资产价值的变动： 64商业银行资产价值的变化为：A A资产价值减少27.8亿元 B资产价值增加27.8亿元 C资产价值减少14.8亿元 D资产价值增加14.8亿元 65商业银行负债价值的变化为：C A负债价值减少27.8亿元 B负债价值增加27.8亿元 C负债价值减少14.8亿元 D负债价值增加14.8亿元 66商业银行总价值变化为： 增加亿元 减少亿元 增加42.6亿元 减少42.6亿元 67已知某商业银行的负债流动性需求为25亿，贷款流动性需求为20亿，那么该商业银行总的流动性需求为： A55亿 B30亿 C45亿 D50亿 68商业银行的借款人由于经营问题，无法按期偿还贷款，商业银行这部分贷款面临的是： 资产流动性风险 负债流动性风险 流动性过剩 以上都不对 69战略风险属于一种：A A长期的潜在的风险 B短期的风险 C显性的风险 D以上都不对 70由于技术原因，商业银行无法提供更细致、高效的金融产品与国际大银行竞争，因而在竞争中处于劣势，这种情况下商业银行所面临的风险属于：C A声誉风险 B市场风险 C战略风险 D国家风险 71可能影响商业银行声誉的事件不包括：C A流动性恶化 B出现重大操作失误 C国家监管政策变化 D由于市场利率波动导致投资头寸价值恶化 72国内商业银行界目前认为比较有效的声誉风险管理方法不包括：D A改善公司治理结构 B预先做好防范危机的准备 C确保各类主要风险得到正确识别和排序 D利用精确的数量模型进行量化 73银行从资产负债管理时代相风险管理时代过渡的标志是：C A有效银行监管的核心原则 B巴塞尔新资本协议 C巴塞尔资本协议 D以上都不是 74CreditMonitor模型将企业的股东权益视为：A A企业资产价值的看涨期权 B企业资产价值的看跌期权 C企业股权价值的看涨期权 D企业股权价值的看跌期权 75一般说来，集团法人客户的信用风险特征不包括：D A内部关联交易频繁 B连环担保十分普遍 C财务报表真实性差 D资金链脆弱 76我国银行业监督管理的基本法律是： 巴塞尔资本协议 巴塞尔新资本协议 银行业监督管理法 有效银行监管核心原则 77以下哪一项不属于CAMEL评级体系中的指标： 资本充足性 资产质量 管理水平 竞争力水平 78银监会公布的风险监管核心指标不包括： 风险水平 风险迁徙 风险抵补 风险价值 79巴塞尔资本协议规定，商业银行核心资本充足率的指标不得低于： 80已知某商业银行的资本总额为20亿，核心资本为5亿，附属资本为2亿，信用风险加权资产为80亿，并且市场风险的资本要求为20亿，那么根据商业银行资本充足率管理办法规定的资本充足率的计算公式，该商业银行的资本充足率为：B A25% B6% C2% D9% 二多选题 商业银行的经营原则是：ABC A盈利性 B安全性 C流动性 D扩张性 E竞争性 2商业银行风险的主要类别包括：ABCDE A信用风险B市场风险C操作风险D流动性风险E国家风险 3衡量风险的指标有：ABCD A方差B久期C凸度D在险价值（VaR）E期望收益 4对于不可管理的风险，商业银行可以采取的管理办法是：CDE A风险分散B风险对冲C风险转移D风险规避E风险补偿 商业银行常用的风险识别方法包括： 专家调查列举法 资产财务状况分析法 情景分析法 分解分析法 失误树分析法 商业银行风险管理流程包括：ABCD A风险识别 B风险计量 C风险监测 D风险控制 E风险对冲 7个人住房抵押贷款涉及的风险主要包括：ABCD A经销商风险 B假按揭风险 C由于房产价值下跌导致超额押值不足 D借款人的经济财务状况恶化的风险 E国家对房市采取宏观调控策措施 8KPMG风险中性定价模型中所要用到的变量包括：ABC A贷款承诺的利息 B与贷款相同期限的零息国债的收益率 C贷款的违约回收率 D贷款期限 E借款企业的市场价值 9我国监管当局出台的贷款五级分类包含哪些等级的贷款？ 正常关注次级可疑损失 10目前国际银行业应用比较广泛的组合模型包括：ABC ACreditMetrics模型 BCreditPortfolioView模型 CCreditRisk+模型 DKMV模型 EZETA模型 11中国银监会评估国有商业银行和股份制商业银行的资产质量指标包括以下哪几项？ 不良资产贷款率 预期损失率 贷款风险迁徙 不良贷款拨备覆盖率 贷款损失准备充足率 12根据巴塞尔委员会的规定，在风险报告中，为了提高商业银行透明度，信息应当具备哪些特征：ABCDE A全面性 B相关性 C及时性 D可靠性 E可比性 13商业银行进行贷款定价，一般由哪些因素决定？ 资金成本 经营成本 风险成本 资本成本 通货膨胀调整成本 14商业银行的授信审批和信贷决策应当遵循哪些原则？ABC A审贷分离原则 B统一考虑原则 C展期重审原则 D责任到人原则 E追踪审核原则 15信用衍生产品包括： 总收益互换 信用违约互换 信用价差衍生产品 信用联动票据 股票期权 16计算商业银行特定客户的信用风险，需要以下哪些变量？ 违约概率 违约损失率 违约风险暴露 期限 行业风险指数 17对企业信用风险分析的Cs指标包括哪些方面？ 品德 资本 还款能力 抵押 经营环境 18信用风险组合模型包括：BCD ACreditMonitor BCreditMetrics CCreditPortfolioView DCreditRisk+ EVaR 19根据无套利均衡原理，在期为了计算某货币第期到第期的远期利率，应当首先知道的变量是： 银行间的短期利率水平 第期到第期的即期利率 第期到第期的远期利率 年期的即期利率 市场在期内的平均利率水平 20期权的价值由哪几部分组成？ 时间价值 内在价值 执行价格 标地资产价格 无风险利率 21公允价值的计量方式有哪几种？ABCD A直接使用可获得的市场价格 B使用公认的模型估算市场价格 C根据实际支付的价格，只要不能证明该价格不具有代表性 D使用企业特定的数据，该数据应能被合理估算，并且与市场预期不冲突 E根据资产获得时的历史成本 22以下关于久期缺口的论述正确的是： 当久期缺口为正时，如果市场利率下降，资产和负债的价值都会增加，资产价值的增加幅度大于负债价值的增加幅度，银行净值的市场价值上涨 当久期缺口为负时，如果市场利率下降，资产和负债的价值都会增加，资产价值的增加幅度大于负债价值的增加幅度，银行净值的市场价值上涨 当久期缺口为负时，如果市场利率上升，资产和负债的价值都会下降，资产价值的下降幅度小于负债价值的下降幅度，银行净值的市场价值上涨 当久期缺口为正时，如果市场利率上升，资产和负债的价值都会下降，资产价值的下降幅度小于负债价值的下降幅度，银行净值的市场价值上涨 当久期缺口为零时，银行净值的市场价