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文档简介

日内交易系统的设计 黄伙胜 电话: (0751) 8221953 QQ:395719236 E-mail:,2009.2.10.,目录,一、交易系统的概念 二、成功 的交易系统的特性 三、交易系统的优点 四、交易系统的要素 五、交易系统成功的因素 六、交易系统的有效性 七、交易系统的设计 八、交易系统的分类与范例,选择合适的模型,留意寻找决定价格曲线形状的关键特征,这就是我的优势!索罗斯的撒手锏 一、交易系统的概念 投资者设计的一套针对市场的独特的解决方法。,二、成功交易系统的特性 获利性; 一贯性; 适用于个人。 敬告:某套系统或特定分析方法的成败取决于交易者的内在心理状态。,三、交易系统的优点 它建立了清晰的焦点,使交易者有能力控制情绪; 一种有纪律的方法,将动态而不断变化的市场现象予以组织化。,四、交易系统的要素 1、趋势的辨识; 2、进场与/或出场的信号; 3、资金管理的功能。,1、趋势的辨识 趋势线; 移动平均线; 区间突破。,2、进场与/或出场的信号 最简单的交易策略: 价格下跌到上升趋势线时买进,价格上涨到下降趋势线时卖出; 如果价格贯穿趋势线到达一定幅度时,自动地平仓出场; 停损出场后,如果行情又回到趋势线之上或之下时,重新进场。,3、资金管理的功能 资金管理是一项最重要的要素; 交易者接受他们无法在一连串的交易中获得100%成功的事实; 顶尖的交易者知道,他们的成功约占总交易笔数的40-50%; 最成功的交易者的共性,就是管理交易资金以接受小额亏损的纪律。,五、交易系统成功的因素 关键之处在于它必须是完整的策略,而不是由一些战术拼凑而成; 必须凭借心理和机械技巧,果断执行; 应轻松而自动地进行交易,并获得胜利。,六、交易系统的有效性 选择了交易系统之后,请以下列问题自问: 交易系统是否能够创造利润,并且令自己舒适? 是否让自己有确定感觉? 是否配合自己的整体目标?,七、交易系统的设计 当你评估并且重估自己的系统,哪些因素对你最重要? 你是否考虑了下列的任何因素,且你的天赋与每项因素的权数是多少? 趋势线 移动平均线 区间突破 其他指标 进场与出场 再进场 获利目标 资金管理,名家之言 Bob Koppel和Howard Abell在参加新奥尔良的技术分析小组第十八次会(TAG XVIII)上为交易者作了以下演讲。 Abell 和Koppel先生认为,没有任何一个短线交易指标或系统是完美无缺的,但是了解和应用某一交易指标或系统对于短线交易的成败至关重要。 成功的短线交易指标或系统的特点是它的盈利性、稳定性和自我性(相对于每个人独特的心理和技术需要而言)。,耐心是你最有力的法宝 场内交易者的优势在于他们可以在买价买,在卖价卖。这对于场外短线交易者和摆动(交替)交易者来说不太可能实现。但是,他们可以用其他的方法来弥补。耐心和良好的准备就是为了创建一个优势,帮助交易者建立和保存资本(权益)。这一点表现在交易中了解你对市场的期待,同时耐心地等待市场向你靠拢。换句话说,就是让市场趋势向你的预期靠拢,以此赢取市场优势。 优秀的短期(日)交易者(或摆动)交易者都是很高程度的“计划”的结果 每天的行情必须放到一个大的环境(行情)中去看,可以是一天到两个星期的市场运作。了解市场是如何计划的,然后根据自己的预测做出交易行动,并期望自己的交易行动成为市场计划的一部分。这是很有意义的一点, 也是成功的关键。,预期市场机会 在多数情况下,等待市场去验证某一点是否交易机会往往会导致进入市场过晚,无法使利润最大化。 四、坚决执行预先设定的买卖区间(止损点)。对于那些“该出手时不出手”的交易者,很可能在市场交易中非常被动,被市场所左右。 坚决执行预先设定的买卖区间(止损点) 对于那些“该出手时不出手”的交易者,很可能在市场交易中非常被动,被市场所左右。