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文档简介
一、随机变量的相互独立性,随机变量的独立性是概率论中的一 个重要概念.,两事件A,B独立的定义是: 若P(AB)=P(A)P(B) 则称事件A,B独立 ., 3.4 随机变量的独立性,定义,设X, Y是两个随机变量,若对任意的x, y,有,则称X,Y 相互独立 .,它表明,两个随机变量相互独立时,它们的联合 分布函数等于两个边缘分布函数的乘积 .,也可以用分布函数表示.,若 (X,Y)是离散型随机变量,则上述独立性的定义等价于:,则称X 和Y 相互独立.,对(X,Y)的所有可能取值(xi , yj ),有,二、离散型随机变量的独立性,即,其中f (x,y)是X,Y的联合密度,,成立,则称X,Y相互独立 .,若对任意的 x, y, 有,若 (X,Y )是连续型随机变量, 则上述独立性的定义等价于:,分别是X和Y的边缘密度函数.,三、连续型随机变量的独立性,(1) X 与Y相互独立的本质是:,对任意实数a, b, c, d,有,(2) X 与Y 是独立的,则g(X)与h(Y)也是独立的.,注 意,对于任意的i, j,都有 pij = pi.p.j,(1)离散型随机变量X和Y相互独立的充要条件:,(2)连续型随机变量X和Y相互独立的充要条件: 在f(x, y),fX(x) ,fY(y)的一切连续点(x,y), f(x, y)=fX(x) fY(y)成立 .,随机变量独立的充要条件,Y 0 1 P 0.5 0.5,例1,(X, Y) 的联合分布律为:,问 X与Y 是否独立?,解: 边缘分布律为:,X 0 1 P 0.7 0.3,因为,所以不独立.,例2 设某种货物的需求量X与供应量Y都在0,a上服从均匀分布,并且两者相互独立,求缺货的概率.,解:由题设,fX(x)=,fY(y)=,f(x,y)=fX(x)fY(y)=,PXY=,X与Y相互独立的充要条件是:,小 结,称随机变量X和Y是相互独立的,若对一切x, y都有F(x, y) = FX(x) FY(y),(1)离散型随机变量X和Y相互独立的充要条件: 对任意的i,j都有Pij= pi pj .,(2)连续型随机变量X和Y相互独立的充要条件: 在f(x, y),fX(x) ,fY(y)的一切连续点(x,y), f(x, y)=fX(x) fY(y)成立 .,课堂练习,则
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