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银行管理论文-我国银行业的规模经济性考察.doc银行管理论文-我国银行业的规模经济性考察.doc

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银行管理论文我国银行业的规模经济性考察内容摘要本文对国内15家银行进行回归分析,运用权重技术剔除异方差后,得到银行业规模效应曲线方程及最优资产规模,并揭示出行业内部个体规模普遍不经济的现实状况。关键词中国银行业灰色规模经济效应异方差最优银行规模银行规模经济是指银行扩张其生产规模,降低长期平均成本,提高产出效率,进而具备大规模生产经济性,在激烈的市场竞争中赢得成本优势。然而,银行业规模也并非越大越好,而应有个限度。本文考察2001年15家商业银行的横截面数据,对行业内部个体规模的合理性与整体结构的有效性进行评判。中国商业银行整体规模经济效应考察第一步,选取利润总额作为市场绩效变量,令其为Y;选取各行资产总额表示银行规模大小,令其为X。假设此模型是一条倒U型曲线YC0C1XC2X2,如果中国银行业中具有规模效应,式中被估参数应满足假设C10,C20。第二步,利用EVIEW软件对采集到的样本进行一元二次回归,得到如下数据Y84670760000687X106108X2P003940372805927T231070549509257__R207208,R206742表面上看,一次项和趋势项都没通过T检验,问题在于给出的15个样本源自横截面数据。因此,先验地,我们预期存在异方差和空间自相关。为了检验我们的预期,现在使用WHITE检验和DURBINWATSON检验,对回归方程进行诊断FSTATISTIC=3651158(0047809)OBSRSQUARED=7484106(0057968)DURBINWATSONSTAT=1721045由于杜宾检验统计量处于DL,4DU区间,说明并不存在残差的序列自相关问题。但怀特检验发现,X2的Ρ值约为0057968,高度显著性显示观察值所属总体存在严重异方差。因此,尽管回归方程中各项系数的T检验都“显著”地为零,结果却令人“难以置信”。第三步,异方差校正与真实规模经济性考察。首先运用EVIEW软件包生成残差检验图,初步判定误差方差与或成比例,接下来以1为权重校正回归方程异方差XY06378350005836X142107X2P009870000000063T179007353532998__R204879,R204026虽然方程中,一次项和二次趋势项的显著水平大大提高,全都通过了T检验,但是回归结果是真实还是虚假,还需再次进行怀特检验FS
编号:201312161655327601    类型:共享资源    大小:8.44KB    格式:DOC    上传时间:2013-12-16
  
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本文标题:银行管理论文-我国银行业的规模经济性考察.doc
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docin上传于2013-12-16

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