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银行管理论文-商业银行操作风险测定与管理 .doc银行管理论文-商业银行操作风险测定与管理 .doc

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银行管理论文-商业银行操作风险测定与管理摘要目前银行操作风险尚无一个准确的统一定义,关于操作风险的测定框架一般包括基本指标法、标准法和高级计量法,而关于操作风险的管理机制通常包含两种:内部控制机制;以度量法为基础的经济资本补偿机制。这些为我国商业银行操作风险的测定与管理提供了有益的借鉴。关键词操作风险测定框架管理机制商业银行1操作风险的含义目前还没有关于银行操作风险的统一定义。有人认为在排它性的方式上,操作风险可以定义为“每种非可计量的风险”或“除了市场和信用风险以外的所有风险”。新巴塞尔协议将操作风险定义为:“由于不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险。本定义包括法律风险,但不包括策略风险和声誉风险。”而国际银行业从内部管理角度将操作风险定义为:来自交易失败和非常规操作导致的损失可能性;诸如建筑和设备等资产的损失导致的实体损失风险;由于内外欺诈犯罪事件带来的损失可能;因为雇佣、工作场地安全或监管环境的变化导致的法律和负债风险;政治体系的严重变化导致的国家风险。显然,国际银行业的操作风险定义,实质是新巴塞尔协议内容的具体细化。2操作风险测定框架2.1基本指标法基本指标法下,银行持有的操作风险资本应等于前3年总收入的平均值乘上一个固定比例。其模型表示如下:KBIA=GIr(i,j)]其中,i表示业务领域,j表示风险类型。与基本指标法和标准法相比,内部度量法使银行朝着精确度量前进了一步。它按照不同的损失类型对风险暴露指标进一步细化,能完整地描绘出银行业务的风险全貌;基本指标法和标准法中的固定百分比被分解成损失概率和损失程度,有利于银行使用自己的数据;转换系数r考虑了银行业务之间的相关性造成的所需风险资本的减少。但该方法对银行收集整理内部数据建立自己的损失数据库的能力要求较高。(2)损失分布法。即根据损失资料库中每一种业务类别的损失特征选取拟合度最优的模型,对损失发生的概率和损失程度做出假设,得到操作风险损失在未来时期内的可能分布,以此来估计该类业务操作风险所需资本金。整个银行操作风险要求的资本金总额是各个业务类别资本金的加总。可以看到,损失分布法虽然与内部度量法都需要对操作风险按业务细分,但二者的思想有着很大的区别:前者直接评估不可预期损失,而不像后者通过预期损失转化;其次损失分布法强调建立模型,而不像后者是运用统计原理将历史数据作为未来预期的无
编号:201312161615256863    类型:共享资源    大小:13.61KB    格式:DOC    上传时间:2013-12-16
  
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