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银行管理论文-商业银行资本监管制度变迁:历史考察.doc银行管理论文-商业银行资本监管制度变迁:历史考察.doc

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银行管理论文-商业银行资本监管制度变迁:历史考察内容摘要:资本充足率监管是各国监管当局普遍采用的强化银行体系稳定性、促进竞争公平性的重要手段。资本监管制度变迁的历史揭示了资本、风险内在的逻辑关系,也反映了监管理论的进步。随着商业银行风险管理理论和技术的进步,来自于监管当局的外部资本约束必须与商业银行风险管理实践结合才能确保资本监管的有效性。资本监管制度变迁方式逐步由危机推动型向技术进步诱致型转变。关键词:资本监管,监管资本,经济资本,资本套利,1998年资本协议,新资本协议资本监管是审慎银行监管的核心,要求银行持有超过最低要求资本比例等,降低了单个银行失败的概率从而提高银行体系的安全性。本文讨论1988年资本协议的主要内容、历史贡献和存在的缺陷;介绍新资本协议的主要内容和国际影响,最后提出几点总结性意见。一、1988年资本协议及其影响(一)1988年资本协议的主要内容1998年7月15日,巴塞尔委员会正式公布了在银行监管史具有里程碑意义的“1988年资本协议”。1988年资本协议的主要目标包括两个方面:一是增强国际银行业的安全性和稳健性;二是提高银行竞争的国际公平性,消除银行国际竞争不平等的根源。1988年资本协议核心内容主要包括以下四个方面:一是确立了监管资本的概念及其构成。在1988年资本协议框架下,监管资本分为三个层次:第一层次是核心资本,主要包括实收资本、公开储备;第二个层次是附属资本,主要包括非公开储备、重估储备以及一些债务资本工具;第三层次是“三级资本”,特指用于抵御市场风险的短期次级债券。二是粗线条地规定了资产的风险权重。1988年资本协议根据资产类别、性质以及债务主体的不同,将资产分为0%、(10%)、20%、50%和100%五个风险档次,用于计算风险加权资产。三是将表外项目纳入了资本监管的框架。布雷顿森林体系崩溃以后,商业银行表外业务迅速膨胀,到20世纪80年代中期,主要银行的或有负债达到了股东权益的好几十倍,对银行体系的稳健运行形成了冲击。11988年资本协议充分认识到表外业务的危害性,对表外业务采取特别的处理方法,对表外业务提出了明确的资本要求。四是统一了最低资本充足率要求。1988年资本协议规定,商业银行资本充足率不得低于8%,核心资本充足率不得低于4%。8%的最低资本充足率要求,反映了发达国家银行市场的风险状况,也体现十国集团内部相互妥协的
编号:201312161619296942    类型:共享资源    大小:28.01KB    格式:DOC    上传时间:2013-12-16
  
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