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银行管理论文-商业银行操作风险测定与管理 .doc银行管理论文-商业银行操作风险测定与管理 .doc

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银行管理论文商业银行操作风险测定与管理摘要目前银行操作风险尚无一个准确的统一定义,关于操作风险的测定框架一般包括基本指标法、标准法和高级计量法,而关于操作风险的管理机制通常包含两种内部控制机制;以度量法为基础的经济资本补偿机制。这些为我国商业银行操作风险的测定与管理提供了有益的借鉴。关键词操作风险测定框架管理机制商业银行1操作风险的含义目前还没有关于银行操作风险的统一定义。有人认为在排它性的方式上,操作风险可以定义为“每种非可计量的风险”或“除了市场和信用风险以外的所有风险”。新巴塞尔协议将操作风险定义为“由于不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险。本定义包括法律风险,但不包括策略风险和声誉风险。”而国际银行业从内部管理角度将操作风险定义为来自交易失败和非常规操作导致的损失可能性;诸如建筑和设备等资产的损失导致的实体损失风险;由于内外欺诈犯罪事件带来的损失可能;因为雇佣、工作场地安全或监管环境的变化导致的法律和负债风险;政治体系的严重变化导致的国家风险。显然,国际银行业的操作风险定义,实质是新巴塞尔协议内容的具体细化。2操作风险测定框架21基本指标法基本指标法下,银行持有的操作风险资本应等于前3年总收入的平均值乘上一个固定比例。其模型表示如下KBIAGIA其中,KBIA基本指标法需要的资本;GI前三年总收入的平均值;A15%,由巴赛尔委员会设定,将行业范围的监管资本要求和行业范围的指标联系起来。22标准法在标准法下,银行的活动被分为8个产品线公司金融、贸易和销售、零售银行业务、商业银行业务、支付和清算、代理业务、资产管理业务和零售经纪业务。在各产品线中,总收入是个广义的指标,代表业务经营规模,因此也大致代表各产品线的操作风险暴露。计算各产品线资本要求的方法是用银行的总收入乘以一个该产品线适用的系数即茁系数。茁值代表行业在特定产品线的操作风险损失经验值与该产品线总收入之间的关系。应注意到,标准法是按各产品线计算总收入,而非在整个机构层面计算,例如公司金融指标采用的是公司金融业务产生的总收入。而总资本要求是各产品线监管资本的简单加总。按照如下方式计算KTSA∑(GI1-8茁1-8)其中,KTSA标准法下的资本要求,GI1-8按基本指标法的定义,8个产品线中各产品线过去3年的年均总收入;茁1-8由巴赛尔委员会设定的固定百分数,建立8个产品线中各产品
编号:201312161615256863    类型:共享资源    大小:13.61KB    格式:DOC    上传时间:2013-12-16
  
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