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银行管理论文-商业银行持续经营的两时期模型分析.doc银行管理论文-商业银行持续经营的两时期模型分析.doc

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银行管理论文-商业银行持续经营的两时期模型分析内容摘要:本文依据《巴塞尔协议》的资本充足率规定,在分析股权人、债权人和外部监管者之间关系的基础上介绍了一个银行持续经营的两时期模型。指出银行不良绩效应受到外部干预,保证经理人获得高于所付出的成本也是银行持续经营的一个条件。同时分析了我国的实际情况及模型在当前应用的局限性,但同时指出随着市场化水平的提高,模型在我国应用是有不错的前景的。关键词:持续经营;内部控制权;资本充足率;激励一.银行持续经营两时期模型的引入众所周知,商业银行在现代经济中发挥着重要作用。其基本的作用可归结为:引导资金流向,创造货币供给。另一个为人所知的事实是商业银行的高负债经营,其自有资本金在整个银行资产中所占的比例很小。于是在银行的经营过程中不可避免的出现了脆弱性问题和银行能否持续经营的问题。本文主要介绍了一个两时期的银行持续经营模型,并对其经济意义给出了说明。模型的建立主要参考了MathiasDewatripont和JeanTirole最初发展的两时期模型,但有很大的扩展。(一).模型的假设和前提:1.两时期假设,0→1,1→2;2.用V代表在第一期末可验证的绩效,包括在时期1到期的贷款价值和其他资产的净资本收益。为第二期期望绩效,为在时期1仍未实现(未收回)的长期资产价值;3.用U代表不受经理人控制的外部信号(如市场利率、不动产价格、监管水平等);4.用e代表经理人(银行管理者)的努力程度,为高努力程度,为低努力程度;用k代表经理人在努力过程中所付出的成本,为高努力成本,为低努力成本,并假设→0(因为努力程度很低时,几乎不用付出什么成本);5.用c代表继续经营,s代表停业;6.V与经理人的努力水平正相关,e=时,V的密度定义为,U的密度定义为;e=时,V的密度定义为,U的密度定义为;并假设f(v)、g(u)分别为v、u的增函数;从时期0→1,经理人选择一个努力水平e,V得以实现。股东、债权人、政府监管机构围绕V发生重新谈判,控制方选择行动A∈{s,c},第一期末的资产负债表简单表示如下:我们假设银行继续经营与否主要参考库克比率,即,具体到各个不同的商业银行时可能不是8%,须考虑具体的情况而定。在我们这个模型中有:(其中依据巴塞尔协议,V的风险加权系数为0,的风险加权系数为1)。通常银行监管当局会规定一个最低的,若商业银行的r≧,则至少表明其有持
编号:201312161614526852    类型:共享资源    大小:14.34KB    格式:DOC    上传时间:2013-12-16
  
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