,每天在每个市场执行一个交易计划 过度交易往往是焦虑和优柔寡断的结果。通过把视线和精力集中在一个好的交易计划,交易者可以避免情绪波动的影响。 忽略噪音,只关注主要的市场信号 每天很多的市场动作都可以被认为是噪音,或者说,市场的无意义运作。对于每一个小的波动的过度关注是一件很乏味的事情,而且交易者很容易被误导。交易者应该尽量避免对这些噪音做出反应,而只关注主要的市场信号。,抓住“快市”或巅峰状态盈利 对于短线(日)交易和摆动交易来说,在市场巅峰处于一个最大瞬间交易量或者“快市”的状态时,离开这个盈利交易可能是一个好的决策。很可能当天的高点或低点是在这时完成的。如果你的头寸处在这种市场状态下,你可以期待即刻的利润回报,或者警惕同样方向的下一轮波动。 放弃混沌或没有作为(行情)的市场 如果你认为你所在的市场很混沌,请把眼光放在其他领域。时间是有限的,把眼光放在混沌的市场会耗光你的精力。,八、交易系统的分类与范例 文字式、技术指标和电脑程序; 形态突破、均线突破、波浪理论; 顺势顺势操作系统、逆势操作系统,交易系统编写示例一(文字式): 均线式短线买卖系统(以做多为例): 60MA向上倾斜,价格运行在均线之上; 买入条件:收盘价51020MA; 减仓条件:收盘价5MA; 止损退出:收盘价510MA; 重新买入:收盘价510MA。 出场规则及时机:收盘价20MA;价格目标位到达;跟踪止盈位被触及。,图例:棕榈油5月十五分钟均线突破系统,交易系统编写示例二(文字式): 十五分钟短线形态买卖系统: 规则: 突破近期高点买进, 停损近期低点; 突破近期低点卖出, 停损近期高点。,图例:棕榈油5月十五分钟形态突破系统,图例:沪深300指数十五分钟形态突破系统,交易系统编写示例三(文字式): 黄金分割狙击手操作系统(做空为例): 第一步:确认主趋势为跌势; 第二步:等待反弹; 第三步:在反弹至0.382/0.5/0.618时卖出,仓位未被价格证明正确则尽快清仓,正确则持仓。 最佳时机:反转/突破K线成交量由收缩转放量; 目标:第一支脚跌幅的100%。 止损:如反弹超过0.618; 再度出击:如反弹到达100%出现反转K线(止损高点上X点)。 目标:第一支脚跌幅的50%。,图例:豆油5月十五分钟黄金分割系统,交易系统编写示例四(文字式): 超短线交易系统(基于期货交易冠军菲阿里交易思想的日内短线交易系统): 买进:如果“现在”正在涨你就买(日线上升,在1小时/30/5分钟甚至分时线横盘或不破前低逢低买进),涨到涨不上去,市场自然会回头下跌; 开盘上涨收阳; 价格上破下降趋势线; 价格上破第一根K线的最高价; 价格不再向下波动(不破前低); 价格窄幅振荡后多头表态上破最高价; 价格开盘下跌后又上涨并上破开盘价; 阻力线向上移动(价格上破阻力线)。,止损: 设定在买进位最近3根K线最低价; 设定在当天的最低价下方X元; 设定在买进位下方X元; 价格走势与预期相反; 买进后价格不在涨; 持仓:如果买进有利润并且价格“现在”继续涨就持仓,将近 收盘仍无利润则避免持仓; 加仓:单边势如果持仓有利润并且价格“现在”继续涨就加仓, 加仓与原仓合约加起来的亏损少于零;振荡势不加仓; 减仓:如果持仓有利润但价格接近目标位/阻力位/收盘/周五,预 期价格将继续涨可适当减仓; 出场:上涨停滞时或价格接近目标位/阻力位/收盘/周五。,交易系统编写示例五(技术指标式): 综合均线突破与形态的三军会师指标短线买卖系统(三军会师,看好后市;做多为例): 买进:三军会师(三线合一向上)+ 日出K线; 止损:价格跌破环形/分形低点/计划中的止损点位或20单位均线; 持仓:按照系统指标持仓; 减仓:跌破黄线、绿色操作线减持1/2至2/3仓位; 加仓:持仓出

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