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银行管理论文-关于资本约束的商业银行风险管理体系的对策分析.doc银行管理论文-关于资本约束的商业银行风险管理体系的对策分析.doc

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银行管理论文关于资本约束的商业银行风险管理体系的对策分析论文摘要国际银行业资本管理实现了从监管资本到经济资本EC的飞跃,经济资本的提出和应用推动了商业银行风险管理和资本管理的整体统一,确立了资本约束在银行风险管理中的核心地位。简述了现代商业银行资本管理发展特征,分析了商业银行资本管理对风险管理的主要影响,就构建以资本约束为核心的我国商业银行风险管理体系提出对策建议。论文关键词商业银行;资本管理;经济资本;资本约束;风险管理一、商业银行资本管理发展特征1.传统资本管理的特点商业银行资本管理在20世纪90年代以前还属于一项相对简单的活动。这一时期资本管理的主要特点表现为一是银行主要关心业务发展规模和收益,强调以业务扩张带动资本扩张,业务推进器成为资本管理的实践哲学。二是资本管理呈现为筹资和分配两个相对松散的环节,资本总量和内部结构的确定与特定回报期的利润留存以及股利分配政策没有明确的联系。三是资本管理与风险管理未能统一,更无准确的计量方法和工具,难以科学衡量银行的最优资本规模和资本回报。2以风险管理为导向的银行资本管理发展20世纪80年代后期,国际银行业重新认识到资本对风险防范的重要作用,并通过出台巴塞尔资本协议确立了统一资本监管原则,强调资本的“风险缓冲器”本质,即资本被用于充分吸收银行非预期损失,发挥风险支撑的作用,这一定义从理论上使银行风险与资本建立了直接而明确的联系。90年代以来,基于信用风险和其他风险的内部模型极大提高了银行计算风险损失的精度,并通过风险损失映射资本承担,实现了资本管理从监管资本到经济资本EC的飞跃。经济资本完全反映了银行自身风险特征,在性质上与作为可用资本的账面资本和作为资本底线的监管资本相区别。经济资本还直接反映了银行的风险状况,可方便地分解与合并,通过对经济资本进行分配,在清楚地显示各部门、分行和各项业务的风险水平的同时,实现了资本与风险的匹配。经济资本的提出和应用不仅实现了建立在高度量化基础上的风险损失与资本承担的相互统一,而且不断推动着风险管理和资本管理的整体统一,确立了资本约束在银行风险管理中的核心地位。目前,许多国际性大银行资本充足水平维持在平均12左右,高于8的监管要求。二、商业银行资本管理对风险管理的主要影响1.资本约束与风险管理具有明确的对应关系资本约束从性质上可分为两个部分,一是数量约束,即银行监管部门、市场以及银行内部需
编号:201312161600036607    类型:共享资源    大小:16.99KB    格式:DOC    上传时间:2013-12-16
  
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